Von der Theorie zur Praxis - Seite 174
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СанСаныч Фоменко:
Und Tausende und Abertausende von Menschen machen das schon seit 30 oder 40 Jahren.
Und nach den Wirtschaftsprognosen zu urteilen, werden sie das noch 100 Jahre lang tun, ohne den gleichen Erfolg zu haben).
Ich werde einen ziemlich fadenscheinigen Vorschlag machen.
Wenn wir eine perfekte Übereinstimmung der praktischen Werte der Inkrementverteilung (durch Wahl der Auslesezeitintervalle oder einfach durch Ablesen jedes Ticks) mit Formel (14) aus Beitrag #1728 erreichen, können wir Vorhersagen auf der Grundlage von Extrapolation machen.
Und sie müssen einfach zusammenpassen, und das tun sie auch! Ich bin nur noch nicht in die Nähe davon gekommen und sehe es noch nicht.
Hier sind die Charts für AUDCAD in den letzten 2 Wochen mit einem Volumen von 16900 Ticks für die exponentielle Ablesezeit
Ja, alles scheint gut und schön zu sein, aber etwas stört mich... Lassen Sie mich das erklären.
Was ist oben, was ist unten?
Und was Sie stört, ist, dass Sie die Trendkomponente erfolgreich (vielleicht sogar optimal) herausgefiltert haben und in regelmäßigen Abständen vom Trend ins Kinn getreten werden))
Was ist auf dem oberen, was ist auf dem unteren?
Und was Sie stört, ist, dass Sie die Trendkomponente erfolgreich (vielleicht sogar optimal) herausgefiltert haben und in regelmäßigen Abständen vom Trend einen Tritt in den Allerwertesten bekommen))
Das passiert mir schon ab und zu :))))))))))) Deshalb suche ich so ernsthaft nach Hirsts Analogie und scheine sie in Form der Nicht-Entropie gefunden zu haben. Aber wir müssen natürlich noch in dieser Richtung arbeiten...
Und nach den Ergebnissen der Wirtschaftsprognosen zu urteilen, werden sie es noch 100 Jahre lang mit demselben Erfolg tun.)
Jede sinnvolle Sache hat ihr Ende, und nur Blödsinn kann man endlos machen :))) Diese zweifellos verdienstvollen Menschen haben aus irgendeinem Grund den Karren vor das Pferd gespannt. Und vierzig Jahre lang können sie nicht verstehen, warum es nicht klappt.
Das passiert mir schon ab und zu :))))))))))) Deshalb suche ich so ernsthaft nach Hirsts Analogie und scheine sie in Form der Nicht-Gentropie gefunden zu haben. Aber natürlich gibt es in dieser Richtung noch einiges zu tun...
Jede sinnvolle Sache hat ihr Ende, und nur Blödsinn kann man endlos machen :))) Diese zweifellos verdienstvollen Menschen haben aus irgendeinem Grund den Karren vor das Pferd gespannt. Seit vierzig Jahren können sie nicht verstehen, warum es sich nicht bewegt.
Nur gebildete Menschen machen Unsinn, aber sie können per Definition keinen Unsinn machen.
Sie sind also überzeugt, dass es keine Überlagerung verschiedener Prozesse gibt und eine Wellenfunktion verwendet werden kann? IMHO kann dies nur in der Nähe von Ebenen geschehen.
Bei einer Sache bin ich mir absolut sicher: dass ich das Problem richtig löse. Aber da ich tagsüber von der Arbeit und abends von den Fragen meiner Verwandten erschöpft war, wie "Wann kommt das Geld aus Devisen? Du hast es versprochen!!!", schon aufgeregt und irgendwo vermisse ich etwas und klappt natürlich nicht.
Erinnern Sie sich, dass ich sagte, dass die inkrementelle Verteilung, die wir sehen, das Produkt von 2 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen ist?
Ich habe sie endlich aufgeteilt und gesehen. Schauen Sie! Dies gilt für das Paar AUDCHF.
Blau ist die tatsächliche Inkrementverteilung.
Grün und rot - das sind die Dichtefunktionen, deren Produkt wir in der blauen Grafik sehen.
Wozu das alles, werden Sie sich fragen?
Die Antwort ist die Berechnung des Stichprobenvolumens (der profitabelste Zeitrahmen).
Die Berechnung für dieses AUDCHF-Paar lautet zum Beispiel
Die roten und grünen Charts haben Crossover-Punkte = +-10pips, was dem 99%igen Konfidenzniveau unseres echten blauen Charts entspricht.
Die Berechnung ergibt 10.000 Ticks, die in exponentiellen Zeitintervallen mit einem Startpunkt von 2 Sekunden gesammelt werden.
Diese 10.000 Ticks werden in etwa 10.000*2,57 = 25700 Sekunden gesammelt, was etwa 8 Stunden entspricht.
Es stellt sich heraus, dass es bequemer ist, die Zeitrahmen H4 und höher für den Handel zu verwenden.
Wie schaffen es die Leute, auf M1 etwas zu verdienen? - Es ist ein Rätsel...
Ich werde versuchen, dieses Rätsel selbst zu beantworten - warum einige Leute erfolgreich Geld mit M1-M30 verdienen.
Wenn Sie aufgepasst haben, liegt meine durchschnittliche Frequenz des garantierten Tick-Empfangs bei 1 Tick in 2,57 Sekunden.
Wenn also der Mann mit dem Großbuchstaben es schafft, garantiert 1 Tick in 257ms zu erhalten, dann wird diese "Glocke" von Inkrementen 10 mal schneller von ihm eingesammelt.
10000x257ms = 2570 Sekunden = etwa 40 Minuten.
D.h. eine GARANTIERTE Tickannahme von ca. 1 Tick in 220ms ist möglich, um einen TC auf M30 zu bauen.
Es gibt jedoch wahrscheinlich nur wenige Menschen, die einen solchen Empfang garantieren können. Es gibt zeitliche Abstände zwischen dem Empfang von Ticks, und in einem Fall werden innerhalb von 30 Minuten die erforderlichen 2000 Ticks empfangen, während im anderen Fall nur 1 Tick empfangen wird, und niemand denkt daran, "Pseudo-Zustände" einzugeben. Daraus ergeben sich die schändlichsten Verluste von Einlagen, vor allem, wenn sie von Robotern verursacht werden.