Diskussion zum Artikel "Adaptive Indikatoren"
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Neuer Artikel Adaptive Indikatoren :
In diesem Artikel werde ich mehrere mögliche Ansätze zur Erstellung adaptiver Indikatoren betrachten. Adaptive Indikatoren zeichnen sich durch das Vorhandensein einer Rückkopplung zwischen den Werten der Eingangs- und Ausgangssignale aus. Diese Rückkopplung ermöglicht es dem Indikator, sich selbständig auf die optimale Verarbeitung von finanziellen Zeitreihenwerten einzustellen.
Diese Vereinfachung hat nicht dazu beigetragen, den Indikator stabil zu machen (das price[1]-Verhältnis ist gleich 1). Dieser Misserfolg kann jedoch als Grundlage für einen anderen Indikator dienen.
Setzen wir zunächst die Periodenlänge iPeriod. Dann finden wir die SL-Werte für alle N mit den Werten von 1 bis iPeriode. Der nächste Schritt ist die Berechnung des Durchschnitts der Summe aller SL-Werte. Als Ergebnis erhalten wir einen Indikator, der einen stabilen Preiswert anzeigt. Dieser Indikator lässt sich wie folgt beschreiben: eine naive Prognose (Vergangenheit=Zukunft) plus einen leicht abgeschwächten linearen Trend.
Jetzt haben wir einen Indikator. Die Anpassung ist jedoch noch nicht erfolgt. Ein weiterer Versuch und ein weiteres Fiasko. Machen wir eine kurze Pause einlegen und dann versuchen, doch noch einen adaptiven Indikator zu erstellen. Andernfalls werde ich den Titel des Artikels ändern müssen.
Autor: Aleksej Poljakov