Von der Theorie zur Praxis - Seite 18
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Welche Gleichungen, Ungleichungen? Sie kennen nicht einmal die Grundlagen.
Das nennt man Trolling. Entweder man dreht den Vorwurf um, welche Dinge fehlen? in Mathe, im Handel.
Oder schreiben Sie gar nichts.
Das nennt man Trolling. Entweder entfalten Sie den Vorwurf, was fehlt? in Mathe, Handel.
Oder schreiben Sie gar nichts.
Die Nachricht war nicht an Sie gerichtet.
(Falls Sie es nicht bemerkt haben).Die Nachricht war nicht an Sie gerichtet.
(Falls Sie es noch nicht bemerkt haben)Die Antwort ist nicht auf die Verdienste, werden Sie den Thread verschmutzen und Pick auf die Teilnehmer werde ich einen Moderator nennen.
Sie können und sollten die Ideen der Teilnehmer aufgreifen, dafür ist dieser Thread ja da.
ZZZY Sie haben also eine Anschuldigung erhoben, und es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sie in der nächsten Nachricht umdrehen und genauer formulieren, wären Sie bitte so freundlich?
!!!!!!!!!!!!!!! Meine Hochachtung. Richard Feynman! Wer diesen Mann kennt, ist definitiv ein Kollege von mir. Und schon ist das Problem gelöst. Ich schreibe jetzt weniger - ich verarbeite die Ergebnisse. Arbeiten, im Allgemeinen. Das neue Jahr steht vor der Tür - ich habe immer weniger Zeit...
Enttäuschend ist, dass ich überhaupt kein Physiker bin). Allerdings ist die Physik nicht die geringste meiner beruflichen Aktivitäten. Aber was mich erstaunt: Ein Physiker, der zu Forex kam, hat die Physik völlig vergessen und versucht, sie nur mit mathematischen Methoden zu "schlagen". Bevor man die Mathematik anwendet, wäre es gut, zunächst die physikalische Bedeutung des Phänomens zu verstehen. Zumindest eine Art Qualitätsmodell des Forex-Dienstes, und dann kommt die Mathematik ins Spiel.
Im Zusammenhang mit Feynman habe ich ein weiteres Zitat speziell für Sie gefunden:
Das ist in etwa das, was mathematische Methoden ergeben.
Reden wir über dieselbe Sache, aber in verschiedenen Sprachen?
Lassen Sie uns genauer sein:
1. Die Bewegung des Brief- oder Geldkurses selbst ist ein nicht-stationärer Prozess, dessen Eigenschaften sich im Laufe der Zeit ändern und der durch die Fokker-Planck-Gleichung beschrieben wird.
2. Die in Pips ausgedrückten Renditeschritte der Brief- oder Geldkurse sind ein quasistationärer Prozess mit einer bestimmten t2-Student-Verteilung mit einem bestimmtennichtparametrischen Mittelwert = 0 und einem Skalierungsfaktor s, der nicht gleich der Standardabweichung ist.
Sie denken anders?????
Ich sehe keinen Sinn darin, mit Ihnen zu diskutieren - Sie beherrschen die Terminologie nicht auf dem Niveau eines Studenten im ersten Jahr des entsprechenden Fachgebiets.
Viel Glück!
Alexander:
Wie lässt sich die Erfassung von Zeckendaten am besten organisieren??? In den gleichen Intervallen, exponentiell verteilt? Ist JEDE Ankreuzung so wichtig???
Die Händler kämpfen nur wegen der Arbitrage-Strategien um jeden Tick, oder? Ich sehe keinen anderen physikalischen Sinn in dieser Methode der Datenerfassung.
Oleg, was hat es für einen Sinn, mit jeder Zecke zu arbeiten? Warum kämpfen die Händler darum?
Ich würde gerne mit allen Zecken zusammenarbeiten und wahrscheinlich wie jeder hier, für den Erhalt jeder Quote kämpfen. Aber das Problem ist, dass das Modell die besten Ergebnisse auf Zeitrahmen H4 und höher zeigt - d.h. ich muss mehr als 16.384 Kurse in den FIFO-Puffer aufnehmen! Das Leben selbst zwingt mich also, nach Möglichkeiten zur Optimierung des Modells zu suchen.
Es ist also umgekehrt - es ist überhaupt nicht notwendig, jedem Tick nachzujagen, und es ist in Ordnung, Ticks in einem bestimmten Zeitintervall zu akzeptieren, wenn wir nicht an Arbitrage beteiligt sind. Verstehe ich das richtig?
Nikolay Demko 2017.12.06 15:44 #185 "Die durchschnittliche Tickrate liegt bei vielen Maklerunternehmen bei 3 - 3,5 Sekunden, wenn Sie den Parameter auf 1 Hz setzen, gehen Sie unter die Diskretion des Flusses."
!!!!!!!!!!!!!!! Darüber sollte man nachdenken.
Ich werde versuchen, die obigen Fragen zu beantworten.
Wie lassen sich Zeckendaten am besten erfassen?
- Wie es Ihr Handelssystem erfordert. Vielleicht braucht es gar keine Zecken.
Die Händler kämpfen nur wegen der Arbitragestrategien um jeden Tick, und das ist alles, oder? Ich sehe keinen anderen physikalischen Sinn in dieser Methode der Datenerfassung
- Wo haben Sie gelesen, dass die Händler um jeden Tick kämpfen? Mein Eindruck ist das Gegenteil. Das tun sie nicht, und die MQ-Handelsplattformen fordern sie dazu auf, die Ticks erscheinen ihnen als etwas Hilfreiches und Illustratives, die Hauptsache - OHLC für verschiedene Zeitrahmen. Wie Petros Shatakhtsyan bereits gesagt hat, haben Zecken eine Eigenschaft, die sie von allen anderen Daten unterscheidet: Sie sind die Primärquelle. Genau wie primäre Buchhaltungsunterlagen. Bei der Rechnungsprüfung eines Unternehmens werden sie überprüft. Die anderen werden erst nach der Überprüfung der ersten überprüft.
- Ich würde gerne mit allen Ticks arbeiten... Sie müssen mehr als 16.384 Kurse in den FIFO-Puffer aufnehmen! Das Leben selbst zwingt mich also, nach Möglichkeiten zur Optimierung des Modells zu suchen.
Es ist nicht das Leben, das Sie zwingt, sondern die Bindung an VisSim. Warum nicht dasselbe berechnen, aber mit einer anderen Software? Sie können nicht ernsthaft davon ausgehen, dass alles, wie Sie sagten, "auf Knopfdruck" erledigt wird... Wenn Ihnen die Funktion zur Berechnung des Medians ohne Sortierung helfen würde, habe ich eine gefunden (ich habe sie nicht überprüft) http://caxapa.ru/170575.html:
Dies ist der Code, der den Median für mich berechnet:
wobei: temp[] das Array ist, in dem nach dem Median gesucht wird Länge ist die Anzahl der Elemente im temp[]-Array
Die Array-Elemente des temp[]-Arrays werden hier nacheinander als Kandidaten für den Median aufgezählt. Durch den Vergleich des Kandidaten mit
alle anderen Elemente, zählen wir getrennt die Anzahl der Elemente, die kleiner sind als sie (s1), und die Anzahl der Elemente, die größer sind als sie (s2).
Ein Kandidat wird sofort zum Sieger erklärt (die nachfolgenden Kandidaten werden nicht mehr berücksichtigt), wenn er am Ende seiner
Im Vergleich zu den übrigen Elementen übersteigt keine der Zahlen s1 und s2 die Hälfte der Gesamtzahl der Elemente in der Matrix. Die Aufzählung
so angeordnet ist, dass das Erreichen eines solchen Laufs auf einer der Zahlen s1 oder s2 während des Vergleichs sofort die
cadite aus dem Rennen und beendet den Vergleich mit den anderen (goto nexti), und der nächste auf der Liste
Kandidat. P.S. Ich habe mir diese Methode vor einiger Zeit selbst ausgedacht und in x86 assebler programmiert (ich brauchte median
Filtern großer Arrays).
Ende des Zitats
Da auch die durchschnittliche Häufigkeit von Zecken für Sie neu war, obwohl Sie sie analysiert haben, werde ich Ihnen genauere Daten nennen. Letzte Woche 27.11-02.12.2017
Erläuterung des Bildes.
Unterschiedliche Namen in Großbuchstaben und Zahlen mit bis zu 4 Zeichen Länge bedeuten unterschiedliche DCs. Oben sehen Sie die Qualitätsstatistiken für verschiedene DCs. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 bedeutet, dass eine individuelle Unterbrechung der Kommunikation mit einem DC gezählt wurde, wenn es 10 Sekunden lang keine Ticks gab, eine vollständige Unterbrechung der Kommunikation, wenn es keine Ticks von irgendeinem DC gab.
innerhalb von 60 Sekunden. In einer Handelswoche 120 Stunden = 7200 Minuten = 432 Tausend Sekunden. Von den 431957 Sekunden, in denen die Ticks liefen, gab es 7143 Sekunden, in denen die Verbindung vollständig unterbrochen wurde, also fast 2 Stunden. Nicht die beste Woche, aber erträglich.
Unten in gelb sind die Zellen aufgeführt, in denen in der Woche weniger als 86400 Ticks (Anzahl der Sekunden pro Tag) auftraten, was bedeutet, dass die Ticks im Durchschnitt nicht mehr als einmal alle 5 Sekunden auftraten. Der Rekord liegt bei AUDNZD in 1WOR, 18890 Ticks, d. h. ein Tick alle 22-23 Sekunden. 8 DCs sind fast gelb gefärbt - wahrscheinlich haben sie eine 4-stellige Quote.
Rot gefärbt - wo mehr als 432000 Ticks während der Woche eingegangen sind, d.h. im Durchschnitt mehr als einmal pro Sekunde. Auch hier gilt: EURJPY hat ein Maximum von 1564587 Ticks im ALP, das sind 3,6 Ticks pro Sekunde. Und das ist im Durchschnitt...
Yuri, ich habe es wahrscheinlich eilig - deshalb mache ich irgendwo Annahmen, verwende irgendwo eine etwas falsche Terminologie und leide irgendwo unter Akademismus. Aber ich vergesse nie die Physik. Ich habe einfach WIRKLICH keine Zeit, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause, um das Programm fertig zu stellen.
In Wissim ist es ein dimensionsloser Wert. Und der gewichtete Durchschnitt wird dort klassisch berechnet - siehehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page14#comment_6155308 In dem von Ihnen zitierten Link sind die Gewichte dimensionslos, es handelt sich um reelle Zahlen. In Wissim sind sie 1/Punkte, so dass der gleitende Durchschnitt dimensionslos wird. Es stellt sich heraus, dass, wenn DC mit 4 Ziffern quotiert, die WMA in Wissim 10-mal niedrigere Werte als bei 5-stelliger Quotierung haben wird. Oder wird es in Wissim noch irgendwie normalisiert, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten?
Das hat mich an meine Frage erinnert. Da Sie sich an die Physik erinnern, beantworten Sie bitte meine obige Frage. Es ist unmöglich, dass ein Physiker die Maßeinheiten vergisst. Vor allem, wenn man zum Training geht.
Ich appelliere an die Physiker: Solange ihr das nicht versteht, Freunde, werden wir von einigen Wirtschaftswissenschaftlern ausgelacht. Das war's!
Größenwahn, aber.
)
Vladimir - sehen Sie sich die Bilder an, die ich oben zu diesem Thema beigefügt habe. Dies ist der tatsächliche Fluss von Kursen aus dem ECN-Konto.
Hier sind die Statistiken:
Wie kann es sein, dass Nikolay über die durchschnittliche Häufigkeit von Ticks schreibt, die einmal alle 3 Sekunden eintreffen, und ich habe den Durchschnitt = 3 Sekunden. Wir sind ihm persönlich völlig fremd, aber die Daten sind die gleichen?
Außerdem gibt es um die 3 Sekunden herum einen Einbruch, als ob der DC die Daten absichtlich herausschneidet.
Wo sehen Sie einen Widerspruch? Nach meinen aktuellen Messungen von 25 Geräten in 34 BC in der vergangenen Woche reicht die durchschnittliche Tickfrequenz von einem Tick in 22-23 Sekunden bis zu 3,6 Ticks pro Sekunde. Liegt die Schätzung von einem Tick alle 3 Sekunden in Ihren Augen außerhalb dieses Bereichs?
Vielleicht können Sie meine Frage, die Sie gerade selbst zitiert haben, noch beantworten https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167453?
Und das DC hat keine Möglichkeit, die Daten zu schneiden, es erzeugt sie selbst. Über welchen Zeitraum wurden die Zecken entnommen? Ich frage nicht nach der Länge des Zeitraums, sondern nach der genauen Zeitspanne zwischen Start- und Enddatum.
Was sagt Ihnen die Bezeichnung ECN-Kontotyp, warum erwähnen Sie sie immer wieder? Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass alle Maklerunternehmen ihre Kurse als indikativ und nicht als real bezeichnen, wenn sie auf dem Markt agieren?
Haben Sie einen Test Ihres Systems auf historischen Daten? können Sie Aktien hier posten? oder zumindest geben Sie uns die wichtigsten Parameter - durchschnittliche Handel, Gewinn-Faktor?