Von der Theorie zur Praxis - Seite 49
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Ja, ja, natürlich...
Nur heute Abend - ich muss von so einem Knockout wegkommen... Immerhin habe ich das Programm heute schon auf einem Demokonto laufen lassen, und da ist es ganz falsch gelaufen!
Der Grund - den ich immer noch nicht verstehe - ist, wie genau die Tickdaten genommen werden sollen, um die Nicht-Markierung nicht zu zerstören, um historische Archive nutzen zu können...
Die Schulkinder aus DC rauchen leise im Hintergrund :)))
Schulkinder aus DC rauchen leise :)))
Meinen Sie das Verhältnis zwischen Inkrementen oder zwischen Preisen?
Und was meinen Sie mit "zwei Freiheitsgrade"?
Unter Freiheitsgraden verstehe ich die klassische Definition:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(Physik)
Wenn der aktuelle Preis mit dem vorherigen Preis durch einen Vektor verbunden ist und der nächste Preis mit dem aktuellen Preis durch denselben Vektor, dann haben wir endlich die berüchtigten 2 Freiheitsgrade, die das System vollständig beschreiben. Was in der Statistik 2 Freiheitsgrade sind, ist ungefähr dasselbe, und auf dem Markt MUSS es einfach eine t2-Verteilung geben. Und ich kann es nicht finden... Wie das? Ich versteh das nicht...
Ja, ich akzeptiere alle Vorwürfe.
Es stellt sich jedoch heraus, dass es sinnlos ist, historische Daten zu verwenden, wenn es keine t2-Verteilung auf dem Markt gibt.... Ich finde das extrem frustrierend...
Es gibt eine Menge kluger und gebildeter Leute in diesem Forum
Ein profitables Handelssystem zu entwickeln, ist eine höllische Arbeit, die sich über Jahre hinzieht.
Und nicht jeder hat Erfolg.
Alexander, es bleibt nur noch, Ihnen Glück zu wünschen!
Es gibt eine Menge kluger und gebildeter Leute in diesem Forum
Die Entwicklung eines profitablen Handelssystems ist eine höllische Arbeit, die Jahre dauert.
Und nicht jeder ist erfolgreich.
Alexander, ich wünsche dir Glück!
Ich danke Ihnen!
Ja, ich habe natürlich etwas. Aber jetzt muss ich alles neu machen - Markov-Ketten, natürlich, das ist eine andere Geschichte. Und ich schaffe es vielleicht nicht bis Silvester...
Ja. Ich werde schreiben, wenn ich noch etwas Interessantes finde.
Viel Glück für alle!
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander und Schrödingers Katze :)))))))
Unter Freiheitsgraden verstehe ich die klassische Definition:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(Physik)
Es ergibt sich ein sehr schönes zusammenhängendes Bild - wenn der aktuelle Preis mit dem vorherigen Preis durch einen Vektor verbunden ist und der nächste Preis mit dem aktuellen Preis durch denselben Vektor verbunden ist, dann haben wir die berüchtigten 2 Freiheitsgrade, die das System vollständig beschreiben. Was in der Statistik 2 Freiheitsgrade sind, ist ungefähr dasselbe, und auf dem Markt MUSS es einfach eine t2-Verteilung geben. Und ich kann sie nicht finden... Wie das? Ich versteh das nicht...
Ehrlich gesagt, das ist eine Art Wasser. Ich würde Sie bitten, es herauszufinden und klar zu formulieren, was Sie erreichen/sehen wollen, aber Sie ignorieren die meisten Fragen).
Auf der untersten Ebene (wenn man nicht weiter als bis zum Tick geht) besteht eine grundsätzliche Abhängigkeit der n-ten Inkremente von den (n-1)-ten Inkrementen auf dem Markt. Und sie existiert nicht nur zwischen n und (n-1), (n-1) und (n-2), sondern auch weiter zurück in der Geschichte, wobei sie allmählich abnimmt, d. h. es gibt viele "Freiheitsgrade", wie Sie sie verstehen. Aber es gibt keinen Grund, sich in Freiheitsgraden zu verzetteln.
Möchten Sie etwas anderes auf dem Markt finden? Können Sie das klar formulieren? Die Abhängigkeit von was?
Ohne den Begriff "Verteilung" zu verwenden, beschreibt die Verteilung keine Abhängigkeit.
p.s. Wenn Sie nicht so faul wären, würde ich Ihnen in der Praxis zeigen, dass derselbe Bollinger mit jeder Art von Tick-Lesung ungefähr gleich funktioniert und sich nicht um die Art der Verteilung schert.
Ehrlich gesagt, das ist eine Art Wasser. Ich würde Sie bitten, das zu klären und klar zu formulieren, was Sie erreichen/sehen wollen, aber Sie ignorieren die meisten Fragen).
Auf der untersten Ebene (wenn man nicht tiefer als Ticks geht) besteht eine grundlegende Abhängigkeit der n-ten Inkremente von den (n-1)-ten Inkrementen des Marktes. Und sie existiert nicht nur zwischen n und (n-1), (n-1) und (n-2), sondern auch weiter zurück in der Geschichte, wobei sie allmählich abnimmt, d. h. es gibt viele "Freiheitsgrade", wie Sie sie verstehen. Aber es gibt keinen Grund, sich in Freiheitsgraden zu verzetteln.
Möchten Sie etwas anderes auf dem Markt finden? Können Sie das klar formulieren? Die Abhängigkeit von was?
Ohne den Begriff "Verteilung" zu verwenden, beschreibt die Verteilung keine Abhängigkeit.
p.s. Wenn Sie nicht so faul wären, würde ich Ihnen in der Praxis zeigen, dass derselbe Bollinger mit jeder Art von Ticks ungefähr gleich funktioniert, und dass er sich nicht um die Art der Verteilung kümmert.
Sie müssen diese Abhängigkeit nachweisen, nicht wahr? Oder? Bislang sehe ich diesen Beweis nicht, obwohl ich ihn SEHR gerne sehen würde. Dann könnten wir mit Recht sagen - der Prozess auf dem Markt ist nicht markovianisch! und in aller Ruhe die Datenbank der Archivdaten nutzen. Heute können wir das nicht mehr mit Sicherheit sagen.
Außerdem kann in diesem Thread als bewiesen gelten, dass wir, wenn wir Ticks in exponentiellen Zeitintervallen mit Mittelwertbildung ablesen, einen MARKOVschen Prozess ohne Speicher haben. In diesem Fall gibt es keine Korrelation zwischen Tick-Quotes! Das beweisen die praktischen Ergebnisse. Nein?
Auf der untersten Ebene (wenn man nicht weiter als bis zum Tick geht) besteht eine grundsätzliche Abhängigkeit des n-ten Inkrements vom (n-1)-ten Inkrement auf dem Markt. Und sie existiert nicht nur zwischen n und (n-1), (n-1) und (n-2), sondern auch weiter zurück in der Geschichte und verblasst allmählich.
Hier findet sich übrigens eine hervorragende Formulierung der Hauptthese dieses Threads. Aber wie kann man sicher sein, dass beim Lesen von Daten, z. B. in 10 Sekunden, diese Abhängigkeit besteht? Warum nicht in 5 Sek. und nicht in 1 Sek.?
Wie genau die Zitate zu lesen sind, geht aus diesem Thread nicht hervor ... Leider...
Diese Korrelation müssen Sie beweisen. Richtig? Bisher habe ich diesen Beweis noch nicht gesehen, obwohl ich ihn SEHR gerne sehen würde. Dann könnten wir mit Recht sagen, dass der Marktprozess nicht markovianisch ist! Das können wir heute nicht mit Sicherheit sagen.
Berechnen Sie also die Autokorrelation der Inkremente. Nur hilft das wahrscheinlich nicht, denn solche Abhängigkeiten sind schwach und unbeständig.
Es ist viel produktiver, nach Mustern in den Preisen zu suchen.
Angenommen, ich sage Ihnen, dass sich die durchschnittliche Volatilität zu einer bestimmten Tageszeit von einem Tag zum anderen nur geringfügig ändert. Würde das als "Marktspeicher" funktionieren? Und es gibt nur zwei Punkte in den Kursen, den höchsten und den niedrigsten, die einmal am Tag gemessen werden. Die Tics sind nicht einmal annähernd so hoch wie die Inkremente).
Warten Sie einen Moment. Wo wurde das bewiesen? ))) Um zu beweisen, dass es keine Erinnerung gibt, muss man die Existenz ALLER möglichen (d.h. aller) Muster ausschließen. Ich kann mich nicht erinnern, wo dies bereits geschehen ist)
Und noch einmal: Eine wie auch immer geartete Verteilung enthält keine Informationen über den Speicher. Warum haben Sie sich plötzlich für das Gegenteil entschieden?
Und ja, ich kann Ihnen ganz einfach ein Ertragssystem auf Ticks mit jeder beliebigen Auslesemethode erstellen, sogar exponentiell, sogar völlig zufällig.