Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 59
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//Wir prüfen auf Amplitudenspitzen und markieren sie
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
sonst
PicBuf=0.0;
Es werden Bilder von Spektrum-Amplituden gefunden und mit Tags versehen. Später können Sie die markierten Amplitudenbilder einfach mit dem Schwellenwert vergleichen und sortieren.
Ich glaube, dass der Schwellenwert nicht innerhalb des Codes festgelegt werden sollte, sondern als externer
änderbarer Parameter sein, damit der Optimierer den optimalen Wert finden kann.
Krzysztof
Frieden im Tal
Es ist wirklich gut, hier Frieden zu sehen!!!!! Schließlich geht es ja darum, Pips auf das Konto zu bringen. Sie beide sind eindeutig kluge Leute, die besser in die gleiche Richtung arbeiten sollten, anstatt Energie für Streitereien zu verwenden. Ich liebe die Sauberkeit Ihrer Charts, Simba!
Gutes Trading
Jim
Es ist wirklich schön, hier Frieden zu sehen!!!!! Letztendlich geht es darum, Pips auf das Konto zu bringen. Sie beide sind eindeutig kluge Leute, die besser in die gleiche Richtung arbeiten sollten, anstatt Energie für Streitereien zu verwenden. Ich liebe die Sauberkeit Ihrer Charts, Simba!
Gutes Trading
JimHahahaha, danke Jim, lange nicht gesehen... Ich miete meine Charts bei "rentaclean chartdotcom", sie sind zwar teuer, aber sie vereinfachen das Thema Trading
Wie läuft es denn so, irgendwelche Kommentare zu den Zyklen?
Viele Grüße
Simba
BITTE antwortet jemand auf meine Fragen in Beitrag 518.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Excuse me for my poor English.
Zunächst einmal kann mir jemand sagen, welches Programm für die Spektralanalyse am besten geeignet ist?
Ich habe es mit dem kostenlosen Programm "Digital Filters Methods" gemacht,
dann habe ich das kostenpflichtige Programm "Spectral Analyzer" ausprobiert, siehe Bilder unten.
Wie Sie die Analyse sehen, ist unterschiedlich und ich weiß nicht, wer Recht hat?
Bitte sehen Sie die Unterschiede auf den 2 Bildern, die ich mit "Spectral Analyzer" gemacht habe, ich habe nur die Schaltfläche für die Korrelationsmatrix geändert (mit schwarzem Stift markiert), und sehe, wie unterschiedlich die Analyse ist.
Also, lasst Leute mit mehr Erfahrung mich wissen, wie man eine Spektralanalyse macht und welches Programm am besten ist.
Und zweitens, wenn wir die Spektralanalyse sehen, wie wir den "perfekten Zyklusindikator" mit dem kostenlosen Programm "Digital Filters Methods" erstellen können, wie kann man verstehen, wer der große Zyklus ist?
Wer ist die beste Einstellung für P1, D1, P2, D2?
Ich versuche, diesen Indikator mit der Simba-Methode in Beitrag 253 zu erstellen.
Ich habe für P1-74, P2-76 (um Peak 75 zu isolieren) und D1-57, D2-96 (Boden), so dass ein Indikator, wenn ich D1 und D2 ändern, mit wenig Unterschied Zahlen D1-56, und D2-97, ich mache absolutelly anderen Indikator, so dass ich denke, dies ist nicht die richtige Methode, um "perfekte Zyklus-Indikator" zu machen
Vielen Dank für Ihre Hilfe.//Wir prüfen auf Amplitudenspitzen und markieren sie
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
sonst
PicBuf=0.0;
Es werden Bilder von Spektrum-Amplituden gefunden und mit Tags versehen. Später können Sie die markierten Amplitudenbilder einfach mit dem Schwellenwert vergleichen und sortieren.
Ich glaube, der Schwellenwert sollte nicht innerhalb des Codes festgelegt werden, sondern als externer
änderbarer Parameter sein, damit der Optimierer den optimalen Wert finden kann.
KrzysztofDer Schwellenwert sollte so weit wie nötig sein...wie in den Tests...BTW ,Don`t buy GBPJPY in den nächsten paar Tagen
...Look for selling spots...dies ist ein echter Ratschlag (wie immer, tun Sie es auf Demo 
), gut oder schlecht, die Realität wird sagen
Verwechseln Sie Hattori Hanzo nicht mit Black Mamba...
BITTE antwortet jemand auf meine Fragen in Beitrag 518.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Hallo,
Verwenden Sie die neueste...D1,P1,P2,D2 As 68,80,161,183..falls ein seltsamer unpassender Zyklus auftritt, erweitern Sie D1 und D2(68 und 183..zu 67(66,65...) und 184(185,186...))bis Sie eine Übereinstimmung haben.
Die 2 Spitzen bei 80 und 161 sind wahrscheinlich Oberschwingungen.
Ja, du hattest recht in deiner pm, ich hatte deine Frage nicht verstanden, ich hoffe das löst jetzt dein Problem, und, wenn möglich, sei so nett und poste Bilder deines Zyklus auf dem Diagramm.
EDIT:Versuchen Sie zusätzlich 60,80,92,161..und sehen Sie was passiert
Mit freundlichen Grüßen
Simba
keine kausale SSA
Schwellenwert sollte so breit wie nötig sein...wie in den Tests...BTW,Don`t buy GBPJPY in den nächsten Tagen
Erstens denke ich auch, dass es hier genug Geld auf dem Forex für alle gibt
Bezüglich dieses Bildes. Ich denke, Sie verwenden hier nicht kausale SSA. Sind Sie sicher, dass die Wiederholung von Kauf-/Verkaufssignalen hier nicht vorkommt?
Ein Beispiel für eine solche Wiederholung finden Sie hier
Neural Network Trading, nur für seriöse Leute! - Seite 6
nach 88 und nach unten.
Das ist die Auswirkung eines nicht kausalen Indikators in der Strategie. Wenn Sie sich die Screenshots anschauen, sehen Sie, dass sich die Kauf-/Verkaufssignale selbst anpassen.
Es ist sehr schwer, diese Sache abzuleiten, sicher nicht auf 4H TF, nur auf 1m oder 5m TF durch Beobachtung. Alle Statistiken der Handelsstrategie sind mit zu guten Ergebnissen gefälscht.
Hier ist das Stück der CSSA-Hilfe
Krzysztof
Gbpjpy runter
JA SIMBA SEHR GUTER RAT, SIEHT SO AUS, ALS OB ES ABWÄRTS GEHT
, GUTE ENTSCHEIDUNG!
Werkzeuge
Erstens denke ich auch, dass es hier genug Geld auf dem Forex für alle gibt
Bezüglich dieses Bildes. Ich denke, dass Sie hier ein nicht kausales SSA verwenden. Sind Sie sicher, dass die Wiederholung des Kauf-/Verkaufssignals hier nicht auftritt?
Ein Beispiel für ein solches Repainting finden Sie hier
Neural Network Trading, nur für seriöse Leute! - Seite 6
nach 88 und nach unten.
Das ist die Auswirkung eines nicht kausalen Indikators in der Strategie. Wenn Sie sich die Screenshots anschauen, sehen Sie, dass sich die Kauf-/Verkaufssignale selbst anpassen.
Es ist sehr schwer, diese Sache abzuleiten, sicher nicht auf 4H TF, nur auf 1m oder 5m TF durch Beobachtung. Alle Statistiken der Handelsstrategie sind mit zu guten Ergebnissen gefälscht.
Hier ist das Stück von CSSA Hilfe
KrzysztofInternationale Zeitschrift für Prognostik 25 (2009) 103-118
Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die Leistung der Singulärspektralanalyse (SSA) durch Anwendung auf 24 Reihen bewertet
zur Messung der monatlichen saisonal unbereinigten Industrieproduktion für wichtige Sektoren der deutschen, französischen und britischen
Volkswirtschaften. Die Ergebnisse werden mit denen verglichen, die mit dem Holt-Winters-Modell und dem ARIMA-Modell erzielt wurden. Alle drei Methoden
schneiden bei kurzfristigen Prognosen und bei der Vorhersage der Veränderungsrichtung (DC) ähnlich ab. Bei längeren Zeithorizonten jedoch übertrifft SSA
deutlich besser als die ARIMA- und Holt-Winters-Methode.
ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG
Übrigens: Der langfristige Horizont war >=3 Monate (3 Bars, da monatliche Daten verwendet wurden).
Meine Meinung:
SSA ist besonders nützlich für die Analyse und
Vorhersage von Reihen mit saisonalen Komponenten
und Nicht-Stationarität...wir könnten über den Grad der Saisonalität in Forex-Daten diskutieren, nicht über die Nicht-Stationarität, WENN Forex stationär wäre, gäbe es kein Spiel, keine Gegenstücke zu Ihren Trades, zu einfach zu prognostizieren....Ich werde die aktuell modische Methodik unter Ökonometrikern für die Verwendung von SSA zusammenfassen...den Lesern zuliebe.
Fisrt:Verwenden Sie SSA zur Zerlegung der
Originalreihe in eine Summe einer kleinen Anzahl von Teilreihen zu zerlegen, so dass jede Teilreihe als
entweder einen Trend, einen periodischen/quasi-periodischen Zyklus
oder NOISE...Dies wird
gefolgt von einer Rekonstruktion der ursprünglichen Reihe...natürlich ohne Rauschen
...Wie?
Weiter:Sie verwenden Orthogonalität (fehlende Korrelation) und den Abstand zwischen den Eigenwerten, um zu bestimmen, wie viele von ihnen zur Rekonstruktion des ursprünglichen Signals (das übrigens diskret ist) verwendet werden sollen...und WELCHE SIE VERWERFEN...ok, wir nehmen also die verschiedenen "unkorrelierten Faktoren" bis zu dem Punkt, an dem sie anfangen, sich zu "gruppieren", den Rest verwerfen wir.
Weiter: Simulieren Sie mehrere Hundert oder einige Tausend unabhängige
Kopien des Prozesses simulieren und das Vorhersageverfahren auf diese unabhängigen Zeitreihen anwenden ..... Auf diese Weise kann eine durchschnittliche Monte-Carlo-Wahrscheinlichkeit geschätzt werden. Ich stelle übrigens fest, dass dieser Prozess den Glauben an eine gaußförmige PDF voraussetzt, was bei Finanzzeitreihen nicht der Fall ist.
Nächster Schritt:Vergleichen Sie die tatsächliche Prognose mit dem "durchschnittlichen" Montecarlo(boostrap)..wenn sie zu weit davon entfernt ist, verwerfen Sie sie...wenn nicht...
Nächster Schritt: Berechnen Sie Konfidenzintervalle, die wiederum durch die falsche PDF-Annahme verzerrt sind.
Also, auch wenn SSA von Ökonometrikern geliebt wird, liefert es ihnen nur eine "weniger schlechte" Schätzung, für den Moment
... ABER... SSA ist extrem nützlich beim Herausfiltern von Rauschen, ohne Verzerrungen (ok, minimale Verzerrungen) im Trend und den zyklischen Eigenschaften (falls vorhanden) der ursprünglichen Zeitreihe zu erzeugen.
Der HP-Filter (der auch von Ökonometrikern geliebt wird) leistet übrigens eine sehr ähnliche Arbeit und ist weniger rechenintensiv... Auf jeden Fall kann man keinen von beiden verwenden, so wie man auch keinen EMA für die Vorhersage verwenden kann, sondern nur zum Entrauschen.
Kausal, nicht kausal... warum diese Trennung?... die Preise entwickeln sich, also sind beide Werkzeuge nützlich... man kann beide verwenden... noch einmal, es ist nicht das Werkzeug, es ist der Künstler, der zählt... und ein Künstler ist einfach eine kluge und interessierte Person mit 10.000 Stunden Übung mit den Werkzeugen...Du denkst, dass dies eine Wissenschaft ist, aber nein, es ist eine Kunst, und wie in jeder Kunst (denke an Jazzmusik, eine Jamsession ohne Partitur...) braucht der Ausübende ein Minimum an Beherrschung der wissenschaftlichen Elemente der Kunst (Rhythmus, Melodie, Komposition usw.), aber das Schlüsselelement, wie in einer Jamsession, ist die Fähigkeit, sich anzupassen, schnell... Ja, ich weiß, dass du darüber nachdenkst
Warum posten Sie nicht einige "Vorhersagen" mit Noxa CSSA für aktuelle Forex-Paare?...Das wird sehr interessant sein, viel mehr als der Handel mit "CHIRPS", niemand wird mit dem Finger auf Sie zeigen, weil Sie versagt haben...nur weil Sie es nicht versucht haben.
Ciao
Simba
Internationale Zeitschrift für Prognostik 25 (2009) 103-118
Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die Leistungsfähigkeit der Singulärspektralanalyse (SSA) durch ihre Anwendung auf 24 Reihen bewertet
zur Messung der monatlichen saisonal unbereinigten Industrieproduktion für wichtige Sektoren der deutschen, französischen und britischen
Volkswirtschaften. Die Ergebnisse werden mit denen verglichen, die mit dem Holt-Winters-Modell und dem ARIMA-Modell erzielt wurden. Alle drei Methoden
schneiden bei kurzfristigen Prognosen und bei der Vorhersage der Veränderungsrichtung (DC) ähnlich ab. Bei längeren Zeithorizonten jedoch übertrifft SSA
deutlich besser als die ARIMA- und die Holt-Winters-Methode.
ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG
Übrigens: Der langfristige Horizont war >=3 Monate (3 Bars, da monatliche Daten verwendet wurden).
Meine Meinung:
SSA ist besonders nützlich für die Analyse und
Vorhersage von Reihen mit saisonalen Komponenten
und Nicht-Stationarität...wir könnten über den Grad der Saisonalität in Forex-Daten diskutieren, nicht über die Nicht-Stationarität, WENN Forex stationär wäre, gäbe es kein Spiel, keine Gegenstücke zu Ihren Trades, zu einfach zu prognostizieren....Ich werde die aktuell modische Methodik unter Ökonometrikern für die Verwendung von SSA zusammenfassen...den Lesern zuliebe.
Fisrt:Verwenden Sie SSA zur Zerlegung der
Originalreihe in eine Summe einer kleinen Anzahl von Teilreihen zu zerlegen, so dass jede Teilreihe als
entweder einen Trend, einen periodischen/quasi-periodischen Zyklus
oder NOISE...Dies wird
gefolgt von einer Rekonstruktion der ursprünglichen Reihe...natürlich ohne Rauschen
...Wie?
Weiter:Sie verwenden Orthogonalität (fehlende Korrelation) und den Abstand zwischen den Eigenwerten, um zu bestimmen, wie viele von ihnen zur Rekonstruktion des ursprünglichen Signals (das übrigens diskret ist) verwendet werden sollen...und WELCHE SIE VERWERFEN...ok, wir nehmen also die verschiedenen "unkorrelierten Faktoren" bis zu dem Punkt, an dem sie anfangen, sich zu "gruppieren", den Rest verwerfen wir.
Weiter: Simulieren Sie mehrere Hundert oder einige Tausend unabhängige
Kopien des Prozesses simulieren und das Vorhersageverfahren auf diese unabhängigen Zeitreihen anwenden ..... Auf diese Weise kann eine durchschnittliche Monte-Carlo-Wahrscheinlichkeit geschätzt werden. Ich stelle übrigens fest, dass dieser Prozess den Glauben an eine gaußförmige PDF voraussetzt, was bei Finanzzeitreihen nicht der Fall ist.
Nächster Schritt:Vergleichen Sie die tatsächliche Prognose mit dem "durchschnittlichen" Montecarlo(boostrap)..wenn sie zu weit davon entfernt ist, verwerfen Sie sie...wenn nicht...
Nächster Schritt: Berechnen Sie Konfidenzintervalle, die wiederum durch die falsche PDF-Annahme verzerrt sind.
Also, auch wenn SSA von Ökonometrikern geliebt wird, liefert es ihnen nur eine "weniger schlechte" Schätzung, für den Moment
... ABER... SSA ist extrem nützlich beim Herausfiltern von Rauschen, ohne Verzerrungen (ok, minimale Verzerrungen) im Trend und den zyklischen Eigenschaften (falls vorhanden) der ursprünglichen Zeitreihe zu erzeugen.
Der HP-Filter (der auch von Ökonometrikern geliebt wird) leistet übrigens eine sehr ähnliche Arbeit und ist weniger rechenintensiv... Auf jeden Fall kann man keinen von beiden verwenden, so wie man auch keinen EMA für die Vorhersage verwenden kann, sondern nur zum Entrauschen.
Kausal, nicht kausal... warum diese Trennung?... die Preise entwickeln sich, also sind beide Werkzeuge nützlich... man kann beide verwenden... noch einmal, es ist nicht das Werkzeug, es ist der Künstler, der zählt... und ein Künstler ist einfach eine kluge und interessierte Person mit 10.000 Stunden Übung mit den Werkzeugen...Du denkst, dass dies eine Wissenschaft ist, aber nein, es ist eine Kunst, und wie in jeder Kunst (denke an Jazzmusik, eine Jamsession ohne Partitur...) braucht der Ausübende ein Minimum an Beherrschung der wissenschaftlichen Elemente der Kunst (Rhythmus, Melodie, Komposition usw.), aber das Schlüsselelement, wie in einer Jamsession, ist die Fähigkeit, sich anzupassen, schnell... Ja, ich weiß, dass du darüber nachdenkst
Warum posten Sie nicht einige "Vorhersagen" mit Noxa CSSA für aktuelle Forex-Paare?...Das wird sehr interessant sein, viel mehr als der Handel mit "CHIRPS", niemand wird mit dem Finger auf Sie zeigen, weil Sie versagt haben...nur weil Sie es nicht versucht haben.
Ciao
SimbaIch habe bereits einen Test für EURUSD für 1,5 und 15m TF für NOXA CSSA auf TRADE2WIN gemacht, damit Sie einen Blick darauf werfen können.
Ich weiß, dass SSA für die Rauschunterdrückung verwendet wird, aber die Reaktion der Handelssysteme wird nachgemalt und gefälschte Kauf-/Verkaufssignale und Strategieergebnisse sein.
Also, was ist eine Schlussfolgerung ??? Wurde dieses Bild von gestern und die Ergebnisse Ihrer Strategien durch SSA Repaint gefälscht oder nicht? Wie sieht dann das echte Bild aus?
Das Beispiel von Repaint, das ich gepostet habe, lieferte 80% Treffer, aber als ich das nicht ursächliche Element entfernt habe, ging es auf 42% zurück.
Krzysztof