Großartiger EA im Backtest! - Seite 68
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Hallo David
Wie lautet der Dateisatz für diese Version?
tnx
viele GrüßeIch bin mir nicht sicher, was "file set" bedeutet. Es ist 85f mit meinen Einstellungen und dem nachgestellten s/l fixiert.
Wenn Sie das meinen.
ok. hier ist meine besten Ergebnisse für usd/jpy agressive.
Nehmen Sie die Version, die ich oben gepostet habe und setzen Sie ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7;
lassen Sie den Rest als Standard. Ich habe alle # von 5-23 ausprobiert und 7 war die beste Balance.
Ich arbeite jetzt mit verschiedenen s/l, um zu sehen, ob 11 optimal ist.
Als nächstes werde ich mit Euro/$ testen.
dann werde ich es durch 2 Jahre auf jedem Paar laufen lassen.
Hat jemand Lust, diese Einstellungen für gbp/$ und $/chf zu testen?
Dave
Hier sind 2 Jahre 90% Qualität. Beibehaltene 63% Gewinne wie im 1-Jahres-Test.
Dave
Es könnte so gemacht werden, dass beim Start des Experten eine Datei mit allen interessanten Nachrichtendaten und -zeiten in den Experten geladen wird. Das sollte auch für Backtests funktionieren. Ich kann das machen, aber es könnte ein paar Tage dauern, bis ich es in meiner Freizeit mache. Ich werde damit beginnen.
Das ist großartig! Ich freue mich darauf, es zu sehen.
alle Monate sind sehr gut außer den ersten ein oder zwei, egal welches Datum der Test begann
bleiben Sie dran....
vielleicht liegt die Herausforderung darin, die Ergebnisse zu interpretieren, die Sie erhalten...
Was Sie beschreiben, habe ich auch in meinen Testergebnissen gesehen...
Nämlich, dass die ersten ein oder zwei Monate, in denen der EA läuft, grob sind, fast unabhängig davon, in welchen Monaten man den Test beginnt. Ich habe eine Theorie dazu.
Dieser EA scheint seine eigene interne Simulation laufen zu lassen, aus der er statistische Wahrscheinlichkeiten ableitet, die seine Entscheidungen beeinflussen. Es kann gut sein, dass dieser EA eine gewisse Zeit lang laufen muss, um diese statistischen Informationen aufzubauen, bevor seine Entscheidungen auf diesen Daten beruhen. Wenn das der Fall ist (und ich bin mir nicht sicher, weil ich noch nicht so tief in den Code eingedrungen bin), dann wird er nicht in jedem bestimmten Zeitbereich identische Trades liefern, je nachdem, wie weit vor dem Auftreten dieses Zeitbereichs das Programm gestartet wurde. Ergibt das einen Sinn?
Mit anderen Worten, meine Theorie ist, dass der EA durch das Laufen lernen muss, bevor er wirklich anfängt zu gewinnen, weil er seine interne statistische Basis aufbauen muss.
Um dies zu testen, habe ich zwei Tests durchgeführt, einen vom 1. August 2006 bis heute und den anderen vom 1. September 2006 bis heute. Dann habe ich die Ergebnisse nebeneinander gestellt und festgestellt, dass es leichte Unterschiede bei den im September und Oktober eingegangenen Geschäften gibt. Es kann auch andere Ursachen geben, aber das könnte die Theorie bestätigen.
Ich habe eine Theorie dazu.
Ich habe auch darüber nachgedacht, aber schauen Sie sich die Backtests von kat oder nikkeifx an und versuchen Sie, sie mit einem meiner Backtests zu vergleichen. mit den gleichen Parametern erhalte ich sehr gute Ergebnisse und beide, kat und nikkeifx, nicht.
Wenn CT die Statistiken in Variablen sammelt (ich werde versuchen, das zu überprüfen), sollte es kein Problem sein, einen Backtest durchzuführen, die Statistiken zu überprüfen und sie als Parameter zu verwenden, um CT für einen weiteren Test zu initialisieren.
Argorn,
Wie wirkt sich der Stop-Loss-Index aus, wenn er geändert wird? Höherer Index gegenüber niedrigerem Index?
Ich habe die konservative Version auf euro$, und agressive Version reciently getestet auf $jpy läuft auf $jpy. Beide laufen jetzt mit echtem Geld.
Ich öffnete auch eine Demo und bin die agressive Version auf 8 verschiedene Paare für Forward-Testing läuft.
Ich bin immer wirklich sauer auf, wie ich gute Ergebnisse auf diese 2 Paare und wenn ich etwas tun, auf alle anderen Paare es sux bekommen kann.
Die Nachrichten Zeiten sind schrauben meine Tests von dem, was ich auf den Charts visuelle sehen kann.
Also werden wir sehen, was vorwärts Tests bringen auf die 8 Paare. mit den gleichen 11 pip s/l ich auf jedem 1-Stunden-Chart verwenden.
Argorn, was bewirkt Ihrer Meinung nach der Stop-Loss-Index, wenn er geändert wird? ein höherer Index im Vergleich zu einem niedrigeren Index?
Ich bin mir nicht sicher, denn bei einigen Tests hat es den relativen Drawdown reduziert. Es hat jedoch nicht bewiesen, dass dies bei ALLEN Tests der Fall war, seit ich es geändert habe. Es ist also schwer zu sagen.
Ich denke, dass ich diese Woche zumindest für den Anfang mit Live Forward arbeiten werde...
Ich habe diese beiden Berichte eine mit maxlots=10 und die andere mit maxlots=0.5
Ich habe die Einstellungen, die ich in diesem EA verwende, angehängt und ich verwende ihn auf dem einstündigen gbpusd-Chart auf dem Interbank-Mini-Konto.
Wie Sie wissen, ist mein Konto nur $368 in ihm bekam. Ich habe eine harte Zeit lassen Sie es Handel mit Lots mehr als 0,5. Auf diesem Niveau werden die Trades zwischen 4,50 und 10,50 $ in die eine oder andere Richtung gehen, und ich vermute, dass es im Durchschnitt zwischen zwei und vier Trades pro Tag sind.
Ich kann sehen, dass ich möglicherweise einen Drawdown von $60-$80 Dollar tolerieren muss, was dem Drawdown vom 27. September bis heute entspricht, der eine der schlechtesten Zeitspannen der Daten bis heute darstellt. Ich denke, ich kann das verkraften, wenn ich muss.
Ich habe nur nicht den Mut, den Abzug zu ziehen und lassen Sie es mit maxlots=10, die ich sehen kann, könnte potenziell wirklich wachsen das Konto zu handeln. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich eine schrittweise Kontrolle, die die Lose zu erhöhen, was ich denke, ich könnte Magen auf der Grundlage der freemargin Wachstum erlauben würde bauen. Eigentlich muss ich nur noch eine Risikoeinstellung finden, mit der ich leben kann, und das wäre es dann. Ich muss sagen, ich finde, dass 3,73% relativen Drawdown auf die 0,5 maxlots tröstlich, während ich die andere mehr spannend für Wachstum finden....
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