Alle John Ehlers-Indikatoren... - Seite 7
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Ist der Markt ein Polynom n-ter Ordnung?
Ich habe angefangen, mit einigen Indikatoren in dem von newdigital gestarteten Prognose-Thread zu spielen, und als ich eine Simulation des Verhaltens des Indikators durchgeführt habe (ich habe einen EA im visuellen Modus backgetestet und den Indikator auf dem Chart abgelegt), habe ich gesehen, dass die Art der Regression (höchste Potenz der Variablen in der Regressionsgleichung) dynamisch sein sollte, und auch nicht zu hoch, also habe ich mich gefragt: Wenn das GARCH-Modell (generalisierte autoregressive bedingte Heteroskedastizität) funktioniert, indem die Regressionsgleichung als Funktion des Fehlerterms der Regression ausgedrückt wird, könnte diese Art der Regression höherer Ordnung nicht funktionieren, indem das N (höchste Ordnung) als Funktion der Differenz zwischen der extrapolierten Regression und der Regression selbst ausgedrückt wird, wobei das N mit dem kleinsten mittleren quadratischen Fehler für das Modell ausgewählt wird, wodurch effektiv eine Art selbstanpassendes GARCH-Modell höherer Ordnung für bessere Ergebnisse geschaffen wird.
Kurz gesagt: Sie wählen Ihre m-Variable (des benutzerdefinierten Indikators) aus, um die kleinstmögliche Differenz zwischen i0 (extrapolierter Polyfit) und dem Polyfit zu erhalten: denn wenn Sie die perfekte Anpassung hätten, gäbe es keinen Unterschied zwischen der extrapolierten Anpassung und der Regressionsfunktion selbst, RICHTIG?
Bitte um Rückmeldung.
igorad
Nur zu Ihrer Information:
Schwerpunkt = Polynomielle Regressionsgerade
Bänder = Polynom +/- K * Sigma (oder StdDev), (K=1,2,3)Die Frage ist: Wie viele Kerzen sollten wir für die Berechnung des Schwerpunkts zurückgehen?
Denn der Schwerpunkt ändert sich jedes Mal, wenn wir eine andere Anzahl von Kerzen berechnen, so dass wir mehr als einen Schwerpunkt haben, und das ist falsch, nicht wahr?
Wo kann ich diesen Indikator finden?
Hallo meine Freunde,
Ich bin auf der Suche nach diesem Indikator, der auf dem Bild zu sehen ist.
Sein Name SPR.
Es ist sehr ähnlich mit Igorad's Indikator von Elite Abschnitt.
Oder von einigen Indikatoren aus diesem öffentlichen Thread https://www.mql5.com/en/forum/172904
Dieser Thread auch https://www.mql5.com/en/forum/173413
HILFE zum Codieren des neuesten Ehlers-Indikators
Gibt es jemanden, der den neuesten Ehlers-Indikator codieren kann, der gerade in der Zeitschrift "Stocks and Commodities" veröffentlicht wurde?
Traders Tips - März 2008
Ich habe versucht, ihn zu codieren, aber er funktioniert nicht richtig.
Vielen Dank!
Marc
Ich habe Ihren Beitrag gerade in den Thread zu Ehlers Indikatoren verschoben.
Ich habe Ihren Beitrag in den Thread zu Ehlers-Indikatoren verschoben.
Ich danke Ihnen.
Kann jemand helfen?
Gibt es jemanden, der den neuesten Ehlers-Indikator codieren kann, der gerade in der Zeitschrift "Stocks and Commodities" erschienen ist?
Traders Tips - März 2008
Ich habe versucht, es zu codieren, aber es funktioniert nicht richtig.
Danke!
MarcHELP!!!!!!!
Danke
Ich habe angefangen, mit einigen Indikatoren in dem von newdigital gestarteten Prognosethread zu spielen, und als ich eine Simulation des Verhaltens des Indikators durchführte (ich habe einen EA im visuellen Modus backgetestet und den Indikator auf dem Chart abgelegt), sah ich, dass die Art der Regression (höchste Potenz der Variablen in der Regressionsgleichung) dynamisch sein sollte, und auch nicht zu hoch, also fragte ich mich: Wenn das GARCH-Modell (generalisierte autoregressive bedingte Heteroskedastizität) funktioniert, indem es die Regressionsgleichung als Funktion des Fehlerterms der Regression ausdrückt, könnte diese Art der Regression höherer Ordnung nicht funktionieren, indem das N (höchste Ordnung) als Funktion der Differenz zwischen der extrapolierten Regression und der Regression selbst ausgedrückt wird, wobei das N mit dem kleinsten mittleren quadratischen Fehler für das Modell ausgewählt wird, wodurch effektiv eine Art selbstanpassendes GARCH-Modell höherer Ordnung für bessere Ergebnisse geschaffen wird.
Kurz gesagt: Sie wählen Ihre m-Variable (des benutzerdefinierten Indikators), um die kleinstmögliche Differenz zwischen dem i0 (extrapolierten Polyfit) und dem Polyfit zu erhalten: denn wenn Sie den perfekten Fit hätten, gäbe es keinen Unterschied zwischen dem extrapolierten Fit und der Regressionsfunktion selbst, RICHTIG?
Bitte um Rückmeldung.Schöner Indikator, gibt es eine neuere Version?
fischer
lieber malden;
vielen Dank für Ihren großen Beitrag in diesem Forum in allen Bereichen, aber können Sie bitte illustrieren mehr auf, wie zu handeln Fischer tranform.
thnx again...