Nach der Sharpe-Ratio - Seite 6
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Der Sharpe ist unendlich, wenn alle Geschäfte den gleichen Gewinn haben - dies ist nur möglich, wenn sie einer Folge von Einlagen zum gleichen Zinssatz entsprechen. Ich würde sagen, dass die physikalische Bedeutung von Sharpe die Nähe zu einer konstanten Zinseinlage ist - je größer sie ist, desto näher ist sie.
In Ihrem Beispiel wäre der Sharpe-Wert der selbe, weil Sie eine Zufallsvariable mit einer Konstanten multiplizieren. Der Mittelwert und der Effektivwert würden mit der gleichen Zahl multipliziert, die im Zähler und im Nenner reduziert würde.
Das ist genau das, was ich hören wollte. (Hervorhebung hinzugefügt). Die Höhe der Einlage hat also nichts mit der Berechnung des Koeffizienten zu tun.
Wie ist sie dann zu verstehen (?):
"Ich würde sagen, dass die physikalische Bedeutung von Sharpe die Nähe zu einer konstanten Zinseinlage ist - je größer sie ist, desto näher ist sie."
Das ist genau das, was ich hören wollte. (Hervorhebung hinzugefügt). Die Höhe der Kaution hat also nichts damit zu tun.
Wie verstehen Sie das dann (?):
"Ich würde sagen, dass die physische Bedeutung von Sharpe in seiner Nähe zu einer festverzinslichen Einlage liegt - je größer sie ist, desto näher ist sie."
Damit ist gemeint, dass bei einer Einlage in eine Bank mit konstanten Zinsen der Sharpe-Wert unabhängig vom Anlagebetrag und dem spezifischen Zinswert unendlich ist. Der Sharpe-Wert für CU ist immer endlich, aber je größer er ist, desto mehr gleicht der Betrieb unserer CU dem Einzahlen von Geld auf einer Bank zu festen Zinsen.
Das bedeutet, dass bei einer Anlage in eine Bank mit konstanten Zinsen der Sharpe-Wert unendlich ist, unabhängig von der Höhe des angelegten Geldes und dem spezifischen Zinswert. Der Sharpe für TC ist immer endlich, aber je größer er ist, desto mehr wird unser TC wie eine verzinste Bankeinlage funktionieren.
Hier stimme ich vollkommen zu.
Ich habe Artikel über diesen Koeffizienten gelesen, als es noch keine Kontroverse gab.
Wenn ich mich recht erinnere, waren sich alle einig: Je größer der Gewinn in Prozent des in das Geschäft investierten Geldes, desto höher der Koeffizient.
Aber die Zeit ändert die Ansichten, also lass es so sein, wie es jetzt ist.
PS
Und wenn man die Transaktionszeit berücksichtigt, ergibt sich ein anderer Koeffizient, wenn man vom Umsatz spricht.
Und wenn man die Transaktionszeit mit einbezieht, ist das ein anderes Verhältnis, wenn man vom Umsatz spricht.
Meiner Meinung nach ist er näher am "annualisierten Sharpe", der absolut notwendig ist, wenn man von einem einzelnen TS zu seinem Portfolio übergeht.
Jetzt habe ich getestet, wie sich mein selbstanpassender Roboter auf ein bekanntes Signal einstellen kann, das aus einer Mischung von Sinuswellen besteht. Aber das ist nicht der Punkt, ich habe ein großartiges Ergebnis und erinnerte mich an die Sharpe Ratio und schaute, welche Ratio im Tester angezeigt wird.
Bei einem perfekten Renditediagramm beträgt das Sharpe also 0,82! Gleichzeitig beträgt der Drawdown der Mittel 972$ und der Gewinn 406000$. Es ist nicht einmal in der Nähe von 1. Aber der Punkt ist, dass der Test auf einer harmonischen Reihe ist und es unmöglich ist, dass ein Roboter dort versagt, aber trotzdem nach dem weithin bekannten Kriterium Sharpe muss größer als 1 sein, sieht die Strategie schlecht aus.
Dieses Diagramm hat einen Koeffizienten von 0,82
Ich verrate Ihnen ein Geheimnis - mein Sharp ist größer als 4. Es gibt auch eine Tabelle auf dem Monitor, in der das Risiko, 10% des Depots zu verlieren, <0,01 ist, dafür muss man eine unendliche Anzahl von Trades machen. Das sind die Fakten, ich habe sie nicht erfunden.
Hier ist ein Beispiel, bei dem mein Sharpe-Wert 0,82 betrug. Natürlich wird der Roboter nicht mehr verlieren und die Wahrscheinlichkeit ist 100%. Dennoch liegt das Verhältnis unter 1, und die Tatsache, dassSprut112 mehr als 4 Schärfungen aufweist, bestätigt die geringe Aussagekraft dieses Verhältnisses. Es ist klar, dass jeder Roboter auf dem realen Markt scheitern kann, während er in der harmonischen Reihe niemals scheitern wird, wenn er einen Gewinn erzielt hat. Und so stellt sich heraus, dass der Roboter mit Sharp 4, der auf dem realen Markt handelt, zuverlässiger ist als der Roboter mit 0,82, der auf dem harmonischen Set handelt, was natürlich nicht stimmt.
Hier ist ein Beispiel, bei dem mein Sharpe-Wert 0,82 betrug. Natürlich wird der Roboter nicht mehr verlieren und die Wahrscheinlichkeit ist 100%. Dennoch liegt das Verhältnis unter 1, und die Tatsache, dassSprut112 mehr als 4 Schärfungen aufweist, bestätigt die geringe Aussagekraft dieses Verhältnisses. Es ist klar, dass jeder Roboter auf dem realen Markt scheitern kann, während er in der harmonischen Reihe niemals scheitern wird, wenn er einen Gewinn erzielt hat. Es stellt sich also heraus, dass der Roboter, der auf dem realen Markt mit Sharp 4 handelt, zuverlässiger ist als der Roboter, der auf der harmonischen Reihe mit 0,82 handelt, was natürlich nicht stimmt.
Ich frage mich, was und wie dieses "Bild" "gezeichnet" wurde?
Ich frage mich, womit und wie dieses "Bild" "gemalt" wurde?
Es ist einfach die Summe von 20 Sinuskurven. Dann füge ich sie in benutzerdefinierte Symbole aus Excel ein. Ich wollte sehen, ob sich der Roboter an ein so einfaches Signal anpassen kann oder nicht.
Ich danke Ihnen. Es sieht aus wie ein normales Diagramm, deshalb war ich etwas verwirrt.