Von der Theorie zur Praxis - Seite 407
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Na und? Sie werden mehrere Zitate hintereinander wiederholen müssen.
Das ist die Sache mit den echten Zecken:
wird völlig verzerrt sein.
Der Spitzenwert bei Null wird in die Höhe schnellen.
Die korrekte Lösung besteht darin, die Daten so zu lesen, dass die größtmögliche Übereinstimmung mit dieser Verteilung gewährleistet ist.
Aber nicht die Zecken selbst!!! Zwei Eigenschaften müssen beibehalten werden:
1. Entsprechung der Anzahl der abgelesenen Ticks mit einem bestimmten Zeitrahmen.
2. statistische Übereinstimmung mit der realen Zeckenverteilung.
Ohne Histogramme ist es etwas unklar, ich werde sie später für 3 Fälle von Zeitintervallen posten.
1. einheitlich (in 2,5 Sekunden)
2. exponentiell (Mittelwert=2,5 Sek.)
3. logarithmisch (Mittelwert=2,5 Sek.)
Welche dieser Skalen am ehesten der realen Zeckenverteilung entspricht, sollte verwendet werden.
Das ist das Eleganteste, was Sie tun können.
Jeder Balken enthält annähernd die gleiche Anzahl von Ticks (im Falle eines einheitlichen Messwerts genau gleich). Und die Verteilung der Inkremente entspricht in etwa dem realen Tick.
In diesem Fall können und sollten Sie das "Wurzel aus T"-Gesetz für die Ausbreitung verwenden. Die Berechnungen werden so korrekt wie möglich sein.
Das ist das Eleganteste, was Sie tun können.
Jeder Balken enthält annähernd die gleiche Anzahl von Ticks (im Falle eines einheitlichen Messwerts genau gleich). Und die Verteilung der Inkremente entspricht in etwa dem realen Tick.
In diesem Fall können und sollten Sie das "Wurzel aus T"-Gesetz für die Ausbreitung verwenden. Die Berechnungen werden so korrekt wie möglich sein.
Sie wird nur geringfügig korrekt sein, da die Extremwerte des Blutdrucks - das wichtigste Merkmal des Blutdrucks - verloren gehen werden.
wird nur geringfügig korrekt sein, da die Extreme des Blutdrucks, das wichtigste Merkmal des Blutdrucks, verloren gehen werden.
Sie können verloren gehen.
Stattdessen erhalten wir das klassische Analogon (im Falle exponentieller Intervalle zwischen Ticks innerhalb eines Balkens rechne ich wirklich damit) des Wiener Modells.
1. Preis erfährt chaotische Effekte innerhalb des Balkens (Zusammenstöße zwischen schweren und leichten Teilchen) - ja
2. Der Preis OPEN oder CLOSE des Balkens entspricht einheitlichen Messzeitintervallen, wenn man die Brownsche Bewegung berücksichtigt - ja.
Nehmen Sie die Formeln zur Berechnung der Ausbreitung für Diffusionsprozesse und Sie sind fertig.
Meine Herren!!!
Wir sind dem Gral näher als je zuvor!!! Keine Sorge - Onkel Sasha wird alles für dich tun.
Halten Sie bitte Ihre Taschen bereit.
"Es ist zu beachten, dass am Forex die Tick-Daten keine Abschlüsse anzeigen, sondern Preisanfragen, d.h. es gibt eine Notierung pro Tick, die nicht unbedingt zu einem Abschluss führt."
Wäre dies der Fall, würde der Preis oft in aufeinanderfolgenden Ticks unverändert wiederholt werden.
Aber das stimmt nicht - Sie können sich die Ticks selbst ansehen, jeder Tick ist eine Preisänderung.
Euer "Guru" schreibt also Unsinn.
Und "Preisanfragen" waren schon vor 20 Jahren bei ausgehandelten Transaktionen über Reuters Dealing relevant. Heute nehmen elektronische Handelssysteme, bei denen man den Preis ohne Nachfrage sehen kann, einen großen Teil des Marktes ein.
Hat jemand einen Kostenvoranschlag für einen Nachschlag, zumindest für eine Woche?
Hat jemand ein zweites Angebot, zumindest für eine Woche?
CopyTicks: Abfrage von echten Ticks für einen Tag oder einen Monat.
Im Gegenzug erhalten wir jedoch das klassische Analogon (im Falle exponentieller Intervalle zwischen den Ticks innerhalb eines Balkens rechne ich wirklich damit) des Wiener Modells.
Wir sind dem Gral näher als je zuvor!!! Keine Sorge - Onkel Sasha wird alles für dich tun.
Halten Sie bitte Ihre Taschen bereit.
Nur jemand, der in der Schule keine Mathematik gelernt hat, kann versuchen, mit dem Wiener Prozess Geld zu verdienen.
Da in einem solchen Prozess das nächste Inkrement von nichts abhängt, ist es unmöglich, es vorherzusagen.
Passen Sie auf Ihre Taschen auf, meine Herren. Von Ignoranten.
Es könnte auch verloren gehen.
Aber im Gegenzug erhalten wir das klassische Analogon (im Falle exponentieller Intervalle zwischen Ticks innerhalb eines Balkens rechne ich wirklich damit) des Wiener Modells.
In diesem Fall können und sollten Sie das Gesetz der "Wurzel aus T" für die Dispersion verwenden. Die Berechnungen werden so korrekt wie möglich sein.
In diesem Fall erhalten Sie die Varianz relativ zum Prozesswert am Startpunkt des Fensters, und selbst dann mit Fehlern, und nicht relativ zum SMA (was wir brauchen).