Cluster-Methoden der Marktprognose. - Seite 5
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Multipliziert mit mindestens fünf :)))
Ich würde es anders formulieren. Die Einlage sollte dem Betrag des Handels (CS) + der Sicherheit des Handels selbst + dem geschätzten maximalen Drawdown entsprechen. Nun, für 5 Jahre ist das etwas übertrieben.) Für ein Vierteljahr, zum Beispiel, ist verständlich. D.h. bei maximalem Drawdown setzen wir den Handel fort. Aber der maximale Drawdown beträgt nicht 80-90% der Einlage. Das ist kein Trading, sondern Masochismus, imho.
Yuri, du rechnest mit einem Hebel von 1 zu 10.
Es ist nicht für den Devisenhandel, richtig?
Bei Devisen sind es die gleichen 8-10% der Einlage.Deshalb möchte ich diesen Thread wieder auf den richtigen Weg bringen. Hier möchte ich mit Ihrer Hilfe, meine Herren,die Stärken und Schwächen der bestehenden Clusteransätze zur Marktprognoseaufzeigen und neue, vielleicht vielversprechendere Ansätze skizzieren.
Ich werde an meinen Fingern erklären (für diejenigen, die es nicht wissen), was der Cluster-Ansatz in Bezug auf den Markt ist.
Doch zunächst zur Marktdynamik.
Der Kurs kann bei starken Ereignissen (wichtige Nachrichten über: wirtschaftliche Dekrete, Katastrophen, wichtige wirtschaftliche und politische Ereignisse usw.) große und (für die meisten Menschen) unvorhersehbare Ausschläge (1) erfahren. In diesem Fall kommt es zu einer Entspannung der dadurch verursachten Fluktuationen mit einer Zeit proportional zu ~1/N. Der Markt hingegen "lebt sein eigenes Leben" (wo Selbstorganisationsprozesse stattfinden), erlebt (2) seine eigenen (nicht durch äußere Einflüsse verursachten) und manchmal sogar die kleinsten Sprünge, die durch ein anderes Gesetz der Entspannung gekennzeichnet sind. durch ein anderes EntspannungsgesetzSqrt(1/N) gekennzeichnet, was, wie wir feststellen, viel häufiger vorkommt als die Entspannung ~1/N, so ungewöhnlich es für uns auch klingen mag,der Markt funktioniert hauptsächlich nach seinen eigenen Gesetzen .
Die erste Art von Sprung geschieht nicht sofort (weil viele Menschen an seiner Entstehung beteiligt sind), was dem Intervall in der Geschichte, das zwischen dem Moment, in dem ein starkes Ereignis eintritt, und der dadurch ausgelösten Welle liegt, einige besondere Merkmale auferlegt. Darüber hinaus sollte der Teil der Geschichte, der dem zweiten Sprungtyp vorausgeht, einige spezifische Merkmale aufweisen(verzögerter Schwung des Marktes und sein Fall aus dem nächsten Zustand des instabilen Gleichgewichts).
Jetzt Clustering.
Die Ausgangshypothese ist also, dass es einen kleinen Teil der Kursentwicklung vor dem Kurssprung gibt (plus die Entwicklung des Volumens), in dem die Information über den nächsten Sprung kodiert ist.
Außerdem gibt es einen rein technischen Teil. Es wird ein Raum mit bestimmten Parametern oder Zuständen eingeführt, wie z. B.: (1) ein triviales geometrisches Bild in Form eines Kerzenmusters oder (2) der Raum der verschiedenen Frequenzmoden, der durch Fourier-Zerlegung dieses Plots (Zeitreihe) erhalten wird, oder (3) eine Spektrumserweiterung durch orthogonale Samtfunktionen (was viel besser ist, da der Plot kurz ist) oder (4) eine Spektrumserweiterung durch andere orthogonale Funktionen usw.
Dann wird eine große - statistisch signifikante - Menge solcher (vorangegangener Sprünge) Abschnitte genommen und auf ihre Belegung dieses Zustandsraums hin analysiert. Und wenn sie in einigen Teilen dieses Raums signifikant konzentriert sind (und die anderen Teile der Geschichte - die den Sprüngen nicht vorausgehen - nicht dorthin gelangen), dann ist dies der Cluster (oder die Gruppe von Clustern der Typen 1 und 2), der eine Vorhersage ermöglicht.
Candlestick-Muster, die logischerweise zu solchen Clustern gehören, hat natürlich niemand auf diese Weise geclustert (statistisch korrekt). Sie wurden aufgrund langjähriger Marktbeobachtungen der Händler ermittelt. Dennoch ist dies die erste und bei den Händlern am weitesten verbreitete Art von Clustern, über die ich jetzt - in der ersten Phase (ohne Einbeziehung der Volumina) - sprechen möchte.
Und in der Tat habe ich den Forumsteilnehmern, die Candlestick-Analysen durchführen, vorgeschlagen,
Auf den folgenden Diagrammen finden Sie typische Muster (die häufigsten ohne Volumen).
Abb. 1.
Abb. 2.
Abb. 3.
Abb. 4.
Abbildung 5.
Aleksey Ivanov:
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Sqrt(1/N)-Relaxationen, die, wie wir feststellen, viel häufiger sind als ~1/N-Relaxationen
..........
die Quadratwurzel aus minus 1/N ?
Können Sie genauer sagen, womit wir es vergleichen?die Wurzel aus minus 1/N ?
hier gibt es keine Minuswurzeln, aber ein Zeichen der Proportionalität ~
Entschuldigung
die Quadratwurzel aus minus 1/N ?
Können Sie genauer sagen, womit wir es vergleichen?Yuri, du rechnest mit einer Hebelwirkung von 1 zu 10
Das ist nicht für Forex, richtig?
Das ist wahr. Für Festungen ~ 1/10. Bei Devisen ist die Berechnung jedoch ähnlich. Die Zahlen bei einer Hebelwirkung von 1/100 werden natürlich anders aussehen. Es dauert zu lange, um zu erklären, dass der Unterschied nicht so groß ist und nicht von der Hebelwirkung abhängt, sondern von der Höhe der Transaktion. Sowohl bei Forts als auch bei Forex wird der Gewinn/Verlust aus der Summe der Geschäfte berechnet. Wenn Sie in beiden Geschäften das Gleiche kaufen, erhalten Sie den gleichen Gewinn/Verlust.
D.h. die Sicherheit des Geschäfts und die Inanspruchnahme werden genau gleich sein. Aber das Depot auf Forex könnte kleiner sein, weil die Hebelwirkung -100 ist. Das ist der einzige Unterschied.
Im Allgemeinen habe ich auf dem Forex nie mehr als 20 % Drawdown erlebt.
Die Diskussion der Muster ohne Volumen ist japanische Muster oder Preis-Aktion, die hervorgehobenen Bereich ( gehängt - Sternschnuppe - Hummer ), wo der Markt hat eine Bewegung Muster = nach oben und unten und nach oben durch den Boden umgesetzt.