Diskussion zum Artikel "Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 2): Intelligente Optimierung neuronaler Netze" - Seite 2
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Hallo Roman,
Dies ist ein großartiger Artikel und ich versuche, ihn gründlich zu verstehen, um ihn in meinen bestehenden EA einzubauen. Ich hoffe, du wirst weitere Artikel zu diesem Thema veröffentlichen.
Erstens, in deinem Angle 4-4-4-3.mq5 wird dieser Test gegen false geprüft
if (FileIsExist(OptimizationFileName)==false){
wohingegen im Original EA 4-4-4-3 auf true geprüft wird
if (FileIsExist(OptimizationFileName)==true){
Noch wichtiger ist, dass ich ein kompletter Neuling in Bezug auf DNNs bin; dies ist mein erster Kontakt mit Neuronalen Netzen.
Ich habe vor, mehrere Strategien zur Bewertung von Kaufbedingungen zu verwenden. Gehe ich recht in der Annahme, dass jede Strategie ein separates DNN benötigt, oder kann das DNN so erweitert werden, dass es die Bewertung aller Strategien gleichzeitig ermöglicht? Wenn ich darüber nachdenke, scheint es, dass eine Risiko-Belohnungs-Funktion erforderlich ist, um die beste Strategie für bestimmte Bedingungen, z. B. steigende oder fallende Märkte, richtig zu bewerten. Führt das, was ich in Betracht ziehe, zu einem wesentlich größeren und komplexeren Netzwerk?
Ich habe auch eine komplexe StopLoss-Funktion entwickelt, für die ich eine zweite separate Instanz des DNN in Betracht ziehe, um die Gewinne zu maximieren. Ist dies ein besserer Ansatz als die Einbeziehung der Eingaben in ein größeres DNN?
Für jeden Kommentar wären wir Ihnen sehr dankbar.
CapeCoddah
Ich habe vor, mehrere Strategien für die Bewertung von Kaufbedingungen zu verwenden. Gehe ich recht in der Annahme, dass jede Strategie ein separates DNN benötigt, oder kann das DNN so erweitert werden, dass es die Bewertung aller Strategien gleichzeitig ermöglicht? Wenn ich darüber nachdenke, scheint es, dass eine Risiko-Belohnungs-Funktion erforderlich ist, um die beste Strategie für bestimmte Bedingungen, z. B. steigende oder fallende Märkte, richtig zu bewerten. Führt das, was ich in Betracht ziehe, zu einem wesentlich größeren und komplexeren Netzwerk?
Ich habe auch eine komplexe StopLoss-Funktion entwickelt, für die ich eine zweite separate Instanz des DNN in Betracht ziehe, um die Gewinne zu maximieren. Ist dies ein besserer Ansatz als die Einbeziehung der Eingaben in ein größeres DNN?
Für Ihre Kommentare bin ich Ihnen sehr dankbar.
CapeCoddah
Hallo. Sie können das 8-4-3- oder 16-4-3-Netzwerk verwenden, um Ihre Strategie zu erweitern. Sie können also Bedingungen hinzufügen. Dazu müssen Sie die Dateien modifizieren. Das Netzwerk hat 3 Ausgabewerte Sell, Buy und Close. Ich denke, es ist nicht notwendig, Kauf und Verkauf zu trennen.
Ich bin darauf gestoßen, dass ihre Verfeinerung vielversprechend aussieht.
Können Sie mir bitte mehr über die Original EA 4-4-4-3 Strategie erzählen ?
Ich stieß auf seine Verfeinerung sieht vielversprechend aus .
Guten Tag, die Strategie ist, welcher Prozentsatz der Kerzengröße jeder seiner Teile ist. Dies ist die Strategie des Autors der Bibliothek. Erfahren Sie mehr hier https://www.mql5.com/de/articles/5486
Schönen guten Tag. Überprüft, alles funktioniert für mich.
Hallo Roman,
ich habe mit Deinem Code, Angle 4443, begonnen, aber ich habe bald gemerkt, dass es ein eklatantes Problem mit Deiner Annahme des Zufallstests gibt, nämlich dass der Zufallstest einen riesigen Datensatz erfordert, nämlich 10 bis zur 55. Potenz, um die Ergebnisse vollständig zu optimieren. Ein Datensatz mit 10.000 Elementen hat nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, eine anständige Lösung für jedes der 55 Neuronen zu identifizieren. Aber bei der genetischen Optimierung sollte die Verwendung der besten Ergebnisse in Kombination mit zufälligen Mutationen eine schnellere Identifizierung guter Ergebnisse ermöglichen, auch wenn diese wahrscheinlich nicht optimal sind. Folglich kehrte ich zur ursprünglichen Arbeit zurück, wählte ein 4453-Netzwerk und versuchte die Optimierung mit EURUSD H4 für den Zeitraum von 2021 01 01 bis 2023 01 01. Ich erhielt einige interessante Ergebnisse mit meinem älteren 4-Kern-CPU.Zunächst benötigt der komplette Durchlauf 75000 Iterationen und über 200 Stunden. Aber ich war in der Lage, gute Lösungen nach nur 4 - 8 Stunden zu identifizieren, mit einem Gesamtkapital von 2700 bis 2900, basierend auf einem anfänglichen Kapital von 1000. Im letzten Durchlauf, der fast 2 Tage lief, erreichte das Kapital 3336. Ich habe Ihren Testzeitraum dupliziert und ein neues Eigenkapital von 2788 erreicht, obwohl Ihr Testzeitraum innerhalb meines Optimierungszeitraums lag. Ich habe die ursprünglichen Berechnungen verwendet, da sie am besten zu funktionieren schienen. Allerdings erzielten die Short-Gewinne einen Gewinn von 68 %, während die Long-Gewinne nur etwa 45 % betrugen. Im letzten Long-Lauf gab es 40.500 Optimierungen, wobei 37.400 Trades ein ausgeglichenes Ergebnis oder Gewinne erzielten, während nur 33150 Trades einen Verlust produzierten.
Ich habe mir den Money-Management-Aspekt des Originalsystems nicht angesehen. Als ich Ihr Angle-System auf H4 ausprobierte, waren die Ergebnisse miserabel. Es sah so aus, als würde die Stop-Loss-Funktion kläglich versagen, wahrscheinlich aufgrund des anderen Zeitrahmens. Fast alle Läufe endeten mit Verlusten.
Ich werde jetzt einige Optimierungen durchführen, um zu sehen, wie sich die Änderung der Anzahl der Neuronen in jeder Schicht auf die Optimierungen auswirkt, und auch um zu sehen, wie ein DNN mit 3 Schichten im Vergleich zu einem mit 4 Schichten abschneidet.
CapeCoddah
Können Sie mir sagen, welche Einstellungen beim Testen Original 4-4-4-4-3 verwendet wurden, mit den Einstellungen zum Beispiel, die ich von hier heruntergeladen Standard in den Tester nicht öffnen Geschäfte überhaupt, obwohl auf einem regulären Konto in Echtzeit alles in Ordnung ist.
Ich habe bereits auf zwei Terminals von verschiedenen Brokern geprüft....
Können Sie mir sagen, welche Einstellungen verwendet wurden, beim Testen Original 4-4-4-4-3, mit den Einstellungen zum Beispiel, die hier heruntergeladen Standard in den Tester nicht offen Trades überhaupt, obwohl auf einem regulären Konto in Echtzeit alle ok.
Ich habe bereits auf zwei Terminals von verschiedenen Brokern geprüft....
Guten Tag! Deaktivieren Sie den Optimierungsparameter. Lesen Sie Teil 3, dort habe ich alles erklärt.
Habe ich richtig verstanden, dass die Gewichte zufällig gesetzt werden und ihr Wert gespeichert wird?
Warum verwenden Sie nicht einen Rahmen, um die Werte der Gewichte zu übertragen und zu speichern?