Von der Theorie zur Praxis - Seite 421
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Woher kommt der OI im Devisenmarkt? Klären Sie mich auf.
Das sollten Sie besser Rena fragen. Die Vorhersagen... hatten wirklich eine Menge Meister darin, wie man sie benutzt. Ich werde es jetzt noch einmal lesen.
Das sollten Sie besser Rena fragen. Die Vorhersagen ... hatten wirklich eine Menge Meister darin, wie man sie benutzt. Ich werde es jetzt noch einmal lesen.
Alle Formeln, die dort stehen, sind Unsinn.
Lesen Sie die Kommentare dazu, wie und was zu zählen ist, direkt unter der Quellentabelle
Nehmen Sie diesen Chip zu Beginn für die Wahrheit, denn diese Phase ist wichtig.
Nur um das klarzustellen: Es handelt sich um ein Finanzmarktmodell, nichts weiter.
Anhand des Modells lässt sich eine Strategie entwickelnWenn ich mir die Verteilung der Abweichungen von der gleitenden Erwartung ansehe, bin ich mehr und mehr davon überzeugt, dass es sich angesichts des großen Stichprobenumfangs um eine Laplace-Verteilung handelt.
Bei der Berechnung der Varianz und folglich der Standardabweichung scheint alles berücksichtigt zu werden - sowohl die Geschwindigkeit der Rückkehrer als auch deren Durchschnittswert und -zeit.
Aber bisher ist es nicht möglich, den Prozess auf einen stationären Prozess zu reduzieren, so sehr ich mich auch bemühe. Höchstwahrscheinlich wird es nie gelingen.
Inzwischen ist das Quantil immer = const. Und die Form der Verteilung ändert sich aufgrund der Nicht-Stationarität...
Es stellt sich heraus, dass das Quantil - das 99 % der Verteilungswerte abdeckt - ebenfalls eine Variable und keine Konstante ist. Außerdem muss sie bei jedem Schritt berechnet werden... Ist das so? Es ist verrückt...
Bestenfalls werden Sie eine Annäherung an eine asymptotische Verteilung erstellen (wenn es diese überhaupt gibt). Das macht nicht viel Sinn - es entspricht keiner Zufallsvariablen, die mit den Preisen zusammenhängt. Dies liegt daran, dass die Konvergenz einer Folge (oder Teilsummen von Folgen) von Zufallsvariablen zu einer Verteilung nicht ihre Konvergenz zu einer Grenzzufallsvariablen zur Folge hat.
Können Sie mir einen Link zu solchen Berechnungen und Untersuchungen zum optimalen Stop-Loss-Niveau geben? Schließlich war es bei diesem berüchtigten Handel der Mangel daran, der mich verbrannt hat.
Ich glaube, dass der Stop-Loss denselben "technischen" Wert hat wie der Einstiegskurs und der Take-Profit. Mit anderen Worten, dieser Wert, auf den der Preis nicht vor dem Take-Profit erreichen wird, wenn Ihr Modell korrekt ist (Auslösung des Stopps bedeutet den Modellfehler). dann ist das Problem des optimalen Handelsvolumens gelöst - ich kann zu diesem Thema meine Artikel empfehlen: der erste und zweite.
Können Sie mir einen Link zu solchen Berechnungen und Untersuchungen zum optimalen Stop-Loss-Niveau geben? Schließlich war es bei diesem berüchtigten Handel der Mangel daran, der mich verbrannt hat.
Sie können mit einer Suche viel finden, zum Beispiel hier:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Mit einer Suche können Sie viel finden, z. B. hier:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Ich habe den Eindruck, dass die Berechnung auf Ralph Vinces Konzept des Optimal-f basiert und daher eine zu aggressive Art des Risikomanagements darstellt. Bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50 % und einem doppelten Gewinn/Verlust-Verhältnis empfiehlt es sich, ein Viertel der Einlage zu riskieren. Meiner Meinung nach ist das eindeutig zu viel des Guten.
Meines Erachtens basiert die Berechnung auf Ralph Vinces Idee von Optimal-f und bietet daher eine zu aggressive Art des Risikomanagements. Bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50 % und einem doppelten Gewinn/Verlust-Verhältnis empfiehlt es sich, ein Viertel der Einlage zu riskieren. Ich denke, das ist zu viel.
Nun,Alexander_K2: die Gewinnwahrscheinlichkeit wird hoffentlich höher sein).
Nun,Alexander_K2: die Gewinnwahrscheinlichkeit wird hoffentlich höher sein.)
Nun, ja, höchstwahrscheinlich ist es 75% und dann wird er (mit dem gleichen doppelten Gewinn/Verlust-Verhältnis) 62,5% der Einlage in einem Handel riskieren müssen) Nanokvant wird nicht schlecht beraten).
Tatsächlich zählt dieser Dienst jedoch das Risiko und nicht die Stop-Losses, wie es in seiner Frage hieß.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist immer 50%, entweder Gewinn oder Verlust.
Als Variante der Berechnung der Größe des Stop-Loss, wenn seine Größe in Pips definiert ist. Wenn wir z.B. die Stop-Loss-Größe auf 100 Punkte (5 Zeichen) setzen, dann berücksichtigen wir nur die Ticks, wenn der Preis dieses Intervall überschritten hat. Wir nehmen also den ersten Tick = den letzten Tick, den zweiten = Tick + - 100 Punkte, den dritten = Tick + - 100 Punkte des zweiten Ticks, usw.
Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit immer 50% beträgt, entweder Gewinn oder Verlust.
Wenn das Verhältnis zwischen Gewinnmitnahme und Stop-Loss eins ist, dann ist 50% nur dann, wenn es keinen Trend gibt.