t/p funktioniert nicht richtig

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ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,0,Ask+0.01,"BFS_Orders",0,0,Green);

ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,3,0,Bid-0.01,"Second_Orders",0,0,Green);

Hallo,

Ich führe den Strategietester aus. Ich platziere Orders mit dem obigen Code in EURUSD. Hier fixiere ich ein Ziel von 100 Pips für jeden einzelnen Trade. Aber ich bin nicht immer es. Einige Male erhalte ich 102, -10, 78 usw...

232 2009.12.08 13:20 t/p 120 0.10 1.4762 0.0000 1.4762 98.96 21356.75

233 2009.12.11 14:30 t/p 113 0.10 1.4662 0.0000 1.4662 59.44 21416.19

234 2009.12.15 08:29 t/p 109 0.10 1.4562 0.0000 1.4562 26.16 21442.35

235 2009.12.17 02:02 t/p 104 0.10 1.4460 0.0000 1.4460 -5.04 21437.31

236 2009.12.17 09:46 t/p 103 0.10 1.4360 0.0000 1.4360 -6.08 21431.23

237 2009.12.22 15:47 t/p 102 0.10 1.4258 0.0000 1.4258 -10.24 21420.99

239 2010.01.04 01:44 t/p 121 0.10 1.4257 0.0000 1.4257 87.52 21508.51

301 2010.08.02 13:45 t/p 155 0.10 1.3130 0.0000 1.3130 129.70 23807.02

302 2010.08.03 08:14 t/p 154 0.10 1.3230 0.0000 1.3230 130.03 23937.05

304 2010.08.05 12:42 t/p 156 0.10 1.3230 0.0000 1.3230 100.00 24037.05

305 2010.08.06 14:08 t/p 153 0.10 1.3330 0.0000 1.3330 132.01 24169.06

Woran liegt das? Vielen Dank im Voraus.

-Krishna.


 

Ich kann mir die -10 nicht erklären, aber für die anderen... hmmm, vielleicht das? Ich bin mir nicht sicher..:

Der OP_BUY scheint richtig zu sein, da Sie den Spread sofort bezahlen, indem Sie zum Ask-Preis kaufen, aber Ihr OP_SELL berücksichtigt den Spread nicht. Sie "verkaufen" zum Bid-Kurs, der Bid-Kurs fällt auf Bid-0.1 (100 Pips weniger), dann "kaufen" Sie zum Ask-Kurs zurück, so dass der Spread einige dieser 100 Pips auffrisst. Wenn der Broker einen festen Spread hat, können Sie den TP als Bid-0.1-MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) festlegen.

Abgesehen davon können die kleinen Fehler wie 102 usw. erklärt werden durch:

1. Schlupf bei der anfänglichen Order (da der TP-Preis anhand des Preises berechnet wird, zu dem Sie die Order anfordern, und nicht anhand des tatsächlichen Preises, zu dem die Order ausgeführt wird )

2. der Kurs kann innerhalb von 1 Tick über Ihren TP hinausschießen

3. der Preis kann sich erneut bewegen, während Ihr Abschlussauftrag ausgeführt wird

 
alladir:

Ich kann mir die -10 nicht erklären, aber für die anderen... hmmm, vielleicht das? Ich bin mir nicht sicher..:

Der OP_BUY scheint richtig zu sein, da Sie den Spread sofort bezahlen, indem Sie zum Ask-Preis kaufen, aber Ihr OP_SELL berücksichtigt den Spread nicht. Sie "verkaufen" zum Bid-Kurs, der Bid-Kurs fällt auf Bid-0.1 (100 Pips weniger), dann "kaufen" Sie zum Ask-Kurs zurück, so dass der Spread einige dieser 100 Pips auffrisst. Wenn der Broker einen festen Spread hat, können Sie den TP als Bid-0.1-MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) festlegen.

Abgesehen davon können die kleinen Fehler wie 102 usw. erklärt werden durch:

1. Schlupf bei der anfänglichen Order (da der TP-Preis anhand des Preises berechnet wird, zu dem Sie die Order anfordern, und nicht anhand des tatsächlichen Preises, zu dem die Order ausgeführt wird)

2. der Preis kann innerhalb von 1 Tick über Ihren TP hinausschießen

3. der Preis kann sich erneut bewegen, während Ihr Abschlussauftrag ausgeführt wird


Nun gut. Aber warum sind die -ve(Loss)-Werte da?
 
krishna_gopal_2:

Hallo,

Ich führe den Strategietester aus. Ich platziere Orders mit dem obigen Code in EURUSD. Hier fixiere ich ein Ziel von 100 Pips für jeden einzelnen Trade. Aber ich bin nicht immer es. Einige Male erhalte ich 102, -10, 78 usw...

232 2009.12.08 13:20 t/p 120 0.10 1.4762 0.0000 1.4762 98.96 21356.75

233 2009.12.11 14:30 t/p 113 0.10 1.4662 0.0000 1.4662 59.44 21416.19

234 2009.12.15 08:29 t/p 109 0.10 1.4562 0.0000 1.4562 26.16 21442.35

235 2009.12.17 02:02 t/p 104 0.10 1.4460 0.0000 1.4460 -5.04 21437.31

236 2009.12.17 09:46 t/p 103 0.10 1.4360 0.0000 1.4360 -6.08 21431.23

237 2009.12.22 15:47 t/p 102 0.10 1.4258 0.0000 1.4258 -10.24 21420.99

239 2010.01.04 01:44 t/p 121 0.10 1.4257 0.0000 1.4257 87.52 21508.51

301 2010.08.02 13:45 t/p 155 0.10 1.3130 0.0000 1.3130 129.70 23807.02

302 2010.08.03 08:14 t/p 154 0.10 1.3230 0.0000 1.3230 130.03 23937.05

304 2010.08.05 12:42 t/p 156 0.10 1.3230 0.0000 1.3230 100.00 24037.05

305 2010.08.06 14:08 t/p 153 0.10 1.3330 0.0000 1.3330 132.01 24169.06

Woran liegt das? Vielen Dank im Voraus.

-Krishna.


Woher kommen diese Zahlen? Sind Sie es, der sie ausrechnet? Wie?
 

Keine Ahnung :/ Ich habe allerdings einige Fragen:

Vielleicht liegt es nur an meinem Broker, aber ich kann TP nicht mit OrderSent setzen, ich muss die Order öffnen und dann SL und SP mit OrderModify setzen

Und was passiert mit den verlorenen Tradern? bleiben sie einfach für immer offen?

 
alladir:

Und was passiert mit den verlierenden Händlern? bleiben sie einfach für immer offen?


Ich werde warten, bis der Handel mit Gewinn geschlossen wird.
 
angevoyageur:
Woher stammen diese Zahlen? Sind Sie es, der sie berechnet? Wie?

krishna_gopal_2:

Ich werde warten, bis der Handel mit Gewinn abgeschlossen ist.

Sie brauchen also keine Erklärung, da Sie nicht antworten.
 
alladir:

Ich kann mir die -10 nicht erklären, aber für die anderen... hmmm, vielleicht das? Ich bin mir nicht sicher..:

Der OP_BUY scheint richtig zu sein, da Sie den Spread sofort bezahlen, indem Sie zum Ask-Preis kaufen, aber Ihr OP_SELL berücksichtigt den Spread nicht. Sie "verkaufen" zum Bid-Kurs, der Bid-Kurs fällt auf Bid-0.1 (100 Pips weniger), dann "kaufen" Sie zum Ask-Kurs zurück, so dass der Spread einige dieser 100 Pips auffrisst. Wenn der Broker einen festen Spread hat, können Sie den TP als Bid-0.1-MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) festlegen.

Abgesehen davon können die kleinen Fehler wie 102 usw. erklärt werden durch:

1. Schlupf bei der anfänglichen Order (da der TP-Preis anhand des Preises berechnet wird, zu dem Sie die Order anfordern, und nicht anhand des tatsächlichen Preises, zu dem die Order ausgeführt wird)

2. der Preis kann innerhalb von 1 Tick über Ihren TP hinausschießen

3. der Preis kann sich erneut bewegen, während Ihr Abschlussauftrag ausgeführt wird

Der Spread wird effektiv bezahlt, wenn der Handel beendet wird. Es gibt keinen Slippage im Strategy Tester, es sei denn, Sie verwenden ein Tool eines Drittanbieters, um dies zu ermöglichen. Der Preis kann sich nicht bewegen, während eine Order verarbeitet wird ... das ist der Strategy Tester.
 
krishna_gopal_2:

Hallo,

Ich führe den Strategietester aus. Ich platziere Orders mit dem obigen Code in EURUSD. Hier fixiere ich ein Ziel von 100 Pips für jeden einzelnen Trade. Aber ich bin nicht immer es. Einige Male erhalte ich 102, -10, 78 usw...

232 2009.12.08 13:20 t/p 120 0.10 1.4762 0.0000 1.4762 98.96 21356.75

233 2009.12.11 14:30 t/p 113 0.10 1.4662 0.0000 1.4662 59.44 21416.19


Wo beziehen Sie den Spread in Ihre Berechnungen mit ein? Sie wissen, dass ein OP_BUY mit einem SELL abgeschlossen wird? und dass ein SELL zum Bid erfolgt?
 
RaptorUK:
Der Spread wird effektiv bezahlt, wenn der Handel beendet wird. Im Strategy Tester gibt es keinen Slippage, es sei denn, Sie verwenden ein Tool eines Drittanbieters, um dies zu ermöglichen. Der Preis kann sich nicht bewegen, während eine Order verarbeitet wird ... das ist der Strategy Tester.

Das ist mein Punkt, mit dem OP_SELL nimmt er 100 Pips und zahlt DANN den Spread, so dass der endgültige Gewinn nicht 100 sein wird erwartet.

Die OP_BUY ist in Ordnung, da er beginnt die Berechnung von der ursprünglichen Ask-Preis.

RaptorUK:
Es gibt keinen Slippage im Strategy Tester, es sei denn, Sie verwenden ein Tool eines Drittanbieters, um dies zu ermöglichen. Der Preis kann sich nicht bewegen, während eine Order verarbeitet wird... das liegt am Strategy Tester.

Ah ja, das hatte ich vergessen, ich habe das Backtesting noch nicht wirklich benutzt :o
 
Nun gut. Nun, was sollte ich tun, um mehr oder weniger 100pips zu bekommen. Gibt es eine Formel, um Spread zu berechnen?
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Grund der Beschwerde: