Von der Theorie zur Praxis - Seite 978
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Generell bin ich der festen Überzeugung, dass es keinen Sinn macht, nach einfachen Inkrementen als Signal zu suchen, nur wenn für Trall als Anpassungsglied an die Volatilität am Beispiel der Bollinger Bänder, nicht zufällige Bewegungen, sogenannte Spikes, in absolut jeder Konfiguration auftreten können.
Tatsächlich sind Gradienten als Signal nur in MO relevant. In Wahrscheinlichkeitshandelssystemen sind Inkremente als Informationsquelle über die Zufälligkeit/Nicht-Zufälligkeit einer Bewegung äußerst wichtig. Sie sind der entscheidende "Trend/Flop" und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen.
Dieser Schlüssel liegt jedoch nicht an der Oberfläche... Wenn es so einfach wäre, wäre jeder schon längst Milliardär.
Inkremente sind als Informationsquelle äußerst wichtig. Der Schlüssel "Trend/Float" ist in ihnen versteckt und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen können.Nun, die Exzesse sind nicht sehr hilfreich. Was noch? Wie kann man diese Ausbrüche verdauen, um das Flache vom Trend zu trennen?
Übrigens, haben Sie versucht, die Häufigkeit dieser Ausreißer irgendwie zu berechnen?
Angenommen, einmal am Tag, dann können wir, wenn das aktuelle Fenster bereits 2 % nicht-zufällige Bewegung und ein Signal zum Öffnen eines Auftrags hatte, diesen öffnen.
Nun, die Exzesse sind nicht sehr hilfreich. Was noch? Wie kann man diese Ausbrüche verdauen, um das Flache vom Trend zu trennen?
Übrigens, haben Sie versucht, die Häufigkeit dieser Ausreißer irgendwie zu berechnen?
Nun, sagen wir einmal pro Tag. Wenn im aktuellen Fenster bereits eine nicht zufällige Bewegung von 2 % stattgefunden hat und ein Signal für die Eröffnung eines Auftrags vorliegt, können wir diesen eröffnen.
Nun, der Überschuss hilft nicht viel. Was noch? Wie kann man diese Ausbrüche verdauen, um das Flache vom Trend zu trennen?
Übrigens, haben Sie versucht, die Häufigkeit dieser Ausreißer irgendwie zu berechnen?
Angenommen, einmal am Tag, dann können wir, wenn das aktuelle Fenster bereits 2 % nicht-zufällige Bewegung und ein Signal zum Öffnen eines Auftrags hatte, diesen öffnen.
Sie können alles berechnen, was Sie wollen: Autokorrelationskoeffizient (hat mir nicht geholfen), Hurst-Koeffizient (hat nicht geholfen), Entropie (habe ich nicht ausprobiert - ich weiß nicht, wie man das macht) und Kurtosis (hilft teilweise, funktioniert bei mir besser als alle anderen).
Sie sollten jedoch bedenken, dass es lokale Handwerker gibt, die einige nicht-parametrische Analoga anstelle der Wikipedia-Formeln für z.B. Hearst verwenden... Deshalb sage ich, wir brauchen eine umfassende Analyse + Werke von englischsprachigen und papuanischen Autoren. Ich kann das nicht alleine machen - ich habe keine Zeit, sonst schmeißen sie mich aus dem Job. Erwarten Sie aber keine Wunder von mir... :)))
Sie wird gefunden werden, aber nicht bald. Ich stimme zu.
Sie können alles berechnen: Autokorrelationskoeffizient (hat mir nicht geholfen), Hurst-Koeffizient (hat nicht geholfen), Entropie (habe ich nicht versucht - weiß nicht, wie man das berechnet), Kurtosis (hilft teilweise, funktioniert besser als alle anderen).
Sie sollten jedoch bedenken, dass es lokale Handwerker gibt, die einige nicht-parametrische Analoga anstelle der Wikipedia-Formeln für z.B. Hearst verwenden... Deshalb sage ich, wir brauchen eine umfassende Analyse + Werke von englischsprachigen und papuanischen Autoren. Ich kann das nicht alleine machen - ich habe keine Zeit, sonst schmeißen sie mich raus. Erwarten Sie aber keine Wunder von mir... :)))
Das ist eine lustige Aufteilung.
Bist du ein Pendean?
Schreiben Sie hier auf Papuanisch?
Sie können alles berechnen: Autokorrelationskoeffizient (hat mir nicht geholfen), Hurst-Koeffizient (hat nicht geholfen), Entropie (habe ich nicht versucht - weiß nicht, wie man das berechnet), Kurtosis (hilft teilweise, funktioniert besser als alle anderen).
Sie sollten jedoch bedenken, dass es lokale Handwerker gibt, die einige nicht-parametrische Analoga anstatt der Formeln aus Wikipedia für z.B. Hearst verwenden... Deshalb sage ich, wir brauchen eine umfassende Analyse + Werke von englischsprachigen und papuanischen Autoren. Ich kann das nicht alleine machen - ich habe keine Zeit, sonst schmeißen sie mich raus. Erwarten Sie aber keine Wunder von mir... :)))
Ich gehe direkt von der Arbeit zum Mülleimer.
Du bist ein echter Schreiberling. ))))
Warum meiden alle die Trends, setzen aber immer wieder eine Reihe von Indikatoren ein und verlieren trotzdem?
Warum meiden alle die Trends, setzen aber beharrlich viele Indikatoren auf sie und verlieren trotzdem Geld?
Der Preis wird beginnen, zurückzudrehen und stark zu schwanken, und er wird stark abheben, und so weiter.
Nach meinen praktischen Berechnungen muss man auf die ersten 10-15% der Richtungsbewegung reagieren, danach ist es in der Regel sinnlos, etwas zu tun, der Preis wird beginnen, zurückzudrehen, stark zu schwanken, stark zu steigen und dann zu fallen, so dass es nicht möglich ist, einen guten Gewinn zu erzielen.
Wenn Sie auf Richtungsbewegungen von 10-15 % reagieren, müssen Sie sich vor einem Flat oder einer Umkehrung schützen:
1. ein Schleppnetz, das von der Volatilität abhängt
2. ein Rastersystem von Aufträgen.
Ich wiederhole mich mit praktischen Berechnungen.
Wenn jemand es braucht, wird er etwas anderes erfinden.