Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 81

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b2v:

Es gibt etwa: buy eurgbp = buy eurusd + eurgbp*sell gbpusd und nur die Differenz zur gleichen Zeit mit Charts auf Live-Daten.
Die Form der "Ähnlichkeit" ist vorhanden - die Korrelation beträgt etwa 80 %.

Die Person hat also nicht richtig gezeichnet. Andernfalls wäre die Korrelation genau 1, d. h. der Unterschied zwischen dem Ergebnis des eurgbp-Handels und einem Paar von eurusd- und gbpusd-Handel auf der Ebene der maschinellen Nullfehler.
 
khorosh:

Ich habe heute festgestellt, dass der Paarhandel tatsächlich einen Vorteil hat, und die Erklärung ist sehr einfach.

Ganz einfach, und das habe ich bereits erwähnt: die Möglichkeit, die Chancen der gehandelten Währungen und ihre Auswirkungen auf das Ergebnis des Handels unabhängig zu steuern, was beim Cross Trading nicht der Fall ist.
 
Mikhael1983:
Ganz einfach, und das habe ich bereits erwähnt: die Möglichkeit, die Chancen der gehandelten Währungen und ihre Auswirkungen auf das Ergebnis des Handels unabhängig zu steuern, was beim Cross Trading nicht der Fall ist.
Was aber, wenn der EUR heute um 2-3 "Stellen" gestiegen wäre? Und der Dollar und der Yen blieben unverändert. Sollen wir den Elch schließen?
 
Mikhael1983:
Ganz einfach, und das habe ich bereits erwähnt: die Möglichkeit, die Verhältnisse vor den gehandelten Währungen und ihren Einfluss auf das Ergebnis des Geschäfts unabhängig zu verwalten, was beim Cross Trading nicht der Fall ist.

Ich meine den Handel, nicht unbedingt ein Kreuz. Nehmen wir an, ich handle ein Paar aus der EU und dem Pfund Sterling, und jemand, der die gleichen Informationen wie ich beim Paarhandel verwendet, handelt ein einzelnes Symbol, z. B. die EU. Ich werde den Vorteil haben und es ist einfach erklärt.

 
b2v:
Aber wenn die EU heute 2-3 "Zahlen" nach oben gesprungen wäre? Und der Dollar und der Yen blieben unverändert. Sollen wir den Elch schließen?
Ich zeige dir heute Abend Trick Nummer acht. Ist Ihnen klar, wie schnell die Wahrscheinlichkeit, eine Reihe von Tricks zu zeigen, abnimmt, wenn sie auf Zufall beruhen? Bei einer Wahrscheinlichkeit von 50%/50% liegt die Wahrscheinlichkeit, dass alle fünf Geschäfte erfolgreich sind, bereits bei fünf Geschäften bei knapp über 3%, bei acht Geschäften bei weniger als 0,4% und bei zehn Geschäften bei weniger als 0,1%. Wenn ich den achten, neunten und zehnten Trick zeige - denken Sie daran )

Wenn ich den fünfzehnten Fokus schließe, würde die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses (15 Erfolge) nur 0,003 % betragen, und sei es ein Zufall, dass jemand irgendwo abspringt.
 
Mikhael1983:
Man hat es also versäumt, ihn richtig zu konstruieren. Andernfalls wäre die Korrelation genau 1, d. h. die Differenz zwischen dem Ergebnis des eurgbp-Handels und dem Paar aus eurusd- und gbpusd-Handel auf der Ebene des maschinellen Nullfehlers.

Gut. Ihre Aussage und die von Ihnen angegebene Tatsache ist "...der Unterschied zwischen dem Ergebnis des eurgbp-Handels und einem Paar von eurusd- und gbpusd-Handel liegt auf der Ebene des maschinellen Nullfehlers...".

Das reale Handelsergebnis für jedes der Symbole berücksichtigt die Gemeinkosten - Swap, Provisionen, Einstiegs-/Eröffnungsfehler zu einem bestimmten Preis usw. Wie kann man sie berücksichtigen? In einem Synthetik-/Maschinenmodell kann eine "Maschinennull" (synthetisch) vorkommen, in der Realität jedoch fast nie. Wenn Sie die Simulation unter Berücksichtigung all dieser Parameter durchführen (und es gibt noch mehr davon), können Sie durch Anpassung der Parameter Null oder Null erreichen.

Grundsätzlich ist EURGBP ein Indikator für EURUSD und GBPUSD (dies gilt für jede Kombination beliebiger Triplets). Mir ist es z.B. eigentlich egal, wohin der Markt geht, ich möchte Strukturen aufbauen, die bei hoher Volatilität des aktuellen Handelsergebnisses in einembestimmten Korridor von Verlusten und Gewinnen liegen - das ist hier wohl alles klar. (Was die Wahrscheinlichkeit betrifft - ich akzeptiere Verluste und Gewinne, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit abwechseln)

Ich versuche, offene EURUSD- und GBPUSD-Positionen mit einer Position auf EURGBP zu dämpfen.

EURUSD SELL Lose A

GBPUSD KAUFEN Lose B

EURGBP KAUFEN Lose C

Es ist interessant, aber es gibt noch nicht genügend Daten, so dass ich nichts behaupten kann. Intuitiv scheint es, dass diesem möglicherweise positiven Ansatz nichts im Wege steht.

UPD: Die Frage ist nicht, wie viel, sondern wann. Wir können den Zeitfaktor nicht ignorieren. Alle Handelsergebnisse (Auftragssätze) können positiv sein.

 
Natürlich weiß ich das. Eine Zahl von 20 Geschäften ist bereits seriös. Joker zeigte auch 10 Schritte auf Kunststoffen von den Majors, aber dann ging etwas kaputt.
 
Mikhael1983:
Ich werde heute Abend Trick Nummer acht zeigen. Ist Ihnen klar, wie schnell die Wahrscheinlichkeit, eine Reihe von Tricks zu zeigen, abnimmt, wenn sie auf Zufall beruhen? Bei einer Wahrscheinlichkeit von 50%/50% liegt die Wahrscheinlichkeit, dass alle fünf Geschäfte erfolgreich sind, bereits bei fünf Geschäften bei knapp über 3%, bei acht Geschäften bei weniger als 0,4% und bei zehn Geschäften bei weniger als 0,1%. Wenn ich den achten, neunten und zehnten Trick zeige - denken Sie daran )

Ich verstehe nicht, warum du arbeiten gehst, du könntest mit Devisen Geld verdienen).

 
b2v:
Natürlich weiß ich das. Eine Zahl von 20 Geschäften ist bereits seriös. Joker zeigte auch 10 Schritte auf Kunststoffen von Majors, aber dann ging etwas kaputt.
Zwanzig Tricks - die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt weniger als 0,0001% )))) Warten wir ab)
 
khorosh:

Ich weiß nicht, warum Sie arbeiten gehen, Sie könnten mit Forex Geld verdienen).

Um nicht zu schlafen.
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Grund der Beschwerde: