Von der Theorie zur Praxis - Seite 435
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Ich vermute, dass Sie bei der Berechnung im Zeitfenster nur die Inkremente verwenden, die über/unter einem bestimmten Wert liegen. Oder?
Wenn ja, neige ich zunehmend zu der Ansicht, dass man Tick-Daten in (gleichmäßigen oder exponentiellen) Zeitintervallen >= akzeptieren sollte, so dass jeder Tick >= 0,0001 ist.
Eine solche Lösung wäre physikalisch und mathematisch einwandfrei.
Ja, gmt+3.
Eugene, irgendetwas stimmt nicht mit mir... Ich glaube, Sie haben den Gral schneller gefunden als ich mit Ihrer cleveren Preisumwandlung - ähnlich wie bei mir, aber immer noch nicht dasselbe.
Mir ist es zum Beispiel nicht gelungen, den oberen Bruch des Kanals zu erwischen, sondern nur den unteren.
Bravo!
Mann, wenn du Rena wärst, würde ich schreien: "Gib mir den Gral - ich bin sein Vater!", aber hier ziehe ich einfach respektvoll meinen Hut.
)
Natürlich, Papa, ich werde nicht einmal mit dir streiten.
Was ist Ihre Serverzeit? gmt+3?
Ich überprüfte dieses Paar, ich hatte das folgende Bild.
Zuerst durchbrechen Sie den unteren Kanal, dann sofort den oberen.
Nach dem Ergebnis zu urteilen, sollten Sie nach dem ersten Ausbruch einsteigen. Stoppen Sie nach der Größe der Ausbruchskerze, nehmen Sie doppelt so groß.
Ignorieren Sie die zweite Kerze entweder wegen der vorherigen oder .... Ich bin nicht zu den Filtern gekommen, ich habe meine Zeit mit anderen Experten verbracht.
Mehr als überzeugend.
Gianni, du bist doch eine Schönheit!
Sie sind gegangen, um Ihren Chip zu schreiben.Rena, kein Scherz - der Gral ist gefunden.
Betrachtet man die Summe der Inkremente im gleitenden Zeitfenster, so handelt es sich um einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit einer Rückkehr zum Mittelwert.
Sie müssen nur die Prozessparameter genau im Auge behalten und in dem Moment, in dem es eine Differenz zwischen den aktuellen Parametern und den Tabellenparametern für die klassische O-U-nicht handeln.
Tränen der Freude und der Liebe zum Geld fließen aus meinen Augen....
Rena, kein Scherz - der Gral ist gefunden.
Betrachtet man die Summe der Inkremente im gleitenden Zeitfenster, so handelt es sich um einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit einer Rückkehr zum Mittelwert.
Man muss nur die Prozessparameter genau im Auge behalten und in dem Moment, in dem es eine Differenz zwischen den aktuellen Parametern und den tabellierten für eine klassische O-u-nicht handeln.
Tränen der Freude und der Liebe zum Geld fließen aus meinen Augen....
Moment mal, ich komme ins Spiel.
Sagen wir mal, ich habe das so weit, kann den Fehler nicht finden:
Moment mal, ich komme ins Spiel.
Nehmen wir an, ich habe es so weit geschafft, dass ich den Fehler nicht finden kann:
Die Varianz scheint korrekt berechnet zu werden.
Die Summe der Inkremente im Zeitfenster ist es nicht. Es ist immer <0, wie kann das sein?
Die Varianz scheint korrekt berechnet zu werden.
Die Summe der Inkremente im Zeitfenster ist es nicht. Es ist immer <0. Wie kommt das?
Ich habe einen Fehler gefunden.
Hier ist sie:
Das Gleiche kann natürlich auch bei Zecken gemacht werden
Diese Sache sollte in jedem Zeitfenster funktionieren. Je kleiner sie ist, desto größer ist der Handel. Sie müssen nur das Konfidenzintervall ein wenig reduzieren.
Und vergessen Sie nicht, den geheimen Parameter im Auge zu behalten:)) Welcher ist es? Informieren Sie sich über den O-Y-Prozess und seine Merkmale, der in der Tat eine Rückkehr zum Durchschnitt ermöglicht.
Aber Eugene hat eine noch schlimmere Idee. Aber ich kann mir seine Bekehrung nicht erklären - ich verstehe sie nicht.
Diese Sache sollte in jedem Zeitfenster funktionieren. Je kleiner sie ist, desto größer ist der Handel. Sie müssen nur das Konfidenzintervall ein wenig reduzieren.
Und vergessen Sie nicht, den geheimen Parameter im Auge zu behalten:)) Welcher ist es? Informieren Sie sich über den O-Y-Prozess und seine Merkmale, der in der Tat eine Rückkehr zum Durchschnitt ermöglicht.
Aber Eugene hat eine noch schlimmere Idee. Aber ich kann mir seine Bekehrung nicht erklären - ich verstehe sie nicht.
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