Von der Theorie zur Praxis - Seite 992
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Im Prinzip. Ja.
Das wusstest du vorher nicht?
Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal
nicht nur im Preis, sondern auch in solchen Mengen.
Ich müsste beides in das Doppelte umrechnen und vergleichen, also habe ich es herausgefunden.
oder
Alternativ kann auch eine minus die andere minus die Schwelle sein.
Sagen wir 0,01 und 0,01000001, dann sollte die Differenz kleiner als 0,001 sein, also gleich
Rückkehrer sind sicherlich eine gute Sache. Auch wenn die Verteilung nicht genau Laplace ist.
Aber... Es gibt so eine graue Wahrheit im Leben:
Es handelt sich um die "relativen Schwankungen" der Indizes der großen Majors.
Man kann mit bloßem Auge sehen, dass sie zu 80 % der Zeit im Grunde genommen jeder sein eigenes Ding machen.
Aber es kommt (in regelmäßigen Abständen) die Stunde X, wenn der Abend aufhört, träge zu sein und der Verkehr in dieselbe Richtung fließt.
Hat jemand eine Idee, wie man einen solchen Moment schnell einfangen kann? Ich habe eine Reihe von Graphen M, und fange synchrone Bewegungen N (nahe bei M) von ihnen ein
Nicht ganz die richtige Verteilung. Von diesem Punkt an tappen Sie im Dunkeln oder machen sich etwas vor.
Nicht ganz die richtige Verteilung. Von diesem Punkt an tappen Sie im Dunkeln oder werden getäuscht.
Die Verteilung (ob im Sinne von ter.ver, mat.stat) spielt überhaupt keine Rolle - ich teste keine Hypothese.
Erforderlich ist ein spezifischer "Pfiff" des Marktes: Es muss lediglich die "Gleichzeitigkeit" der Bewegungen erkannt werden. Keine 1:1-Korrelation der einzelnen Werte, sondern etwas MxN.
PS/ Übrigens, auch die "Korrelation" (wie sie betrachtet wird) gilt für Preisreihen überhaupt nicht. Ich weiß nicht wie, aber ihre Ähnlichkeit muss anders bewertet werden, ohne RMS.
Die Verteilung (im Sinne von ter, matstat) ist überhaupt nicht von Belang - ich teste keine Hypothesen.
Wir brauchen eine spezielle "Marktpfeife": Wir müssen nur die "Gleichzeitigkeit" der Bewegungen erkennen. Keine 1:1-Korrelation der einzelnen Werte, sondern etwas MxN.
PS/ Übrigens, auch die "Korrelation" (wie sie betrachtet wird) passt überhaupt nicht zu den Preisreihen. Ich weiß nicht wie, aber ihr Anschein muss anders bewertet werden, ohne die RMS.
Das Pfeifen kommt nicht von alleine. Sie muss herausgelockt werden.
In Ordnung, ich werde mich ausruhen.
Märchen unter dem Kopfkissen.
Das Pfeifen kommt nicht von alleine. Es muss herausgedrängt werden.
In Ordnung, ich werde mich ausruhen.
Eine Geschichte zum Erzählen unter dem Kopfkissen.
V3-N1 ist kein vorteilhaftes Signal, V1 ist ein Glücksfall.
aber N3-V3 oder N1-V1 ist im Trend, von einem Pullback
aber es besteht die Gefahr von MehrfachüberschreitungenV3-N1 - kein günstiges Signal, V1 - zufällig
Aber N3-V3 oder N1-V1 liegt im Trend
Keine Zeit zu gehen.
2 Minuten.
Jede TF hat ihr eigenes Leben.
Der Ältere steuert den Jüngeren.
Wir sehen richtig.
Die Verteilung (im Sinne von ter, matstat) ist überhaupt nicht von Belang - ich teste keine Hypothesen.
Wir brauchen eine spezielle "Marktpfeife": Wir müssen nur die "Synchronität" der Bewegungen erkennen. Keine 1:1-Korrelation der einzelnen Werte, sondern etwas MxN.
PS/ Übrigens, auch die "Korrelation" (wie sie betrachtet wird) gilt für Preisreihen überhaupt nicht. Ich weiß nicht wie, aber ihr Anschein muss anders bewertet werden, ohne RMS.
Dort herrscht Marktkapitalisierung.
wie es hier beiläufig über die Räumung geschrieben wurde, die Zeit zu schätzen
könnte genauso gut mit der Stunde X zusammenfallen...
Rückkehrer sind sicherlich eine gute Sache. Auch wenn die Verteilung nicht genau Laplace ist.
Aber... Es gibt so eine graue Wahrheit im Leben:
Es handelt sich um die "relativen Schwankungen" der Indizes der großen Majors.
Man kann mit bloßem Auge sehen, dass sie zu 80 % der Zeit ihr eigenes Ding machen.
Aber dann kommt (in regelmäßigen Abständen) die X-Stunde, wenn der Abend nicht so düster ist und die Bewegungen im Einklang sind.
Wer hat eine Idee, wie man einen solchen Moment einfangen kann? Man hat eine Reihe von Graphen M und fängt synchrone Bewegungen N (nahe bei M) davon ein
Ich habe die Linien im Diagramm gezählt und bin auf 11 gekommen. Und das, nachdem nur die wichtigsten Währungen aus den wichtigsten Währungen ausgewählt wurden. Ich frage mich, welche davon auf der Liste stehen? Wurde der USD eingeführt?
Majors (keine Währungen, sondern Paare, die mit USD und nicht exotisch sind) plus Gold und Silber.
Der USD-Index wird durch sie hindurch angezeigt, und sie werden in ihrem Hintergrund dargestellt (dort ist er schwarz). Es ist also möglich, sie auf zwei Arten zu lesen - als Schwankungen der Kurse (jede Linie entspricht ihrem Paar, aber verkleinert) und als Korrelation der Währungen.
Silber verhält sich im Übrigen untypisch für andere. Sie ist eindeutig spekulativer.
Majors (keine Währungen, sondern Paare, die mit dem USD verbunden und keineswegs exotisch sind) sowie Gold und Silber.
Der USD-Index wird durch sie hindurch angezeigt und ist auf ihrem Hintergrund zu sehen (dort ist er schwarz). Es ist also möglich, sie auf zwei Arten zu lesen - als Wechselkursschwankungen (jede Linie entspricht ihrem Paar, aber verkleinert) und als Korrelation der Währungen.
Silber verhält sich im Übrigen untypisch für andere. Sie ist eindeutig spekulativer.
Wenn ja, wäre es sinnvoll, von den Kursen der Währungspaare zur Kaufkraft der Währungen überzugehen, um die Stunde X zu ermitteln. Man sieht dann besser, wie viel weniger schwankend die Stärke des USD im Vergleich zu den anderen ist, und wie er bei starken Bewegungen alle anderen Währungen mit sich zieht.
Übrigens, hier ist ein Bild eines Handelstages, mit der gleichen Bedeutung der Charts wie Sie, nur gibt es mehr von ihnen. Der USD/USD ist die Summe der relativen (seit Tagesbeginn) Veränderungen des VAL/USD, und sein Chart ist ebenfalls schwarz. Auf der horizontalen Linie ist die Anzahl der Fünfzehn-Minuten-Perioden ab Tagesbeginn angegeben.