Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 16

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Das "Gewicht" der Währungen ist unterschiedlich, daher wird es immer eine Asymmetrie geben.
 
Younga:
Für die Berechnung des Koeffizienten ist die erforderliche Tiefe.... Wie viel kostet das?
Ich wähle nicht die Tiefe, sondern lege die Identität der Inkremente fest. Die Korrelation ist also eins in dem Zeitintervall, in dem sie festgelegt wurde. In welchem Intervall soll ich sie einstellen? Auf die Dauer des Handels plus ein wenig nach links. Sie werden nicht mehr als drei Tage benötigen, wenn die Dauer der Transaktion nicht länger als ein paar Tage ist. Bei Interesse kann ich den Trick in Echtzeit für die Öffentlichkeit wiederholen.
 
Auf der Länge des Gewerbes plus ein wenig nach links... zum Zeitpunkt der Öffnung, wie wird es berechnet? und die Erfahrung zu wiederholen - ich würde gerne beobachten...
 
Younga:
Auf der Länge des Gewerbes plus ein wenig nach links... zum Zeitpunkt der Öffnung, wie wird es berechnet? und die Erfahrung zu wiederholen - ich würde gerne beobachten...
Ich wollte heute Abend nicht damit anfangen, da ich morgen früh auf Geschäftsreise bin. Ich werde nicht am Computer sitzen können. Ich werde morgen gegen Abend mit der Wiederholung des Fokus beginnen.
 
Mikhael1983:
Ich werde morgen Abend einen neuen Schwerpunkt setzen.


Sagen Sie mir lieber, wie man die Bezugslinien q konstruiert.

 

Ich wurde aufgehalten. Ich bitte um Entschuldigung. Wie auch immer, fangen wir an.

Aktuelle Marktlage (mit 2 Tagen im tf M5):


 

In einem Diagramm sieht das so aus:

Wir kaufen also mit einem Volumen von 8 EURUSD und verkaufen mit einem Volumen von 3 GBPUSD:


 
Nein ... nun, das ist nicht interessant ... Korrelation aus, wenn neu zu berechnen, warum 3 und 8 gehalten Korrelation ... Auf diese Weise können Sie nicht einmal auf die Fehler hinweisen (vielleicht gibt es ja welche...)
 
Younga:
Nein ... also das ist nicht interessant ... Korrelation von wann bis wann neu berechnen, warum 3 und 8 die Korrelation überlebt haben ... Auf diese Weise können Sie nicht einmal auf die Fehler hinweisen (vielleicht gibt es ja welche...).
Ich hätte ein anderes Verhältnis vorschlagen können, aber nachdem ich darüber nachgedacht habe, habe ich beschlossen, mit dem gleichen Verhältnis der Volatilitäten EDq und PDq fortzufahren, denn jetzt ist es möglich. Die Korrelation wird (ich habe die Frage endlich verstanden) für das Zeitintervall berechnet, in dem die Diagramme angezeigt werden (in diesem Fall 288*2=576 Stichproben in TF M5). Dies spielt jedoch keine Rolle, da der Korrelationskoeffizient bei jedem kürzeren Zeitintervall 1 beträgt. Warum ist es nicht interessant, wenn Sie das Geschäft wiederholen können und den von mir garantierten Gewinn erhalten? )
 
Mikhael1983:
Ich hätte ein anderes Verhältnis vorschlagen können, aber nachdem ich darüber nachgedacht hatte, beschloss ich, aus Gründen der Einheitlichkeit mit demselben Verhältnis fortzufahren, denn jetzt ist es möglich. Die Korrelation wird (ich habe die Frage endlich verstanden) für das Zeitintervall berechnet, in dem die Diagramme angezeigt werden (in diesem Fall 288*2=576 Stichproben in TF M5). Dies spielt jedoch keine Rolle, da der Korrelationskoeffizient bei jedem kürzeren Zeitintervall 1 beträgt. Warum ist es nicht interessant, wenn Sie das Geschäft wiederholen können und den von mir garantierten Gewinn erhalten? )

Ich bin daran interessiert, Ihnen eine Beschreibung des Systems entgegenzusetzen - Sie haben alles beschrieben, um es zu beobachten... Ich werde weiter beobachten. In der Zwischenzeit - und warum bleibt die Korrelation (=1) auf dem zukünftigen Diagramm?

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