Handel mit Python - Seite 6
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Ich werde das Thema Starter unterstützen, habe ich mql viele Male als 4 und 5 ausgeliehen, und ich werde sagen, dass ich persönlich wenig Lust, die Sprache, die ich nur hier im Handel verwenden können lernen ...
Nun, das ist entweder umsonst oder weil Sie das Problem nicht verstehen. Wollen Sie die Indikatoralgorithmen wirklich noch einmal schreiben? Das ist so, als würde man von Wolgograd über Wladiwostok nach Moskau fahren. Und noch etwas: Alle Indikatoren berücksichtigen die Geschichte. Das heißt, wenn Sie die Daten (Balken) für einen Monat nehmen, den Indikator nach Ihrem Algorithmus berechnen und ihn mit Terminal vergleichen, werden Ihre Berechnungen anders ausfallen.
Ich verstehe den Satz auch nicht:
Ausgehend von dem, was ich geschrieben habe, stellt sich heraus, dass es eine große Schicht von Python-Kenntnissen gibt :) Du öffnest einen Editor und kennst dich schon mit Python aus - es ist so einfach, und wenn du mql öffnest, hast du überhaupt keine Ahnung.
Gleichzeitig wird mql, dasvollständig plattformorientiert ist, als "veraltetes" Werkzeug bezeichnet ... python wurde 1991 entwickelt und dies ist viel früher
Was ich in diesem Thread gesehen habe, geschrieben in Python, ist sehr einfach in mql zu implementieren
---
Nun, als allgemeine Idee ist es interessant, aber nicht mehr.
Außerdem macht er sich die Vorteile von Python nicht zunutze und es ist nicht "Python-Stil". Das ist so, als würde man Nägel mit einem Schraubenzieher einschlagen, der Hammer ist altmodisch.
Ich vermute, dass das einzige Geschirr in Ihrem Haus ein Löffel ist - Sie können eine Suppe oder einen Kuchen kochen und es ist sicherer, ihn zu benutzen
)))
Wenn es Ihnen gefällt, verwenden Sie Python, aber nicht als Themenstarter - erstellen Sie keine eigenen Datentypen - Balken und so weiter, schreiben Sie keine eigenen Berechnungen ... und verwenden Sie bestehende Lösungen, sonst macht es keinen Sinn, diese Sprache zu verwenden, Sie können genauso gut Ihre eigenen Pakete für neuronale Netzwerke schreiben ;)
Ja) Übrigens, es gibt keine Python-Bibel für solche handelsnahen Funktionen, oder wenn Sie die vollständige statistische Analyse einer Serie in ein paar Zeilen schreiben können, brauchen Sie MA) nicht...
Ja) Übrigens, es gibt keine Python-Bibliothek für alle möglichen handelsnahen Funktionen, oder wenn man eine komplette statistische Analyse einer Serie in ein paar Zeilen schreiben kann, dann wird die MA nicht mehr benötigt)...
Die besten 101 Python-Bibliotheken für den algorithmischen Handel | PythonRepo
Konnte gestern nicht mehr ins Forum. Ich werde fortsetzen. Ich habe ein neues Demokonto eröffnet, und darauf sind die Namen von Instrumenten ohne '_i' am Ende, also habe ich den Code in diesem Teil korrigiert.
Ich werde die allmähliche und langsame Bewegung fortsetzen, eine Art Mikro-Tutorial für diejenigen, die sich als nützlich erweisen könnten.
Führen wir eine Variable n (klein) ein - sei es sozusagen die Länge des Fensters. Das heißt, in Dateien mit Preisen, N Messwerten, zum Beispiel 1000, und n, lassen Sie uns zum Beispiel 10 oder 100 oder 288 einstellen (ein Tag, wenn der Zeitrahmen M5 ist).
Die Variable d bedeutet für mich die Verschiebung dieses Zeitfensters in die Vergangenheit. Setzen wir d = 0.
Zum Beispiel werden wir 10 Messwerte von Schlusskursen und SMA in der Größenordnung von 101 anzeigen (um 50 Intervalle zwischen den Messwerten verzögert):
Ergebnis der Arbeit:
Wir wollen lernen, wie man das Terminal über die aktuellen Geschäfte auf dem Markt abfragt, sozusagen für die Instrumente.
Ich werde die Funktion
def buy_or_sell_opredelitel(position): try: tp = position.tp sl = position.sl if tp > sl: return 'buy' elif sl > tp: return 'sell' else: return None except: return None def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно ''' Nsell = 0 Nbuy = 0 if len(current_positions) == 0: return (Nsell, Nbuy) else: for position in current_positions: if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': Nsell += 1 elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': Nbuy += 1 return (Nsell, Nbuy)Er nimmt die Liste der offenen Positionen des Symbols und gibt das Tupel(Anzahl der zu verkaufendenGeschäfte, Anzahl der zu kaufenden Geschäfte) zurück.
In der Hauptfunktion fügen Sie dieses Fragment vor der Funktion terminal_done() ein
# запрос открытых сделок по инструменту for instrument in instruments: current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1]))Das Ergebnis (n ist zugunsten der Ausgabe auf 5 reduziert):
Ich schlage vor, mit der tatsächlichen Eröffnung von Geschäften zu beginnen. Zum Beispiel: Wenn der Kurs um einen gewissen Betrag über dem SMA liegt, eröffnen Sie einen Verkauf, wenn er um einen gewissen Betrag unter dem SMA liegt, eröffnen Sie einen Kauf.
Ich schlage ein paar weitere Funktionen vor: zur Kontrolle offener Trades in Bezug auf SL und TP, um sie zu schließen, wenn sie nicht vorhanden sind, und eine Funktion, die das aktuelle Ergebnis (Gewinn oder Verlust) in Pips zurückgibt.
Wir müssen daran denken, die Situation irgendwie zu handhaben, wenn der Auftrag bereits in der Historie ist und sich nicht in der aktiven Position befindet, und den Auftrag in diesem Fall nicht erneut zur Eröffnung zu senden.
Diese Situation tritt von Zeit zu Zeit auf, und die Arbeit mit Trade.mqh löst dieses Problem nicht (zumindest war das früher nicht der Fall - ich habe Trade.mqh vor langer Zeit aufgegeben).
Manchmal ist es auch umgekehrt - der Schließungsauftrag ist bereits in der Historie enthalten und die Position ist noch sichtbar.
Wir müssen daran denken, die Situation irgendwie zu handhaben, wenn der Auftrag bereits in der Historie ist und sich nicht in der aktiven Position befindet, und den Auftrag in diesem Fall nicht erneut zur Eröffnung zu senden.
Diese Situation tritt von Zeit zu Zeit auf, und die Arbeit mit Trade.mqh löst dieses Problem nicht (zumindest war das früher nicht der Fall - ich habe Trade.mqh vor langer Zeit aufgegeben).
Manchmal ist es umgekehrt - der Schließungsauftrag befindet sich bereits in der Historie und die Position ist noch sichtbar.
Ich habe gezeigt, wie man das Terminal nach den offenen Positionen abfragt. Nichts hindert uns daran, den Code so zu schreiben, dass wir, wenn die Position bereits existiert, die Anfrage nicht erneut senden müssen, wenn nicht - dann schon. Vor allem, dass nach dem Senden einer Anfrage, das Objekt zurückgegeben wird, die alles in seinen Eigenschaften hat, können wir sehen, ob es normal ist, oder welche Art von Fehler vorhanden ist, und auf der Grundlage dieser Tat. Hier gibt es kein Problem.
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Es ist bereits 104) Es ist 105)
Vollständiger Code der Datei TradeLogic.py (ja, sie ist primitiv, aber ich bin sicher, dass sie einigen die Tür zum Handel mit Metatrader 5 und Python öffnen könnte)
import os, time import datetime as dt from json import loads, dump from random import randint import numpy as np from Classes import date_time, Bar import Functions import MetaTrader5 as mt5 N = 1000 # количество отсчётов, сохраняемых в файлах котировок n = 5 d = 0 price_SMA_razn_Level = 10 # модуль разности между ценой и SMA, при превышении этого порога открываем сделку N_sd_sell_max = 2 # максимальное количество сделок типа sell по одному инструменту N_sd_buy_max = 2 # максимальное количество сделок типа buy по одному инструменту SL = 50; TP = 50 # уровни SL и TP, в пипсах volume = 0.01 # объём сделок account_demo = ['Alpari-MT5-Demo', 51056680, 'pxav2sxs'] work_account = account_demo work_catalog = 'Z:\\fx_for_forum\\fx\\' instruments = ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD', 'USDJPY'] def terminal_init(path_to_terminal, account): ''' Функция осуществляет соединение с терминалом MT5 ''' if mt5.initialize(path_to_terminal, server=account[0], login=account[1], password=account[2]): str1 = ' - соединение с терминалом {} билд {} установлено' print(date_time.now().nice_view, str1.format(mt5.terminal_info().name, mt5.version()[1])) return True else: print(date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом установить не удалось') return False def terminal_done(): ''' Функция завершает соединение с терминалом MT5 ''' try: mt5.shutdown() print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом успешно завершено') except: print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом завершить не удалось') def dt_stamp_from_M5_view(M5_view): return date_time(int(M5_view[0:4]), int(M5_view[4:6]), int(M5_view[6:8]), int(M5_view[8:10]), int(M5_view[10:12])) def pips_definer(instrument): ''' Функция возвращает величину пипса для инструмента, например для EURUSD - 0.0001, для USDJPY - 0.01 ''' if instrument in ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD']: return 0.0001 elif instrument in ['USDJPY']: return 0.01 else: return None def save_prices_to_file(instrument, n=100): ''' Функция принимает инструмент, количество отсчётов цены n в таймфрейме М5, и сохраняет в файл (только сформировавшиеся полностью бары, время соответствует времени закрытия (!) бара) ''' w = pips_definer(instrument) tochn = int(abs(np.log10(w))+1) path_file = os.path.join(work_catalog, instrument+'.txt') bars = mt5.copy_rates_from_pos(instrument, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n+1) # в случае ошибки mt5.copy_rates_from_pos возвращает None try: f = open(path_file, 'w') for i in range(0, n+1): bar = bars[i] dt_stamp = date_time.fromtimestamp(bar[0], dt.timezone.utc) + dt.timedelta(hours=1, minutes=5) open_ = str(round(bar[1], tochn)) high_ = str(round(bar[2], tochn)) low_ = str(round(bar[3], tochn)) close_ = str(round(bar[4], tochn)) if i != n: f.write(dt_stamp.M5_view + ' ' + open_ + ' ' + high_ + ' ' + low_ + ' ' + close_ + '\n') f.close() print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} успешно записаны в файл'.format(instrument)) except: print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} записать в файл не удалось'.format(instrument)) def read_file_with_prices(catalog, instrument): ''' Функция принимает каталог, и наименование инструмента, читает в указанном каталоге файл с ценами для указанного инструмента (формат данных: отсчёт времени в виде строки формата M5_view, open, high, low, close), проверяет цены на целостность данных. Функция возвращает или массив ndarray (если всё успешно), или строку 'no data' (если данные не прочитались, или неполны) ''' path_file = os.path.join(catalog, instrument+'.txt') try: f = open(path_file, 'r') ndarray___with_prices_for_instrument = np.loadtxt(f, delimiter=' ', dtype='float64') f.close() except: print(date_time.now().nice_view + ' - Файл с котировками для {} прочитать не удалось'.format(instrument)) return 'no data' # проверка данных на целостность timedelta_5 = dt.timedelta(minutes=5) nx = ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0] for i in range(1, nx): dt_stamp_i = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) dt_stamp_im1 = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i-1, 0]))) t_delta = dt_stamp_i - dt_stamp_im1 if t_delta != timedelta_5: if t_delta >= dt.timedelta(hours=47) and t_delta <= dt.timedelta(hours=50): pass # разрыв данных с вечера пятницы до понедельника else: t1 = ' - Котировки для {} неполны, и не будут переданы на выполнение расчётов\nИменно - ошибка при {}' print((date_time.now().nice_view + t1).format(instrument, dt_stamp_im1.M5_view)) return 'no data' return ndarray___with_prices_for_instrument def read_all_files_with_prices(catalog, instruments): ''' Функция принимает каталог, и список инструментов, читает в указанном каталоге файлы с ценами для указанных инструментов с использованием функции read_file_with_prices. Функция возвращает словарь prices_for_all_instruments с котировками по всем инструментам. В этом словаре ключи - наименования инструментов, значения - словари с котировками по одному соответствующему инструменту. В словарях с котировками по одному инструменту ключи - отсчёты даты-времени (класс date_time), значения - бары (класс bar), кроме того предусмотрены ключи: - 'is_data' - значение по ключу - True, если котировки в наличии, False - если функция чтения из файла вернула 'no data', - 'instrument' - значение по ключу - инструмент (str); - 'prices' - значение по ключу - массив котировок по инструменту (numpy.ndarray) ''' dict___with_prices_for_all_instruments = {} for instrument in instruments: w = pips_definer(instrument) ndarray___with_prices_for_instrument = read_file_with_prices(catalog, instrument) dict___with_prices_for_instrument = {} if type(ndarray___with_prices_for_instrument) == type('no data'): dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = False else: dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = True dict___with_prices_for_instrument['instrument'] = instrument dict___with_prices_for_instrument['prices'] = ndarray___with_prices_for_instrument for i in range(0, ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0]): dt_stamp = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) dict___with_prices_for_instrument[dt_stamp] = Bar(instrument, 5, dt_stamp, ndarray___with_prices_for_instrument[i, 1], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 3], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 2], ndarray___with_prices_for_instrument[i, 4], w) dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] = dict___with_prices_for_instrument return dict___with_prices_for_all_instruments def open_trade(buy_or_sell, instr, volume, price_in, price_sl, price_tp, w, deviation_in_pips): ''' Функция осуществляет проверку: не ушёл ли текущий уровень цены от ожидаемого уровня price_in, и если всё хорошо, совершает открытие сделки ''' dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips = 5 if buy_or_sell == 'buy': trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask comment = 'buy via Python' elif buy_or_sell == 'sell': trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid comment = 'sell via Python' if abs((price - price_in)/w) < dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips: trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 'symbol': instr, 'volume': volume, 'type': trade_type, 'price': price, 'sl': price_sl, 'tp': price_tp, 'deviation': deviation_in_pips*10, 'magic': 12345, 'comment': comment, 'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK} # отправление торгового запроса на сервер result = mt5.order_send(trade_request) # print(result) if result.comment == 'Request executed': if buy_or_sell == 'buy': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на покупку {} открыта'.format(instr)) elif buy_or_sell == 'sell': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на продажу {} открыта'.format(instr)) else: if buy_or_sell == 'buy': print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на покупку {} открыть не удалось'.format(instr)) elif buy_or_sell == 'sell': print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на продажу {} открыть не удалось'.format(instr)) return result else: print(date_time.now().nice_view, ' - цена ушла от ожидаемой >5 пипс, сделку по {} не открываю'.format(instr)) return None def close_trade(position): ''' Функция осуществляет закрытие сделки ''' instr = position.symbol if position.tp > position.sl: # buy trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL # если позиция buy, то для её закрытия нужно sell price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid elif position.sl > position.tp: # sell trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY # если позиция sell, то для её закрытия нужно buy price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask position_id = position.ticket volume = position.volume trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 'symbol': instr, 'volume': volume, 'type': trade_type, 'position': position_id, 'price': price, #'deviation': deviation_in_pips*10, 'magic': position.magic, 'comment': 'close via python', 'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK} # отправление торгового запроса на сервер result = mt5.order_send(trade_request) if result.comment == 'Request executed': print(date_time.now().nice_view, ' - сделка {} по {} закрыта'.format(position_id, instr)) return result def buy_or_sell_opredelitel(position): try: tp = position.tp sl = position.sl if tp > sl: return 'buy' elif sl > tp: return 'sell' else: return None except: return None def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно ''' Nsell = 0 Nbuy = 0 if len(current_positions) == 0: return (Nsell, Nbuy) else: for position in current_positions: if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': Nsell += 1 elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': Nbuy += 1 return (Nsell, Nbuy) def SL_TP_control(instrument, current_positions): ''' Функция принимает перечень открытых позиций. Функция осуществляет контроль выставленности SL и TP у открытых позиций, в случае обнаружения сделки без SL или TP - закрывает (пытается закрыть) все сделки из полученного перечня. ''' Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions) if Nsell_Nbuy[0] > 0 or Nsell_Nbuy[1] > 0: print(date_time.now().nice_view, ' - осуществляю проверку выставленности TP и SL у открытых сделок по {}'.format(instrument)) print(date_time.now().nice_view, ' - открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) s = 0 for i in range(len(current_positions)): try: if current_positions[i].tp > current_positions[i].sl or current_positions[i].sl > current_positions[i].tp: s += 1 except: print(date_time.now().nice_view, ' - обнаружена сделка по {} с отсутствующим SL или TP - закрываю!'.format(instrument)) close_trade(current_positions[i]) time.sleep(0.5) if s == len(current_positions): print(date_time.now().nice_view, ' - выставленность TP и SL у открытых сделок по {} - OK'.format(instrument)) def profit_calculator(instrument, position): ''' Функция принимает позицию, и возвращает текущий результат, в пипсах. ''' w = pips_definer(instrument) buy_sell = buy_or_sell_opredelitel(position) if buy_sell == 'sell': bs = -1 elif buy_sell == 'buy': bs = 1 if buy_sell == 'buy' or buy_sell == 'sell': profit_in_pips = round((position.price_current - position.price_open)/w, 1)*bs return profit_in_pips return None def main(N): ''' Главная функция, обеспечивающая в бесконечном цикле связь с терминалом, сохранение котировок, и запуск функции, осуществляющей торговлю ''' dt_start = date_time.now() dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) print('\n' + dt_start.nice_view, ' - начал работу, бездействую до ' + dt_write.nice_view + '\n') timedelta_sleep = dt_write - date_time.now() time.sleep(timedelta_sleep.seconds) while True: # установка соединения с MetaTrader5 if terminal_init(os.path.join('C:\\', 'Program Files', 'Alpari MT5', 'terminal64.exe'), work_account): # запись цен в файлы: для всех инструментов, N отсчётов if (dt.datetime.now() - dt_write) < dt.timedelta(seconds=10): print('\n' + date_time.now().nice_view + ' - начинаю запись цен в файлы для всех инструментов') for instrument in instruments: save_prices_to_file(instrument, N) # пауза 5 секунд после записи файлов с ценами, возможно необходимых для открытия в Mathcad, # или ещё зачем, если в них нет нужды, желающие могут переписать код, исключив бессмысленную # последовательность записи файлов, и затем чтения файлов, сразу сформировав нужную им структуру данных time.sleep(5) # определяем значение последнего отсчёта времени, который должен быть в файлах котировок, если они актуальны # (в выходные дни это будет не так, а в будни, пока рынок открыт - так) fx_dt_stamp_now = dt_stamp_from_M5_view(date_time.now().M5_view) print('\n\n'+date_time.now().nice_view, ' - начинаю вычисления для отсчёта времени {}'.format(fx_dt_stamp_now.M5_view)) # получаем словарь с ценами для всех инструментов dict___with_prices_for_all_instruments = read_all_files_with_prices(work_catalog, instruments) # вычислим значения последних n отсчётов цен закрытия баров, и SMA101, вычисленной по ценам закрытия баров, # если цена выше SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на продажу по этому инструменту меньше, # чем N_sd_sell_max, то открываем сделку на продажу, # если цена ниже SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на покупку по этому инструменту меньше, # чем N_sd_buy_max, то открываем сделку на покупку. for instrument in instruments: dict___with_prices_for_instrument = dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) if dict___with_prices_for_instrument['is_data']: w = pips_definer(instrument) # величина пипса для инструмента tochn = int(abs(np.log10(w))+1) AData = dict___with_prices_for_instrument['prices'] Ax_close = AData[:, 4] # столбец отсчётов цен закрытия в N строк A_close = Ax_close[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов цен закрытия в n строк z = 50 # параметр, задающий запаздывание скользящей средней, для z=50 скользящая средняя по 1+2*50=101 отсчёту A_close_s = Functions.SMA(Ax_close, 1+2*z, 0, n, d) price_SMA_razn_for_instrument = round((A_close[n-1] - A_close_s[n-1])/w, 1) print('\n') str1 = ' - для {} крайние справа отсчёты цены {}, SMA {}, разность {} пипс' print(date_time.now().nice_view, str1.format(instrument, A_close[n-1], round(A_close_s[n-1], tochn), price_SMA_razn_for_instrument)) if abs(price_SMA_razn_for_instrument) < price_SMA_razn_Level: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA не превышает порога {} пипс, ничего не делаю'.format(price_SMA_razn_Level)) elif abs(price_SMA_razn_for_instrument) > price_SMA_razn_Level: if price_SMA_razn_for_instrument > price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[0] < N_sd_sell_max: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, продаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, instrument)) open_trade('sell', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]+SL*w, A_close[n-1]-TP*w, w, 2) time.sleep(1) if price_SMA_razn_for_instrument < -price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[1] < N_sd_buy_max: print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, покупаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, instrument)) open_trade('buy', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]-SL*w, A_close[n-1]+TP*w, w, 2) time.sleep(1) # запрос открытых сделок по инструменту print('\n') for instrument in instruments: current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) # завершение соединения с MetaTrader5 terminal_done() # определение параметров ожидания до следующего выполнения тела цикла dt_start = date_time.now() dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) timedelta_sleep = dt_write - dt_start print(date_time.now().nice_view + ' - засыпаю до {}\n\n\n\n\n'.format(dt_write.nice_view)) time.sleep(timedelta_sleep.seconds) if __name__ == '__main__': main(N)Ergebnis der Arbeit:
Z.I.Y. Die gezeigten primitivsten, elementarsten Codestücke zeigen meiner Meinung nach bereits recht deutlich, dass es nicht schwierig ist, absolut jede Logik, jede Berechnung, jeden Vergleich, die Kontrolle offener Geschäfte nach verschiedenen Kriterien, das automatische Schließen unter bestimmten Bedingungen, das Führen von Protokollen sowohl auf der Kommandozeile als auch durch Schreiben in Dateien usw. usw. zu implementieren - alles ohne jegliche Einschränkungen.
S.U.2 Bis jetzt habe ich die Klasse Sdelka nicht benutzt, und im Allgemeinen ist es praktisch, Objekte dieser Klasse in Funktionen zu übergeben, sie in Dateien als .json zu schreiben, usw. - aber irgendwie bin ich ein wenig müde, ich denke, wer es verstehen will, dem kann ich hier mit etwas helfen. Wenn Sie wollen, können Sie eine grafische Schnittstelle einbauen.
Ich empfehle dringend den Handel mit Python + metatrader5 Bibliothek.
Ich habe gezeigt, wie man das Terminal nach offenen Positionen abfragt. Es gibt nichts, was Sie daran hindert, den Code so zu schreiben, dass Sie, wenn es bereits eine Position gibt, die Anfrage nicht erneut senden müssen, wenn nicht - senden Sie sie. Vor allem, dass nach dem Senden einer Anfrage, das Objekt zurückgegeben wird, die alles in seinen Eigenschaften hat, können wir sehen, ob es normal geöffnet oder gibt es einen Fehler, und auf der Grundlage dieser Handlung. Hier gibt es keine Probleme.
Auch hier ist der Auftrag bereits ausgeführt und in die Geschichte eingegangen. Sie ist nicht mehr in der aktiven Position. Die Position wurde bereits geöffnet, ist aber noch nicht sichtbar; die Anfrage zeigt sie nicht an.
In der Regel handelt es sich dabei um ein sehr kurzes Zeitintervall, und es ist schwierig, es zu erreichen, zumal dies nicht immer der Fall ist.
Diese Situation kann jedoch bei einer morgendlichen Eröffnung mit einem Gap und einer großen Anzahl von Aufträgen nicht einmal Sekunden, sondern Minuten dauern.
Um es deutlicher zu machen: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE ist früher gekommen als TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD oder TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
Und es kann sein, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Aufträge in aktiv oder in der Historie sehen, oder dass wir keine Aufträge oder Abschlüsse sehen.