Interpolation, Approximation und Ähnliches (Paket alglib) - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dazu dient am besten mein URMhttps://www.mql5.com/ru/articles/250
diagonal gelesen, habe keine ähnlichen Wörter gesehen. Es ist eher wie https://www.mql5.com/ru/articles/412
aber ich kann es nicht erkennen.
Mein URMhttps://www.mql5.com/ru/articles/250 wäre dafür am besten geeignet, obwohl ich nicht für neuronale Netze bin.
Das ist keine Tatsache. Niemand hat bisher herausgefunden, was das Problem ist, und Sie haben bereits eine Lösung.
Das ist keine Tatsache. Niemand hat bisher herausgefunden, was das Problem ist, und Sie haben bereits eine Lösung.
Ja, alle haben es herausgefunden, sie wissen nur nicht, wie sie es machen sollen.
Zufällige Umwandlung von Merkmalen für ein neuronales Netz als Ausgangsfunktion, so dass neue Daten ersetzt werden können
Alle haben es herausgefunden, sie wissen nur nicht, wie sie es machen sollen.
eine zufällige Umwandlung von Merkmalen für das neuronale Netz als Ausgangsfunktion, so dass neue Daten ersetzt werden können
Jeder versteht es, kann es aber nicht sagen.
Sie scheinen das Problem der Interpolation nicht wirklich gelöst zu haben, oder? Ja? Bei der Interpolation spricht man nicht von der Vereinfachung einer Funktion. Der Sinn der Interpolation ist nicht die Vereinfachung. Jemand hat in einem Lehrbuch Interpolation und Approximation in einen Topf geworfen, und das war's...
Warum sollte man den Bereich einer Funktion angeben, die bereits von minus unendlich bis plus unendlich definiert ist?
So wie mathematische Gurus Lehrbücher schreiben - ein Sammelsurium von allem in einem Kapitel -, so halten Dozenten auf der Grundlage dieser Lehrbücher Vorlesungen, und das gleiche Sammelsurium landet in den Köpfen der Studenten, von denen einige später Lehrer werden, und der Kreislauf schließt sich. Dann führen einige von ihnen, anstatt die Bedeutung etablierter Definitionen zu erläutern, neue ein... statt einer Funktion ist es eine Abbildung und eine Sackgasse. Einige sind mit dieser ganzen Terminologie überladen und denken, dass sie Mathematiker geworden sind... eine Art Krankheit des Linkssinns im Kommunismus.
Eine praktische Aufgabe, bei der ich sowohl Interpolationsknoten definieren (Funktionsdefinitionsbereich) als auch eine durch eine explizite Formel definierte Funktion vereinfachen musste: Darstellung eines Teils oder der Gesamtheit einer Ellipse mit geneigten Achsen. Der egavga.bgi-Treiber hatte keine Befehle zum Zeichnen einer Ellipse mit schrägen Achsen auf dem Bildschirm. Ich musste die Kurve durch Kreisstücke ersetzen, die bereits mit normaler Geschwindigkeit ausgegeben wurden. Ich denke, dass dies bei modernen Bildschirmausgabewerkzeugen hardwaretechnisch bereits einfacher zu bewerkstelligen ist. Aber damals... ...musste ich eine Menge drehen. Und die in der Darstellenden Geometrie bekannte Methode, die Ellipse durch ein Oval aus 4 Kreisteilen zu ersetzen, ergab ein zu grobes Bild, wir machten 8 Teile.
Und Ihre "originellen" Ideen über Studenten und Dozenten werden durch den in Raymond M. Smallians Buch "What's the name of this book?" zitierten Text besser beantwortet als ich:
"Es gibt eine Kluft zwischen den von der modernen Mathematik erreichten Grenzen und den traditionell 'etablierten' Mathematikkursen, die von dem bemerkenswerten Vertreter dieser Wissenschaft, dem Pädagogen und Popularisierer Hugo Steingauz, anschaulich beschrieben wurde: 'In der Mathematik spürt man unvergleichlich deutlicher als in anderen Disziplinen, wie weit der Marsch der gesamten Menschheit gediehen ist. Es gibt Zeitgenossen, deren Mathematikkenntnisse aus einer Zeit stammen, die älter ist als die ägyptischen Pyramiden, und sie sind in der großen Mehrheit. Die mathematischen Kenntnisse eines kleinen Teils der Menschen haben das Mittelalter erreicht, und das Niveau der Mathematik des XVIII. Jahrhunderts erreicht nicht einmal einen von tausend... Aber der Abstand zwischen denen, die an der Spitze stehen, und der grenzenlosen Masse der Reisenden wird immer größer, die Prozession dehnt sich aus, und die vor ihnen gehenden Entfernungen werden immer größer. Sie sind nicht zu sehen, nur wenige sind bekannt, die Geschichten über sie sind erstaunlich. Es gibt Menschen, die einfach nicht an ihre Existenz glauben.
P.S. Einer der beliebtesten Threads in diesem Forum (Von der Theorie zur Praxis) ist der Erstellung eines Handelssystems gewidmet, insbesondere durch die Lösung der integralen Fokker-Planck-Differentialgleichung. Sie ist ein Spezialfall (für Markov-Prozesse) der Kolmogorov-Chepman-Gleichung, bei der lineare Operatoren, die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen darstellen, beteiligt sind. Diese Zuordnungen sind überhaupt keine Funktionen, da die Mengen A und B Verteilungen und keine Zahlen enthalten.
Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie.
Die Kolmogorow-Tschepman-Gleichung für die Ein-Parameter-Familie der kontinuierlichen linearen Operatoren P(t), t>0 im topologischen Vektorraum, drückt eine Halbgruppeneigenschaft aus:
P (t+s) = P(t) P(s).
Dieser Begriff wird am häufigsten in der Theorie der homogenen Markov-Zufallsprozesse verwendet, wobei P(t), t>=0 ein Operator ist, der die Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Anfangszeitpunkt in die Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Zeitpunkt t umwandelt (P(0) = 1).
Ich muss eine Funktion mit beliebigen Einstellungen interpolieren, also habe ich Splines gewählt.
Ich verstehe richtig, dass ich unterschiedliche Interpolanten durch die Anzahl der Knotenpunkte erhalte, was kann ich sonst noch variieren?
Und die zweite Frage, was ist besser für die Interpolation aus der Liste zu wählen, wenn ich nur viele verschiedene Interpolationen der ursprünglichen Serie (Variation ist wichtig) bauen müssen?
Wenn Sie "Variation" benötigen, sind exakte Interpolationsmethoden für Sie nicht geeignet, sondern nur ANC und dergleichen.
Wie ich aus Ihren nachfolgenden Beiträgen entnehme, wollen Sie das Extrapolationsproblem mit einer Interpolationsmethode lösen. Die einzige praktikable Methode ist der Trend, alles andere ist Unsinn.
Wladimir, es tut mir leid. Ich bin einfach ein langsamerer Denker.
Sie wissen, was ich meine.
Für einen Händler ist die Extrapolation, nicht die Interpolation oder Annäherung, am wertvollsten.
Splines sind für die Extrapolation nicht geeignet.
Ich habe große Erfahrung und Verständnis für polynomiale Approximation-Extrapolation. Weniger Erfahrung - Fourier.
DieExtrapolation durch Polynom- und Fourier-Methoden ist von völlig unterschiedlicher Natur. Die Fourier-Extrapolation kann aufgrund ihres periodischen Charakters (diese Linie ist eine Summe von Sinuskurven unterschiedlicher Frequenz, Phase und Amplitude) nur auf den flachen Markt angewandt werden und neigt immer dazu, zurück zu gehen,während die polynomiale Extrapolation im Gegensatz dazu gut für den Trend ist, da sie aufgrund ihres Grades immer versucht, nach oben oder unten zu "fliegen".
Daher ist es sinnvoll, diese beiden Methoden zu kombinieren, um gute Extrapolationsergebnisse zu erzielen.
Die polynomiale Annäherung ist für Programmierer von besonderem Interesse, da diese Art der Annäherung sehr gut optimiert ist und sehr schnell berechnet werden kann. Es ist mir gelungen, aus den Zyklen zur Berechnung der Koeffizienten herauszukommen.
Es ist auch wichtig, daran zu denken, dass alle Arten der Annäherung mit jedem neuen Punkt neu zeichenbare Linien erzeugen. Nur der Taster der Näherungslinie wird nicht neu gezeichnet.
Eine polynomiale Näherung hat im Gegensatz zu einer Fourier-Näherung nur eine Lösung. Dies ermöglicht die Erstellung einzigartiger Folien, die nicht neu gezeichnet werden können:
Fourier ist für die Extrapolation nicht geeignet. Es gibt keinen Grund, eine periodische Funktion zu extrapolieren: Nehmen Sie einfach die Werte vom linken Rand - das ist das, was Sie theoretisch erhalten, wenn der Extrapolationsfehler gegen Null tendiert, d. h. wenn Sie alle Oberschwingungen für die Berechnung nehmen, nicht nur die ausgewählten.
Deshalb führt die Anwendung auf eine Wohnung zu einem plausibleren Ergebnis - dem Vorhandensein einer engen Bandbreite von Preisschwankungen. Daher ist der Extrapolationsfehler dort (in der Wohnung) nicht entscheidend.
Fourier ist für die Extrapolation nicht geeignet. Es gibt keinen Grund, eine periodische Funktion zu extrapolieren: Nehmen Sie einfach die Werte vom linken Rand - das ist das, was Sie theoretisch erhalten, wenn der Extrapolationsfehler gegen Null tendiert, d. h. wenn Sie alle Oberschwingungen für die Berechnung nehmen, nicht nur die ausgewählten.
Deshalb führt die Anwendung auf eine Wohnung zu einem plausibleren Ergebnis - dem Vorhandensein einer engen Bandbreite von Preisschwankungen. Daher ist der Extrapolationsfehler dort (in der Wohnung) nicht entscheidend.
Es tut mir leid, ich kann nicht verstehen, was Sie meinen. Wahrscheinlich liegt es an meiner Einschränkung. Aber ich habe es versucht.
Aber sehen Sie sich dieses Beispiel an:
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839