Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 75
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Hurst-Exponent
Simba...
Ich bin froh, dass Sie mir geantwortet haben, denn ich dachte mir, dass der Verweis auf einen zufälligen Gang eine Antwort von jemandem hervorrufen würde. Ich hoffe, dass ich Ihren Zorn nicht geweckt habe. Vielleicht werden sich andere mit ihren Argumenten zu Wort melden, ich werde nur von ihnen lernen.
Vor einem Monat oder so habe ich Ihren Rat befolgt und Hursts Buch gelesen. Ich meine mich zu erinnern, dass er den Mond erwähnte, aber bei einem kurzen erneuten Scan konnte ich ihn nicht finden. Vielleicht war es nur mein unbewusster Gedankengang, als ich las. Ich werde Ihre anderen Beiträge lesen, wenn es die Zeit erlaubt.
Ich bin hier, um zu lernen. Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass man das Wort einer Autorität nicht akzeptieren kann, ohne es zu prüfen. Meine Skepsis hat mir im Laufe der Jahre geholfen, viele Fallstricke zu vermeiden, und sie hat mir geholfen, von den Grundlagen her zu lernen, nicht nur an der Oberfläche. Ich sage nicht, dass das Random-Walk-Modell richtig ist. Ich sage nur, dass es alle beobachteten Spektren erklären kann, die ich in diesem Thread gesehen oder selbst mit FX-Serien berechnet habe. Wenn Sie und RichCap mit dem zyklischen Modell erfolgreich handeln, dann ist das ein Beweis dafür, dass das Random-Walk-Modell keine ausreichende Erklärung ist, oder möglicherweise ein Beweis dafür, dass Sie eine Händlererfahrung/Intuition haben. Ich werde das zyklische Modell anhand Ihrer Vorschläge weiter testen.
Um zu zeigen, warum ich skeptisch bin, zeige ich Ihnen einige Bilder. Zunächst eine Random-Walk-Reihe und dieselbe Reihe mit einer Sinuswelle bei Periode 160.
Nun das Spektrum des Random Walk allein, mit Blocklänge = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel mit fester Blocklänge und Endpunktabflachung.
Schließlich das Spektrum des Signals mit dem Rauschen.
Es fällt mir schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Woher wissen Sie, wann ein Signal vorhanden ist?MadCow.
Mehrere Punkte, die ich unwillkürlich in Ihrem Beitrag überblicke...
1 - Deine Argumentation ist einseitig, oder besser gesagt, nicht vollständig entwickelt.
Sie können ein paar Preisreihen posten, und, ja, Sie können Goertzel/MESA sowohl auf zufällig generierte Preisreihen als auch auf reale Preisreihen anwenden, und es wird immer einige Zyklen zurückgeben... Ich habe bereits geschrieben, dass Goertzels Hauptproblem die Geister sind, also ist es offensichtlich, dass Sie zuerst den Grad der Zufälligkeit in den Reihen bestimmen müssen...
1-Du analysierst die Zeitreihe mit dem Hurst-Exponenten und siehst, ob sie persistent, antipersistent oder zufällig ist...dann entscheidest du, welche Strategie du verwendest, Zyklen sind eine sehr gute Strategie für antipersistente Reihen...Tipp..viele Paare haben einen guten Zeitrahmen (höher oder = zu H1), in dem du Antipersistenz finden kannst, also, wenn du Zyklen verwenden willst, verwendest du sie in diesem Zeitrahmen....Zyklen sind sehr schlecht für zufällige Zeitreihen
..und es gibt bessere Strategien, um in Trends zu verwenden.
2-Bezüglich der Analyse mit dem Hurst-Exponenten habe ich vor Monaten in diesem Forum gepostet - ich glaube, es war in der allgemeinen Diskussion, im Thread "Sind die Märkte zufällig" oder so ähnlich - wo wir sehr intelligente Diskussionen mit iGor und anderen Mitgliedern hatten...In diesem Thread analysierte ich die Excel-Dateien einiger Mitglieder, theoretisch ähnliche (2) Zeitreihen (1 reale, 1 zufällig generierte)... und, der Hurst-Exponent tat seine Arbeit so gut wie ein Schlangenöl-Verkäufer, der mit seinen Waren hausieren geht
.... Ich werde nach dem Link suchen, wenn ich ihn finde, werde ich ihn hier anhängen....fand
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 der ganze Thread ist es wert, gelesen zu werden,IMO....insbesondere dieser Beitrag, den ich vor fast einem Jahr geschrieben habe, wo ich angedeutet habe, was ich Ihnen jetzt sage https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6.
3-Ok, nun, da Sie durch die Verwendung des H-Exponenten wissen, dass Sie eine antipersistente Reihe haben...haben Sie immer noch ein Problem..Goertzel gibt Ihnen immer noch Geister...also, lesen Sie sowohl Richcap als auch meine späteren Posts an Sie, jeder von uns gab Ihnen eine Methode, um die Geister herauszufiltern, ich erklärte, wie die MTF-Analyse hilft, die wahren Zyklen zu finden, und Sie reproduzierten diese Ergebnisse mit m30 und m1.Zusätzlich können die "langfristigen" Perioden, d.h. die 40- und 56-periodischen nominalen Zyklen, die bei h4 tf für praktisch alle liquiden Paare vorhanden sind, Ihnen helfen, den Suchraum einzugrenzen.Und Richcap hat in seinen letzten Worten
erklärt, wie man verschiedene Methoden entweder der Spektraldichte-Schätzung oder der Frequenzanalyse kombiniert, um (die meisten Geister) zu eliminieren... Die Verwendung von Fourier und Goertzel wird wahrscheinlich nichts bringen, da beide Methoden zur gleichen Familie gehören (Goertzel ist nur eine vereinfachte Fourier-Methode... und eine bessere für verrauschte Umgebungen), die Verwendung von Goertzel und MESA oder Fourier und MESA wird zu einer besseren Filterung der Geister führen.
4 - Sie können die Zeitreihen auch entrauschen, wie Richcap sagte... Ich war schon immer ein Fan von Entrauschung und Detrending, von einem konzeptionellen Standpunkt aus... ABER, da ich im Grunde meines Herzens ein Empiriker bin, ist es IMO viel besser, die Rohpreise zu verwenden, sowohl Close als auch H+L/2 reichen aus.... Ich kann es nicht beweisen, es ist nur meine Erfahrung, also nehmen Sie das mit einer Prise Salz.
Fazit: Ja, wir können uns mit den Zyklen irren, sie sind nicht perfekt, also ist der beste Weg, die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, "richtig genug" für Trades mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit zu sein: Wenden Sie sie nur auf Zeitreihen und Zeitrahmen an, deren H-Exponent sagt, dass sie antipersistent sind...dann verwenden Sie eine Kombination von Methoden, um Geister herauszufiltern, dann wissen Sie, dass Sie ein Wahrscheinlichkeitsspiel spielen, also verbessern Sie es, indem Sie Preisaktionen oder Trendlinienausbrüche verwenden, um die tatsächlichen Eingänge auszulösen... dann streuen Sie Ihre Trades entlang eines Korbes von unkorrelierten/niedrig korrelierten Paaren, verwenden Sie die richtige Art von Geldmanagement... und das ist alles.
P.S.: Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, den Experten nicht zu glauben... Deshalb sage ich, dass ich alles glauben soll, was Hurst geschrieben hat, ich habe es getestet... und natürlich wäre mein Vorschlag, dass Sie es auch testen... wenn Sie den 1600 Seiten starken Hurst-Kurs (Traderpress) in die Hände bekommen können, ist seine Erklärung, warum Sie Trendlinien verwenden müssen, um die Einträge auszulösen, egal wie viele Zyklen zu Ihren Gunsten verschachtelt sind, von unschätzbarem Wert.Der Kurs wurde vor mehr als 30 Jahren geschrieben, so dass die Werkzeuge, die er verwendet hat, veraltet sind, aber die Art und Weise, wie er sie verwendet, ist die beste Lehre darüber, wie man aktuelle Werkzeuge wie The Master verwenden kann, und eine intelligente Person, wie Sie sich gezeigt haben, wird kein Problem haben, seine Methoden auf aktuelle Werkzeuge zu "übersetzen", die heute verfügbar sind....Wissen Sie, ich glaube, dass man, um beim Trading erfolgreich zu sein, eine dreifache Persönlichkeit haben muss...1- eine kreative, die in der Lage ist, selbst die "absurdesten" Theorien (z.B. Astrologie) anzunehmen...2- eine sehr kritische, um den Müll zu testen und herauszufiltern (ich habe Astrologie-Muster mit einem sehr ausgeklügelten Datenanalyseprogramm getestet, ich habe mehrere Monate nur mit den Tests verbracht, die meisten von ihnen sind Müll, ein paar von ihnen haben statistische Gültigkeit)..3- ein methodischer, disziplinierter Verstand, der ohne Abweichungen handeln kann, was er für wahr befunden und getestet hat, innerhalb einer wahrscheinlichkeitsbasierten Realität....Sie müssen ein Träumer, ein Kritiker und ein Manager sein...in dieser Reihenfolge.
Mit freundlichen Grüßen
S
Simba.. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zu helfen. Ich habe begonnen, die von Ihnen angegebenen Links zu lesen, und werde versuchen, mich mit der Zeit besser zu informieren. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Argumente wiederhole, die bereits von anderen vorgebracht und widerlegt wurden.
Ich bin neu in dieser Problematik und bringe meine Vorurteile aus der Nachrichtentechnik mit. Zweifellos werde ich einige verlieren und andere beibehalten.
Ihre Kommentare zu den bevorzugten TFs scheinen sich mit denen von Codebreaker in einem anderen Forum zu decken. Er schlägt die Verwendung der False Nearest Neighbor-Analyse vor, um die beste TF zu finden. Haben Sie damit Erfahrung, oder verwenden Sie die TF, die den besten Hurst-Exponenten hat?
Ich war auf der Suche nach der Mond-Referenz und stieß auf ein verstaubtes altes Buch, das seit den 70er Jahren in meinem Regal steht. "Zyklen" von Edward R. Dewey. Er benutzte Zyklen, um den Markt im Jahr 1944 zu prognostizieren, und seine Vorhersage war bis 1952 einigermaßen gut. Wenn Sie dieses Buch noch nicht kennen, sollten Sie es unbedingt lesen. Sein Eingangszitat ist typisch für das Buch:
"Nach dem Gesetz der periodischen Wiederholung muss alles, was einmal geschehen ist, immer wieder geschehen - und zwar nicht willkürlich, sondern in regelmäßigen Zeitabständen, ... dieselbe Natur, die sich an der periodischen Wiederholung im Himmel erfreut, ist auch die Natur, die die Angelegenheiten der Erde ordnet. Wir sollten den Wert dieses Hinweises nicht unterschätzen." -Mark Twain
Dewey, CB und andere Genies.
Simba.. Vielen Dank, dass Sie sich im Urlaub Zeit genommen haben, mir zu helfen. Ich habe begonnen, die von Ihnen angegebenen Links zu lesen, und werde versuchen, mich mit der Zeit besser zu informieren. Ich entschuldige mich für die Wiederholung von Argumenten, die bereits von anderen vorgebracht und widerlegt wurden.
Ich bin neu bei diesem Problem und bringe meine Vorurteile aus der Nachrichtentechnik mit. Zweifellos werde ich einige verlieren und andere beibehalten.
Ihre Kommentare zu bevorzugten TFs scheinen sich mit denen von Codebreaker in einem anderen Forum zu decken. Er schlägt die Verwendung der False Nearest Neighbor-Analyse vor, um die beste TF zu finden. Haben Sie damit Erfahrung, oder verwenden Sie die TF, die den besten Hurst-Exponenten hat?
Ich war auf der Suche nach der Mond-Referenz und stieß auf ein verstaubtes altes Buch, das seit den 70er Jahren in meinem Regal steht. "Zyklen" von Edward R. Dewey. Er benutzte Zyklen, um den Markt im Jahr 1944 zu prognostizieren, und seine Vorhersage war bis 1952 einigermaßen gut. Wenn Sie dieses Buch noch nicht kennen, sollten Sie es unbedingt lesen. Sein Eingangszitat ist typisch für das Buch:
"Nach dem Gesetz der periodischen Wiederholung muss alles, was einmal geschehen ist, immer wieder geschehen - und zwar nicht willkürlich, sondern in regelmäßigen Abständen, ... dieselbe Natur, die sich an der periodischen Wiederholung im Himmel erfreut, ist auch die Natur, die die Angelegenheiten der Erde ordnet. Wir sollten den Wert dieses Hinweises nicht unterschätzen." -Mark TwainMadcow,
Denken Sie zen-mäßig über die keine Zeitrahmen-beste Zeitrahmen...bis Sie Ihre Satori, verwenden Sie entweder beste Hurst Exponent tf oder H4 (USUALLY H4 tf ist die mit den besten antipersistent H)...Dies wird ausreichen.
Mit freundlichen Grüßen
S
Lieber Simba,
Sie haben geschrieben, dass Sie die Wiz-Why Software über Forex verwenden.
Würden Sie mir bitte mitteilen, wie Sie es mit Echtzeitdaten verwenden können? Ich habe es installiert, aber ich sehe keine Option für die Verwendung von Echtzeitdaten. Ich werde es über Forex ausprobieren.
Vielen Dank im Voraus.
Benjamin
K,
Ich überlasse es Rich, Ihnen bezüglich seiner schönen Bilder
zu antworten, die, nebenbei bemerkt, zu bestätigen scheinen, dass es auf H4 eine Struktur gibt, aber nur für diejenigen, die wissen, wie man danach sucht... während ich versuchen werde, auf Ihre Kommentare bezüglich h4 und dem Finden optimaler Werte zu antworten...
1-Du hast 3 gute Vorhersagen gemacht, ich werde weder berücksichtigen, dass der gbpusd nicht gestiegen ist, noch dass der eurusd stehen geblieben ist und umgedreht hat, da du das schon als Möglichkeit erklärt hast, also, wie ich schon geschrieben habe, waren deine 3 "Vorhersagen" gut...Du hast diese Vorhersagen mit h4+h1 gemacht..Jetzt sag mir, kannst du irgendeine interessante Vorhersage mit m1 machen?
2-Ja, je mehr Balken abgetastet werden, desto weniger Fehler haben Sie...Naja, NUR WENN DIE 2 DATENSÄTZE GLEICHE SIGNAL-zu-RÄUSCHEN-RATIOS PRO BALKEN HÄTTEN...H4 ist meistens Signal, m1 ist meistens Rauschen, Sie vergleichen Birnen mit Äpfeln...UND, Sie haben gerade genug Äpfel bei h4, also benutzen Sie sie...Auf jeden Fall ist es mir egal, Sie zu überzeugen, ich möchte nur, dass die Leser dieses Threads aufpassen, Zyklen unter H1 haben einen negativen Rand, Sie werden Geld verlieren, wenn Sie mit ihnen handeln.
3-Realität ist Realität, und Theorie ist gut in der Theorie, aber in der Praxis, Praxis funktioniert besser;)...mehr Spaghetti für Sie (Sie lebten 15 Monate in Italien, so dass Sie sie mögen müssen )Vor ein paar Wochen waren Sie mit dem optimalen Zeitrahmen besessen, Lesen CB Thread, etc
...Jetzt sind Sie der Apostel der m1...aber verwenden Sie H4+H1, um Ihre Vorhersagen zu machen..wer versteht Sie?ich habe Ihnen gesagt, dass der optimale Zeitrahmen auf Zeitbasis h4 ist, alle unsere Tests mit EAs zeigen dies...sehr einfach..nehmen wir an, die besten Einstellungen in h4 ist 1 Zyklus Steigung von 30 bis 60 Perioden....wenn wir zu h1 gehen, 1 Zyklus Steigung von 120 bis 240 Perioden...es sollte das gleiche sein, oder zumindest ähnlich, nicht wahr? es ist nicht...oder wenn wir zu m15 gehen sollte es 1 Zyklus Steigung von 480 bis 960 Perioden sein...wieder, es sollte sein, aber es ist nicht...und, wenn Sie zu D1 gehen...von 5 bis 10 Tagen..wieder, es sollte, aber es ist nicht..was Sie haben werden, ist etwas wie dieses (für den gleichen Zeitraum analysiert, lassen Sie uns annehmen, 1. Januar bis heute)und mit dem gleichen Zyklus angepasst an jeden Zeitrahmen...
H4=PF 5,10...H1=PF 2,30...M15=PF(0,80 bis 1,61)...M5=PF (0,4 bis 1,21)..D1=3,80
Welches ist also der optimale tf für den Handel?...Derjenige, der in Ihren Tests den besten PF, Gewinn und %Drawdown erzielt, und, zumindest bei MESA und Goertzel-basierten EAs, zeigen unsere Tests, dass der beste tf H4 ist...immer, und der zweitbeste ist entweder D1 oder H1...IMMER
Passiert das bei allen Methoden (Fibonacci, Price Action, etc)?NEIN...Ich benutze ein israelisches Datamining-Programm, WizWhy, es findet ALLE Muster in den Daten, und ich habe vor mehr als einem Jahr an reinen Price Action-Mustern gearbeitet, Sie wissen schon, Muster wie IF (C1>C2 & L1<L2<L3)Dann KAUFEN (Wizwhy sagt Ihnen die Wahrscheinlichkeit der Regel und die Fehlerwahrscheinlichkeit
..It is a beast)..nun, ich kann Ihnen sagen, dass für reine Preis-Aktion-Muster, die beste tf ist D1, gefolgt von W1.
Also, der beste Zeitrahmen für Ihre Methode ist der, in dem Ihre Tests die besten Ergebnisse zeigen.
Sie wissen, ich bin im Herzen ein Empiriker...
Ihre zweite Frage... in Bezug auf das Finden von Parametern, nun, ich denke, die Antwort ist in meinen vorherigen Worten implizit enthalten... Testen ist notwendig, nicht ausreichend, weil Optimale im realen Live-Handel nicht existieren, also brauchen Sie eine "konzeptionelle Basis", die es Ihnen erlaubt, Ihre Testergebnisse angemessen zu gestalten, um in der Zukunft nützlich zu sein.Im Fall von Rich kann das sein, wie seine Bilder zeigen, dass man einen alternativen Weg findet, das Problem zu betrachten, um die Struktur zu finden... in meinem Fall war es die Verwendung von MESA+SSA, um die stabilen Zyklen zu finden, sie dann mit EAs zu testen und zu bestätigen, dass sie in der Praxis tatsächlich nützlich sind.
Schlussfolgerung: Konzeptueller Rahmen+ausführliche Tests= Der richtige Weg.
Mit freundlichen Grüßen
Simbadatamining
Lieber Simba,
Sie haben geschrieben, dass Sie die Wiz-Why Software über Forex verwenden.
Würden Sie mir bitte mitteilen, wie Sie es mit Echtzeitdaten verwenden können? Ich habe es installiert, aber ich sehe keine Option für die Verwendung von Echtzeitdaten. Ich werde es über Forex ausprobieren.
Vielen Dank im Voraus.
BenjaminBenjamin,
Ich benutze es nicht mit Echtzeitdaten, es funktioniert gut mit EOD-Daten....so, ich benutze es mit EOD-Daten
Ich schlage vor, dass Sie es nicht mit Daten unterhalb von D1 verwenden, weil die Muster nicht so zuverlässig sein können... Und Sie müssen eine Menge Arbeit leisten, um die versteckten Muster zu finden....
Mit freundlichen Grüßen
S
Lieber Simba,
vielen Dank für deine Antwort.
BR,
Benjamin
Benjamin,
Ich benutze es nicht mit Echtzeitdaten, es funktioniert gut mit EOD-Daten....so, ich benutze es mit EOD-Daten
Ich schlage vor, dass Sie es nicht mit Daten unterhalb von D1 verwenden, weil die Muster nicht so zuverlässig sind... Und Sie müssen viel Arbeit investieren, um die versteckten Muster zu finden....
Mit freundlichen Grüßen
Sist FullSSA_normalise.mq4 eine Nachbildung des Noxa cssa Zyklus für MT4???
in diesem Fall ist Noxa cssa nur ein Ergodic-Indikator, der in seiner Phase neu gezeichnet wird (?)
(Ergodic = weniger CPU-Fresser)
Bild:
Ist FullSSA_normalise.mq4 eine Nachbildung des Noxa-CSSA-Zyklus für MT4???
In diesem Fall ist Noxa cssa nur ein Ergodic-Indikator, der in seiner Phase neu gemalt wird (?)
(Ergodic = weniger CPU-Fresser)
Ich denke, Sie haben Ergodic mit SSA rekonstruiert. Das bedeutet nicht, dass SSA = Ergodic. Ihr Chart erinnerte mich an einen Beitrag im NeuroShell-Forum, in dem CSSA verwendet wurde, um einen Hodrick-Prescott-Filter mit Fenster zu emulieren. Ich habe das Diagramm neu erstellt. Wie Sie sehen können, emuliert CSSA HP sehr gut. Ich denke, wir können viele bestehende Indikatoren mit CSSA/SSA emulieren und sogar verbessern, wenn wir die richtige Bandbreite wählen.
hallo
wie muss ich diesen Indikator verwenden?goertzel
Benutzerdefinierter Indikator Steff
Hallo zusammen.
Ich brauche jemanden, der einen benutzerdefinierten Indikator für mich bauen kann, bitte... Ich verwende derzeit ein paar Indikatoren für den Handel und sie funktionieren großartig, da ich seit Monaten mit diesen Indikatoren profitabel handle. Ich möchte sie alle auf ein oder zwei Indikator-Fenster auf meinem Diagramm für Platz zu bekommen.
Wenn Sie interessiert sind, schicken Sie mir eine Nachricht!!!