Von der Theorie zur Praxis - Seite 687
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Dort habe ich eine neue Methode zur Berechnung der Prozessvarianz gefunden, die einfach die Breite des Kanals um den Mittelwert darstellt.
Das Geniale und Einfache an dieser Formel ist, dass man sich überhaupt keine Gedanken über Quantile machen muss. Alles berechnet sich von selbst.
Ich bin noch dabei, es zu testen.
Bei mir läuft auch alles von allein, und ich habe überhaupt keinen Fernseher.
Und alles funktioniert bestens. Es gibt keinen Berechnungszeitraum, alles funktioniert von selbst.
Hier können Sie es gerne benutzen. Ich habe noch keinen besseren Ort für den Handel gesehen und werde es wahrscheinlich auch nie tun.
Für mich funktioniert das in der Praxis wirklich.
Im Gegensatz zur Theorie.
Alles was Sie brauchen ist :
a) Beginn der Balkenberechnung im aktuellen Chart
b) analysierter Zeitrahmen
Je weiter der Start der Berechnung vom aktuellen Balken entfernt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der maximalen Anpassung an die Kursbewegung. Anpassung selbst "passt" sich brauchen nur zu nehmen den Beginn der Berechnung weg von der aktuellen Bar mehr als 1000 Bars
alles.Es gibt viele talentierte Leute in diesem Thread, also warum gehen wir nicht endlich zur Praxis über?) Und nutzen die Chance, die kollektive Intelligenz zu nutzen?
Denn ich glaube nicht, ich bin mir nicht einmal zu 99 % sicher, dass Sie auf den nächsten 100 Seiten etwas wesentlich Besseres als diesen Algorithmus finden werden.
Ich könnte es zu einem Multi-Timeframe machen, so dass es die letzten Levels des letzten Kanals auf allen TFs anzeigt.
Aber ich habe es bereits getan... es hat dem Roboter wenig genützt. Deshalb habe ich die Idee einfach weggeworfen und nicht mehr verwendet.
Danke, Kumpel! Aber ich persönlich brauche keine vorgefertigten Lösungen (wie AUTOMATIC_CHANNEL.ex4). Ich brauche Ideen oder eine Forschungsaufgabe.
Die meisten Ihrer Vorschläge beziehen sich auf MM. Ich interessiere mich einzig und allein für die Physik und Mathematik des Marktes.
Sie können in diesem Thread die Aufgabe stellen: was zu untersuchen ist und mit welchem Ziel, und ich werde, wenn ich dazu in der Lage bin, natürlich helfen.
Im Kampf gegen die Wahrheit entlarvt sich die Täuschung selbst...
Ich verstehe... Ja.
Ich wünsche Ihnen aufrichtig, dass Sie eines Tages etwas... Ich kann Ihnen nur blindes Glück wünschen bei Ihrer Suche auf einem so gefährlichen Weg, wie Sie ihn gewählt haben...
Im Ringen mit der Wahrheit entlarvt sich die Täuschung...
Ich verstehe... Ja.
Ich wünsche Ihnen aufrichtig, dass Sie eines Tages etwas... Ich kann Ihnen nur blindes Glück wünschen bei Ihrer Suche auf einem so gefährlichen Weg, wie Sie ihn gewählt haben...
Wie dem auch sei. Amen.
Ich habe auch alles für sich allein und ganz ohne Fernseher.
Und alles funktioniert einwandfrei. Es gibt nicht einmal eine Berechnungszeit und alles funktioniert von selbst.
Hier können Sie es gerne benutzen. Ich habe keinen besseren Ort für den Handel gesehen und werde es wahrscheinlich auch nie tun.
Für mich funktioniert das in der Praxis wirklich.
Im Gegensatz zur Theorie.
Alles was Sie brauchen ist :
a) Beginn der Balkenberechnung im aktuellen Chart
b) analysierter Zeitrahmen
Je weiter der Start der Berechnung vom aktuellen Balken entfernt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der maximalen Anpassung an die Kursbewegung. Die Anpassung "regelt" sich von selbst, wir müssen nur den Beginn der Berechnung vom aktuellen Balken mehr als 1000 Balken wegnehmen
alles.Nun, ja. Es ist klar - je später wir anfangen, den Prozess zu verstehen, desto früher verstehen wir ihn.
Deine Formel hat keine Zeit
Und das ist auch richtig so. Jeder hat schon von Kagi gehört, aber man kann auch nur nach Zeit handeln, der Preis wird versteckt sein.
Ja. Im Ernst.
Untersuchung der Modelle des Wiener- und des Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses im Hinblick auf ihre Relevanz für den Markt für die "Return to Average"-Strategie.
Das Ergebnis auf der realen im Moment ist "-3%" Gewinn für 7 Monate des Handels (etwa 100 Trades).
Der Grund:
- Fehlen eines Parameters für die Antipersistenz des Marktes. Hurst-Koeffizienten, Schiefe und Kurtosis der Verteilungen funktionieren nicht.
Jetzt in Betrieb:
1. Prozesshttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. die Gann-Theorie.
Das Diagramm über den letzten Zeitraum betrachten und feststellen, ob es sich um einen Trend oder eine Stagnation handelt?
Schauen Sie sich das Diagramm mit eigenen Augen an und versuchen Sie festzustellen, ob es sich um einen Trend oder einen flachen Verlauf handelt.
Zum fünfhundertsten Mal veröffentliche ich den Gral:
Die Prozessabweichung macht für mich Sinn.
sigma^2 ist die übliche Varianz der Inkrementverteilung des Schiebefensters
theta^2 ist eine ungewöhnliche Varianz, nämlich = 2*(b^2), wobei
nu ist die Ordnung der Gamma-Verteilung, und wenn es sich um die Laplace-Verteilung handelt, ist nu=1.
Aber die Erwartung, möge der Donner mich treffen, ist mir nicht klar...
Ich habe mir die Korrespondenz zwischen Automat und Vladimir durchgelesen - Optionen, Sättigungsfunktionen... Wurde ohnmächtig und schlief ein...
Ich habe versucht, einen Varianzkanal in Bezug auf den MA und den Median zu erstellen, die Ergebnisse verbesserten sich um etwa +10%, aber es ist nicht das gleiche... Falsch, sozusagen...
Die Verdummung geht weiter...
Es ist nur ein weiterer Unsinn, d.h. es ist ein Spielzeug zum Spaß, aber kein Werkzeug für die Arbeit.
Zum Lesen:
https://elis.psu.ru/node/337977
dasselbe - Blödsinn.
Sie ist kein Instrument für die Marktarbeit.