Von der Theorie zur Praxis - Seite 1711

 
Maxim Dmitrievsky:

besser eine größere. Mit welcher TF ist diese Serie verbunden?

Dann müssen wir noch ein wenig warten...

Diese Reihe wird aus Zeckenreihen mit einer gewissen zeitlichen Ausdünnung gewonnen. Es erhält die Reihe mit der Varianz = const in einer beliebigen Stichprobe von Daten. Ich arbeite derzeit mit solchen Serien an der Realität. Das Ergebnis können Sie in meinen Berichten sehen. Aber... Nicht viele Angebote... Langweilig. Sie brauchen einen ungebändigten Gral.

 
Alexander_K:

Dann wird sie noch etwas warten müssen...

Diese Serie wurde aus Zecken mit einer gewissen zeitlichen Ausdünnung gewonnen. Sie erhalten eine Reihe mit Varianz = praktisch konstant für jede Datenstichprobe. Ich arbeite derzeit mit solchen Serien an der Realität. Das Ergebnis können Sie in meinen Berichten sehen. Aber... Nicht viele Angebote... Langweilig. Ich brauche einen ungehinderten Gral.

Können Sie es in TF übersetzen? Es würde keine Mühe machen, es in Ticks, Minuten und Stunden zu übersetzen ))

Ich kann es für verschiedene Zeitrahmen testen und sehen, ja (meine Trades werden auf einigen Zeitrahmen durchgeführt werden, es macht keinen Sinn, Ticks zu verwenden)

in die einminütige TF, dann selbst
 
Alexander_K:. Wenige Angebote... Langweilig. Sie brauchen einen ungezügelten Gral.

Multiplizieren Sie die Menge, es würde viel mehr Spaß machen. )

 
Maxim Dmitrievsky:

Kannst du es in einen Zeitrahmen übersetzen, damit ich mich nicht mit Ticks herumschlagen muss und es nicht in Minuten und Stunden übersetzen muss ))

Ich kann es für verschiedene Zeitrahmen testen und sehen, ja (die Trades werden auf einige Zeitrahmen, es macht keinen Sinn auf Ticks)

in einer Minute Zeit, dann machen Sie es selbst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na na 6 na 8 na na

 
Vizard_:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na 6 na 8 na

cha cha eins zwei drei

es gibt umgewandelte Tics, woher weiß ich, was wozu passt?

 
Maxim Dmitrievsky:


Beschreiben Sie das gewünschte Datenformat (Zeile/Spalte). Ich werde versuchen, es zu tun.

Wenn Sie daran interessiert sind, natürlich.

 
Alexander_K:

Beschreiben Sie das gewünschte Datenformat (Zeile/Spalte). Ich werde versuchen, es zu tun.

Natürlich nur, wenn Sie daran interessiert sind.

Jede, nach Spalte können Sie. Die ursprünglichen und die umgewandelten Daten sollten synchronisiert werden.

Der ursprüngliche Wert für den Handel, der umgewandelte Wert als Indikator für die NS

 
Alexander_K:

Ich wäre nun an folgendem Experiment interessiert.

1. Sie nehmen einen BP auf OPEN M1 oder CLOSE M1 eines zwischen uns vereinbarten Währungspaares auf. Wir einigen uns darauf, in welchem Zeitraum wir uns die Ergebnisse dieser Daten ansehen werden.

2. Wir sehen uns die Testergebnisse Ihres besten neuronalen Netzmodells an.

3. Schauen Sie sich für dasselbe Paar und für denselben Zeitraum die Ergebnisse der Tick-Daten an.

4. das Gleiche gilt für BP, das ich Ihnen geben werde.

5. Vergleichen Sie, ziehen Sie Schlussfolgerungen.

Wenn Sie interessiert sind, lassen Sie es mich wissen.

OPEN liegt genau einen Tick hinter CLOSE !

OPEN eines aktuellen Ticks === CLOSE eines vorherigen Ticks, theoretisch ... ;)

Sash, arbeiten Sie nicht mit OPEN, das ist sicher!

 
Maxim Dmitrievsky:

eine Säule ist in Ordnung. Vorzugsweise sollten die ursprüngliche Serie und die transformierte Serie synchronisiert werden.

die ursprüngliche für den Handel, die transformierte als Indikator für die NS

А! Glauben Sie, dass meine umgewandelte Serie dieselbe ist wie die, die wir mit Lambert gemacht haben?

Nein! Nur eine geschickt ausgedünnte konventionelle Tick-Preisreihe. Bildlich gesprochen waren es 100.000 Ticks und jetzt sind es 10.000 Ticks.

Meine Serie entspricht ungefähr der S12 TF. Seine Besonderheit ist die gleichbleibende Streuung. D.h. es gelingt mir, aus der nicht-stationären Tick-BP durch "Sichtung" eine quasi-stationäre Reihe zu erhalten.

 
Alexander_K:

А! Glauben Sie, dass mein umgerechneter Bereich derselbe ist wie der, mit dem Lambert und ich herumgespielt haben?

Nein! Nur eine geschickt ausgedünnte konventionelle Tick-Preisspanne. Bildlich gesprochen waren es 100.000 Ticks und jetzt sind es 10.000 Ticks.

Meine Serie entspricht ungefähr der S12 TF. Seine Besonderheit ist die gleichbleibende Streuung. D.h., aus einer nicht-stationären Tick-VR erhalte ich durch "Sieben" eine quasi-stationäre Reihe.

Nun, Sie dürfen sowieso nicht damit handeln, darf ich Positionen auf der ersten eröffnen?

Grund der Beschwerde: