Alle John Ehlers-Indikatoren... - Seite 67
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Ich stelle das bekannte Alpha=2/(n+1) für einen einpoligen EMA in Frage, da davon ausgegangen wird, dass die Kurse um eine Einheit pro Barren steigen.
Seit wann tun die Kurse das?
Ich beziehe mich auf die Formel auf Seite 161 von Rocket, um den Cutoff zu bestimmen, und das ist alles, was zählt - ich versuche nicht, einen Vergleich mit dem SMA anzustellen, auch wenn das jemandem, der vielleicht nicht so pedantisch ist wie ich, edel erscheinen mag. Wie sich herausstellt, ist sie in groben Zügen in Ordnung - wenn sie nahe genug ist, ist sie gut genug.
Ich habe irgendwo eine leicht abweichende Formulierung von Alpha gesehen, die vielleicht etwas zur Korrektur beiträgt, aber ich habe es vergessen.
Ein Beispiel.
Ein Pol EMA Cutoff = 12, sagen wir. Alpha ist etwa 0,4.
Nun, 2/(4+1) = 0,4. Der Cutoff des 4-Bar-SMA liegt bei 8. Ist 8 nahe an 12? Ja und nein. Aber bei diesen hohen "Frequenzen" spielt es meiner Meinung nach eine große Rolle.
Ende der Tirade!
Ich bin auf den Begriff '' Portmanteau Test(Autokorrelations- und Varianzverhältnistests)'' gestoßen, der interessant aussieht: Portmanteau Test | the Statistics Glossary.Einige interessante Artikel über den Portmanteau Test Using R in Algorithmic Trading: Testen, ob ein Instrument einem Random Walk folgt | Mechanical Forex
Indischer Aktienmarkt: Eine empirische Analyse der Informationseffizienz - Gourishankar S. Hiremath
Ehlers-Filter von Alexander Gettinger
ef.mq4
nef.mq4
Kann jemand dies konvertieren: https: //www.mql5.com/en/forum zu metatrader, bitte?
Prompt mich bitte jemand haben eine Farbe Version dieses Indikators?
Prompt mich bitte jemand haben eine Farbversion dieses Indikators?
Agat, sorry für die späte Antwort, meinen Sie eine Farbversion des Fischers transform Linie (sorry, wenn es wie eine dumme Frage scheint, wollte nur sicher sein)?
Ich schätze, das wäre eine Kombination aus Ehlers und Williams, das ist ein ift von adaptivem super glatterem wpr mit mtf.
Ich schätze, das wäre eine Kombination aus Ehlers und Williams, das ist ein ift von adaptivem super glatterem wpr mit mtf.
Sehr schön. Danke
Agat, entschuldigen Sie die späte Antwort, meinen Sie eine farbige Version der Fisher-Transform-Linie (entschuldigen Sie, wenn es wie eine dumme Frage scheint, wollte nur sicher sein)?
Ja, genau, die Signallinie ist nicht erforderlich.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass dieser Indikator den Fehler "Incorreсt start position for ArrayMaximum(Minimum) function" aufweist.
Ja, genau, die Signallinie wird nicht benötigt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass dieser Indikator den Fehler "Incorreсt start position for ArrayMaximum(Minimum) function" anzeigt.
Es handelt sich um einen harmlosen Fehler (er tritt nur beim ersten Durchlauf oder beim Wechsel des Zeitrahmens oder des Symbols auf und hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Wie auch immer, hier ist eine Version ohne diese Meldung: ehlers_fisher_transform.mq4