Von der Theorie zur Praxis - Seite 1211
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Das ist es, was ich meine).
Sie müssen zustimmen, dass eine solche Methode sinnlos ist.
Was ist der Grund dafür, dass eine getestete Probe von z. B. 50 Proben auch in Zukunft noch funktioniert?
ja nein, weil es sehr einfach ist - der Markt ändert sich ständig)
Renat, erinnerst du dich an das Thema über die Varianz und die Linie, die so angezeigt wird, dass die Preisvarianz um diese Linie herum ungefähr konstant ist?
können Sie mir sagen, wo ich suchen soll)Ich glaube, ich habe Ihnen bereits darüber geschrieben, vielleicht unter vier Augen.
Schauen Sie nach - ist es falsch?
das ist, was war:
das ist daraus geworden:
der Test wurde vom 09.2014 auf EURUSD bis zum 03.2015 durchgeführt.
Für diejenigen, die nicht verstehen, warum ich das Zitat hier zeige:
Um es einfach auszudrücken, ein offener Handel an der falschen Stelle zur falschen Zeit und Sie haben -200 bachinskys aus dem minimalen Lot von nur einem Auftrag, ganz zu schweigen von Grids und steigenden Lots...
Und hier sind Beispiele für das Auffinden von Extrema durch mein analytisches System:
Ich denke, dass niemand sonst den Wahrheitsgehalt meiner obigen Aussagen erklären muss. Es sei denn, Sie müssen es.
Ich wiederhole für alle, die dem Markt etwas abgewinnen wollen: unangepasste Stichproben = Misserfolg, früher oder später.
Und ja, das Strata funktioniert auch bei Rollback, falls das jemand nicht versteht...Das ist es, was ich meine).
Sie müssen zustimmen, dass eine solche Methode sinnlos ist.
Was ist der Grund dafür, dass eine getestete Probe von z. B. 50 Proben auch in Zukunft noch funktioniert?
nein, denn es ist ganz einfach - der Markt ändert sich ständig)
1) Wenn wir die Strategie in verschiedenen Jahren optimieren und jedes Mal andere Parameter erhalten und die Parameter eines bestimmten Jahres in anderen Jahren nicht funktionieren, dann ist es eine dumme Anpassung an die Geschichte. wir passen die Parameter an ein bestimmtes Stück Geschichte an.
2) Der Markt ist volatil und die Parameterauswahl sollte dynamisch sein.
Aber wie können diese Parameter dynamisch ausgewählt werden? für die letzte kleinste Periode! Wenn die für die letzte kleinste Periode ausgewählten Parameter nicht funktionieren, dann überprüfen Sie Punkt 1 (Strategie ist Unsinn).
Ich glaube, ich habe Ihnen schon einmal darüber geschrieben, vielleicht sogar persönlich.
Nachschlagen - ist das falsch?
Danke new-rena))
mein Roboter verfügt über ein umfangreiches Toolkit zur Analyse von Kursdaten - ich habe bereits alles getan (ich meinte die Frage, die ich vor anderthalb Stunden gestellt habe))
Ich hoffe, dass Sie das auch tun.)Hier gibt es möglicherweise zwei Möglichkeiten:
1) Wenn wir die Strategie in verschiedenen Jahren optimieren und jedes Mal andere Parameter erhalten und die Parameter eines bestimmten Jahres in anderen Jahren nicht funktionieren, dann ist es eine dumme Anpassung an die Geschichte. wir passen die Parameter an ein bestimmtes Stück Geschichte an. das bedeutet, dass die Strategie Müll ist.
2) Der Markt ist volatil und die Parameterauswahl sollte dynamisch sein.
Aber wie können diese Parameter dynamisch ausgewählt werden? für die letzte kleinste Periode! Wenn die für die letzte kleinste Periode ausgewählten Parameter nicht funktionieren, dann überprüfen Sie Punkt 1 (die Strategie ist unsinnig).
Mit dieser Frage beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren.
So einfach ist das also nicht.
Und es ist nicht im Internet verfügbar, und es ist offensichtlich, warum.
Die Forschung ist also so gut wie abgeschlossen.
Viel Glück in unserem sehr schwierigen Geschäft!
Viel Glück für alle in unserem sehr schwierigen Geschäft!
Ich musste auch so viele Aufträge stoßen, denn du hast recht, es geht manchmal weiter, auch wenn ein Extremum gefunden zu sein scheint... Aber am Ende habe ich es aufgegeben, es war mir zu anstrengend.
Je mehr Aufträge, desto geringer ist die Rentabilität.
Und das Lustige ist, dass Omas dazu neigen, von Plus zu Minus, von einem Paar zum anderen, von einem Konto zum anderen zu wechseln,
d.h. alles, solange das Eigenkapital nicht höher als die ursprüngliche Einlage ist.
es ist also noch zu früh, sich zu verabschieden ;)
hier ist das Thema:
https://www.mql5.com/ru/forum/28700
Kurzum: Sie sollten sich nach einem besseren Indikator umsehen und lernen, ungünstige Zeiträume zu vermeiden.
Mit dieser Frage beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren.
So einfach ist das also nicht.
Und es ist nicht im Internet verfügbar, und es ist offensichtlich, warum.
Die Forschung ist also so gut wie abgeschlossen.
Viel Glück für alle in unserem sehr schwierigen Geschäft!
wie eine umgekehrte Parabel.
Wenn Sie für einen anderen Monat optimieren, verschiebt sich die Parabel nach links oder rechts.
etwas ähnliches wurde einmal von Joker gezeigt. er versuchte vorherzusagen, wie sich diese Parabel bewegen würde.
Er hat sogar sein eigenes Signal gestartet, aber sein Signal "endete schlecht", woraus wir schließen können, dass er sein Thema nie abgeschlossen hat.