Von der Theorie zur Praxis - Seite 625
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Kann mir jemand sagen, welche Verteilungen es gibt, die eine sehr große Kurtosis aufweisen, ähnlich der Laplace-Verteilung, symmetrisch?
Alles ist möglich. Legen Sie die Bedingungen fest, berechnen Sie die Parameter und verteilen Sie sie.
Es wird eine Novaja-Verteilung stattfinden.
Im Devisenhandel gibt es also keinen Durchschnitt, d. h. eine konstante Paarungserwartung. Es gibt also zunächst nichts, wohin man zurückkehren könnte... Sie können auf den Durchschnitt zurückgehen, aber es ist nicht sicher, ob das auch hilft...
Dementsprechend ist auch die Abweichung vom Durchschnitt eine Fiktion...
Ihr kennt alle die Statistik bis 5, im Gegensatz zu mir...
Der Durchschnitt muss so gebildet werden, dass der Preis zu ihm zurückkehrt...
In Excel wird diese Funktion als "polynomiale Trendlinie" bezeichnet.Ihr kennt alle die Statistik bis 5, im Gegensatz zu mir...
Sie müssen den Durchschnitt bilden, damit der Preis wieder auf ihn zurückfällt.
In Excel nennt man das eine "polynomiale Trendlinie".Nicht schlecht. Cool, würde ich sagen.
Nicht schlecht. Cool, würde ich sogar sagen.
Ihr kennt alle die Statistik bis 5, im Gegensatz zu mir...
Sie müssen einen Durchschnittswert bilden, damit der Preis zu diesem Wert zurückkehrt.
In Excel heißt sie "polynomiale Trendlinie".
Sie verwendet zukünftige Preise. Deshalb kommt der Preis zurück.
OK, der Markt ist fraktal. Wir haben Hearst gezählt. Was nun? Wie kann das bei der Vorhersage helfen?
Das ist nicht das, worüber wir hier sprechen. Versuchen Sie, dem Gedankengang zu folgen, auf welche Aussage und warum diese oder jene Antwort gegeben wird. Und nicht aus dem Zusammenhang reißen, den Sinn verlieren und sogar alles auf den Kopf stellen.
Aber lassen Sie mich das erklären, damit es keine Verwirrung gibt:
Der Punkt ist, dass A_K, ohne das Thema zu kennen, "erstaunliche" Aussagen und noch "erstaunlichere" Schlussfolgerungen macht.
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Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K2:
Jetzt muss ich Folgendes sagen.
Wenn ich mir die Verteilungen von Inkrementen ansehe und wie sie ihre statistischen Momente in Abhängigkeit von den Ableseintervallen der Notierungen verändern, stelle ich fest, dass die Marktpreise KEINE Selbstähnlichkeitseigenschaft haben. Diese Eigenschaft ist einzigartig für Prozesse mit stabilen, unendlich teilbaren (z. B. normalen) Verteilungen der Inkremente - wie die Brownsche Bewegung. Dies ist auf dem Markt nicht der Fall.
Offensichtlich haben Mandelbrot und seine Mitstreiter, die keine Ahnung von Physik haben (oder noch schlimmer - sie haben Ahnung, verheimlichen sie aber sorgfältig), die verzweifelten Menschen absichtlich getäuscht, damit sie auf Tickdaten und kleine Zeitrahmen setzen und sich durch den Verlust ihrer Einlagen die Taschen füllen.
Na also!
Oleg avtomat, 2018.09.29 02:55
Sie haben hier auch schon eine Verschwörungstheorie gebracht.... Wieder eine Ladung Unsinn.
Machen Sie sich mit dem Thema vertraut:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Diese Funktion verwendet zukünftige Preise. Deshalb kehrt der Preis zu ihm zurück.
Danke, das wusste ich nicht.
Ich frage mich nur, woher er sie bekommt?
Darum geht es nicht. Versuchen Sie, dem Gedankengang zu folgen, auf welche Aussage und warum diese oder jene Antwort gegeben wird. Und reißen Sie es nicht aus dem Zusammenhang, so dass der Sinn verloren geht, oder stellen Sie sogar alles auf den Kopf.
Aber lassen Sie mich das erklären, damit es keine Verwirrung gibt:
Was ich meine ist, dass A_K, ohne das Thema zu kennen, "erstaunliche" Aussagen und noch "erstaunlichere" Schlussfolgerungen macht.
Sie sind auch nicht stark genug, um den Kontext zu verstehen. Ich spreche nicht von A_K, ich spreche von dem Buch, das Sie als das ABC des Händlers bezeichnet haben.
Danke, das wusste ich nicht.
Nur frage ich mich: Woher kommt das Geld?
Nun, wie und woher. Nehmen Sie einen beliebigen Punkt t auf dieser Polynomlinie.
Die Preise vor diesem Punkt (von 0 bis t) und nach diesem Punkt (von t bis zum rechten Ende des Diagramms) werden verwendet, um die Position dieses Punktes zu berechnen.
Nur der allerletzte Punkt des Polynoms, am rechten Ende des Diagramms, blickt nicht in die Zukunft. Aber der Preis wird auch nicht mehr zu diesem Punkt zurückkehren.