5-Stellen-Erkennung - Seite 3

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Ich habe gesagt, dass es vom Bereich der Währung abhängt, und ich gebe zu, dass der anfängliche Versuch, meine Erklärung in Code umzusetzen, nicht so gut war, aber sagen Sie, dass die Idee falsch ist, oder hacken Sie auf der Implementierung herum?
Es kam mir in den Sinn, dass es besser sein könnte, den realen Multiplikator zu verwenden, anstatt den gerundeten, so dass wir immer in 1/10000 der Währung wetten würden.
 
Ruptor:
[...] aber sagen Sie, dass die Idee falsch ist, oder hacken Sie auf der Implementierung herum?

Beides. Erstens ist sie nicht "unempfindlich" gegenüber der Anzahl der vom Broker verwendeten Ziffern. Zweitens hat die Größenordnung eines Kurses nur indirekt mit dem zu tun, was man allgemein als Pip-Größe bezeichnet. Was Sie zu haben scheinen, ist ein ziemlicher Umweg, um im Grunde die gleiche Art von Prüfung wie Roger durchzuführen, aber auf eine Weise, die durch Bewegungen über eine Preisschwelle unterbrochen werden kann.

 
Ruptor:
Hallo cameofx
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte oder Code in diesem Fall. pipx ist das, was Sie haben, um Punkt mit zu multiplizieren, um 1/10000 th für einen Punkt zu erhalten, der der übliche Wert zum Handel ist.
Es ist immer noch nicht narrensicher, wenn die Währung bewegt sich nach oben oder unten 10-mal seinen Wert gegen seine Paar, aber es ist unempfindlich gegen Broker Ziffern in Forex Ich denke.

Verdammt... Ich habe das gerade gesehen... Ich musste für eine ganze Woche verreisen und habe die ganze Sache vergessen... Danke, Ruptor.

Jjc, ich muss über deine und Ruptors Diskussion nachdenken und mich damit beschäftigen. Aber ich denke immer noch, dass Ruptor an etwas dran ist... oder zumindest in die richtige Richtung geht. Ich erinnere mich auch an Ais Beitrag über

sein Vorhaben, Preisoperationen als ganze Zahlen zu verwenden. Vielleicht kann dies zu einer "narrensicheren" Lösung führen.

 
cameofx:

Jcc, ich muss über deine und Ruptors Diskussion nachdenken und nachbessern. Aber ich denke immer noch, dass Ruptor an etwas dran ist... oder zumindest in die richtige Richtung geht.

IMHO führt Ruptors Richtung letztendlich auf einem sehr umständlichen Weg zum gleichen Ziel wie Rougers viel einfacherer Vorschlag, MODE_DIGITS zu verwenden. Der grundlegende Punkt ist, dass die Pip-Größe eines Instruments eine willkürliche Konvention ist, auf die sich die meisten Leute einigen, und kein empirisches Merkmal des Finanzinstruments. Es gibt keine "richtige Antwort" und daher auch keine narrensichere mathematische Methode zur Bestimmung der Pip-Größe.

 
Ruptor:
Ist es nicht nur eine einfache (vielleicht nicht so einfach in Mathe) Angelegenheit der Berechnung, was ein Punkt ist relativ zu einem bestimmten Preis und dann entscheiden, welche Stelle es in im Vergleich zu den Ziffern des Preises ist?
Ein einfacher Weg, dies zu erreichen, könnte darin bestehen, dass man einen Preis nimmt, einen Punkt hinzufügt und ihn mit dem Multiplikator + demselben Preis vergleicht, und wenn das Ergebnis nicht dasselbe ist, den Multiplikator in einer Schleife erhöht, bis sie übereinstimmen.

Bitte kann mir jemand helfen, den MQL4 Code zu geben, wenn ich mein Ea an jemanden senden möchte und seine Kontonummer anfragen möchte.

Ich weiß nicht, wie man das macht. jede Hilfe wäre willkommen. pls ist dringend danke

 
jjc:

IMHO führt der Weg von Ruptor auf einem sehr umständlichen Weg zum gleichen Ziel wie der viel einfachere Vorschlag von Roger, MODE_DIGITS zu verwenden. Der grundlegende Punkt ist, dass die Pip-Größe eines Instruments eine willkürliche Konvention ist, auf die sich die meisten Menschen einigen, und kein empirisches Merkmal des Finanzinstruments. Es gibt keine "richtige Antwort" und daher auch keine narrensichere mathematische Methode zur Bestimmung der Pip-Größe.

Hallo, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe... (ich hoffe, Sie sind noch interessiert)...
was ich mit Ruptors Richtung meinte, war, dass wir eine Möglichkeit brauchen, das Verhältnis von Tick Size und der gültigen Punktgröße mit einer Schleife zu überprüfen... idealerweise unabhängig von Symbolen oder Plattformen.
 
wir in der Regel sprechen von Symbolen als einfach Forex und Gold. aber es ist ein Verlust, wenn wir nicht vollständig maximieren können alle Symbole, die der Broker zu bieten hatte.
Wie ich erwähnt hatte, kann ein Broker eine Vielzahl von Instrumenten mit MT4-Plattform bieten. Ich hatte GCI-Plattform von vor etwa einem Jahr heruntergeladen. Sie hatte einige 140 plus Symbole.
Es gab Ziffern von 0 bis 4... (3 war Erdgas, 0 zum Beispiel war Dow Jones) und sie waren ein "2/4 digit broker" zu dieser Zeit. Wenn sie nun zu einem Sub-Pip- oder 3/5-stelligen Broker wechseln würden, kann ein einfaches
, wenn die Ziffer 3 oder 5 ist, nicht für alle Symbole und/oder Plattformen verwendet werden.
 
cameofx:
Es gibt Ziffern von 0 bis 4... (3 war Erdgas, 0 war z.B. Dow Jones) und sie waren damals ein "2/4-stelliger Broker". Wenn sie nun zu einem Sub-Pip- oder 3/5-stelligen Broker wechseln würden, kann eine einfache
wenn die Ziffer 3 oder wenn die Ziffer 5 ist, nicht für alle Symbole und Plattformen funktionieren.

Phy hat eine MT4-Notierung für den 10-jährigen T-Note-Future veröffentlicht, der auf 5DP notiert ist: https://www.mql5.com/en/forum/109552/page3#195885. Alles bis zu 7DP ist potenziell möglich, d.h. es ist ein Attribut eines weit gehandelten Finanzinstruments.

Ich bin mir nicht sicher, in welchem Zusammenhang dies nun mit der ursprünglichen Frage steht. Sie war nie explizit, aber ich habe sie so verstanden, dass sie in etwa bedeutet: "Wenn es einen externen Parameter gibt, bei dem der Benutzer einen Wert in Pips eingibt, und er gibt einen Wert von etwa 20 ein, gibt es eine zuverlässige Methode, um festzustellen, ob er 20 * MODE_TICKSIZE oder 200 * MODE_TICKSIZE meint?" Rogers Antwort ist für Forex zuverlässig, aber ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd eine gute Antwort für alle Bereiche gibt. Wie groß ist ein "Pip", wenn sich etwas in Schritten von 0,5 bewegt?

 
Das grundsätzliche Problem ist, dass der Pip willkürlich festgelegt ist, in der Regel auf 1/10000, die Währung jedoch nicht. Ich frage mich also, ob wir uns wirklich Gedanken darüber machen müssen oder sollten, wie viele Pips in die endgültige Berechnung eingehen. Es ist der Wert der Währung, der zählt, sonst würden wir nicht mit einem festen Prozentsatz handeln. 1/10000 th des Jpyusd bei 122,00 ist nicht dasselbe wie 1/10000 th des Jpyusd bei 95,00. Das Beispiel, das ich zuvor genannt habe, war ein Versuch, die enormen Bewegungen, die in der Währung auftreten können, zu runden und zu kompensieren, so dass es immer noch ein Kompromiss wäre, wenn er korrekt umgesetzt würde. Die Berechnung von 1/10000stel des aktuellen Kurses als Pip ist eine Konzeptänderung, die den Brokern wahrscheinlich nicht gefallen würde, weil sie die Gewinne, die sie durch das Herumspielen mit den Bruchteilen eines Punktes erzielen, zunichte machen würde, aber es wäre besser für den Händler. Ist es für uns wirklich von Bedeutung, wenn 10 Pips zum Beispiel 9,3714 Pips auf dem JPYUSD ausmachen, zumal die Broker uns jetzt die größere Genauigkeit bieten und unsere Programme unabhängig von zukünftigen Änderungen sind.
 
jjc:

Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt mit der ursprünglichen Frage zu tun hat. Sie war nie explizit, aber ich habe sie so verstanden, dass sie so etwas bedeutet wie: "Wenn es einen externen Parameter gibt, bei dem der Benutzer einen Wert in Pips eingibt, und er einen Wert wie 20 eingibt, gibt es dann eine zuverlässige Methode, um festzustellen, ob er 20 * MODE_TICKSIZE oder 200 * MODE_TICKSIZE meint?" Rogers Antwort ist zuverlässig für Forex, aber ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd eine gute Antwort für alle Bereiche gibt. Wie groß ist ein "Pip", wenn sich etwas in Schritten von 0,5 bewegt?

Vielen Dank, Ruptor und Jjc,

Was ich im Sinn hatte, ist wahrscheinlich vager als Ihre... Ich habe diese Anforderungen (korrigieren Sie mich, wenn es falsch oder unvollständig ist) :

- der Zweck ist es, eine Funktion / Routine zu machen, um 5 Ziffern / Sub-Pip-Broker zu erkennen und die Parameter für Aufträge Operationen in Pips entsprechend anzupassen.

- Idealerweise sollte die Funktion auch für die Anpassung von Orderoperationen auf beliebigen Symbolen auf beliebigen Ziffernsorten-Brokern funktionieren.

- wir in der Regel - natürlich - möchte der Handel einfach denken, wie viele Pips ein tp / sl gesetzt werden würde; wie viele Pips gewonnen / verloren, etc. wir Eingabe Pips als Ganzzahl und multiplizieren Sie es mit Punkt (das ist, wo das Problem liegt, ich denke). die subpip Broker, oder vielleicht sub-subpip, wenn sie jemals existieren würde, macht diese einfache Operationen des Handels ungültig oder potenziell "katastrophal". Also, um das Problem besser zu formulieren, müssen wir den gültigen Punkt der Ziffern zu bestimmen. dh auf Forex "4 digit broker" der gültige Punkt für Nicht-Jpy-Symbole ist die vierte Ziffer (nach Punkt). Bei einem 5-stelligen Broker ist der gültige Punkt immer noch die vierte Stelle nach dem Punkt.

- Ich habe folgende Idee: In Anbetracht der Tatsache, dass Usd-basierte Paare einen Tickwert von $US 10.00 haben ( unter Berücksichtigung von Leverage und Lotgröße)
vielleicht 'Anker-ing' die Funktion überprüfen - Vergleich Symbole tickvalue zu $US 10 - kann funktionieren.

- Natürlich müssen tp/sl und pending orders an MODE_STOPLEVEL angepasst werden; andere Inkremente als 1 * Punkte sollten geprüft und mit dem TICK_SIZE Multiplikator entsprechend angepasst werden. Wenn man all dies berücksichtigt, könnte man vielleicht eine Funktion erstellen, die für alle Symbole und Broker gilt. Und die Dinge wären viel einfacher... :)

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