Kaufstopp Verkaufsstopp Rasterberater als Klasse - Seite 6

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Andrey Kisselyov:
Für mich hängt alles von der Volatilität des Instruments ab. Wenn das Instrument weniger volatil ist, dann ist es besser, auf einen Ausbruch hinzuarbeiten (Limit-Orders), wenn das Instrument volatil ist, dann auf einen Durchbruch hinzuarbeiten(Stop-Orders).


Hochachtungsvoll.



In diesem Thema geht es nicht um Limit-Orders, sondern um Stop-Pending-Orders. Und bei jedem Symbol wird es immer einen Zeitrahmen geben, in dem es eine hohe Volatilität (sprich "Trend") und eine niedrige Volatilität (sprich "flach") gibt.


Hinzugefügt: über Ihre Beiträge - bitte schreiben Sie nicht diese zynischen Beiträge in jedem Beitrag, vor allem auf der ru Abschnitt des Forums, weil:

  • ein solches Postskriptum widerspricht der Mentalität derjenigen, die den ru-Bereich des Forums lesen
  • Ihre Beiträge lassen jeglichen Respekt vermissen - Sie sollten jeden Satz mit einem kleinen Buchstaben schreiben
  • erhalten Sie eine Menge Beschwerden.

 

Version 1.008: Je länger der Nulltrend (d.h. eine Reihe von Positionen in einer Richtung), desto wahrscheinlicher ist ein Pullback, also multiplizieren wir das Lot für die entgegengesetzte Pending Order.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
//| 1.007:                                                           |
//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
//| 1.008:                                                           |
//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
//+------------------------------------------------------------------+

ds

 
Vladimir Karputov:

Version 1.008: Je länger der Nulltrend (d.h. eine Reihe von Positionen in einer Richtung), desto wahrscheinlicher ist ein Pullback, also multiplizieren wir das Lot für die entgegengesetzte Pending Order.

ds


Sie haben offensichtlich keine Erfahrung im Netzhandel.

Je länger der Trend ohne Umkehrung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung.

Wenn Sie also Ihre Gesamtpartiegröße erhöhen, wird Ihr Guthaben vernichtet.

 
Andrey F. Zelinsky:

Sie haben offensichtlich keine Erfahrung im Netzhandel.

Je länger der Nulltrend anhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich fortsetzt.

Die Vergrößerung der Gesamtfläche Ihrer Parzelle wird also Ihr gesamtes Guthaben aufzehren.


1. Wo sehen Sie ein Raster? Es sind immer zwei Aufträge in Bearbeitung.

2. Wenn Sie mit Stop-Pending-Aufträgen arbeiten und das Lot für einen Pending-Auftrag in die entgegengesetzte Richtung als die letzte offene Position erhöhen, kann nichts den Saldo "wegfegen".

3. Es gibt keinen wirklichen Rückschritt. Ein Beispiel für eine Statistik über die Auslösung von Stop-Pending-Aufträgen mit einem Schritt von 35:

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Expert Advisor Kaufstopp Verkaufsstopp Raster als Klasse

Wladimir Karputow, 2017.10.01 07:27

Für Schritt 35 erweiterte Summen:

Richtung_des_Handels_EURUSD_35

Hier können wir sehen, dass

  • In fast 50 % aller Fälle ist die Länge der ununterbrochenen Geschäfte gleich "1". Wir haben also Situationen wie: Kauf eröffnet und dann die Position umgekehrt (d.h. Kauf mit Verlust geschlossen und Verkauf eröffnet) oder diese Situation: Verkauf eröffnet und dann die Position umgekehrt (d.h. Verkauf mit Verlust geschlossen und Kauf eröffnet). So sind Situationen mit ununterbrochenen Geschäften der Länge "1" ein garantierter Verlust.
  • Ungefähr 25 % aller Fälle, in denen die Länge der ununterbrochenen Trades gleich "2" ist, nach folgendem Beispiel: Wir haben Buy eröffnet, dann einen weiteren Buy eröffnet und die Position umgekehrt (d.h. zwei Buy geschlossen und Sell eröffnet - was zu einem Verlust von Null führt).

Meines Erachtens müssen diese Kategorien (Länge der ununterbrochenen Geschäfte gleich "1" und "2") genauer betrachtet werden, um die Strategie der Platzierung von Stop-Pending-Orders zu korrigieren.


 
Vladimir Karputov:

1. Wo haben Sie ein Gitter gesehen? Es sind immer zwei Stopp-Aufträge im Umlauf.


1. Wenn man einen Elefanten ein Nashorn nennt, fällt dem Elefanten nicht der Rüssel ab.

Hier ist Ihr Bild:

Ihre Beschreibung und das saubere Raster sind alle die gleiche Strategie.

Wladimir Karputow:

3. kein Rollover ist in der Tat nicht sehr häufig. Hier ein Beispiel für die Statistik der anhängigen Stop-Aufträge, die in 35er-Schritten ausgelöst werden:

In der Realität kommt kein Rollback so oft vor, dass Sie nicht genug Geld haben, um ein (erneut) aufgebrauchtes Guthaben zu reanimieren.

Auf dem Markt gibt es einen Mechaniker, der Variationen von Super-Advisors anbietet, die auf der These "ein Pullback steht bevor" basieren. Er wird sich also garantiert einmal im Monat zurückziehen. D.h. einmal im Monat gibt es eine No-Bounce-Bewegung, die das Gleichgewicht wegfegt.

 
Andrey F. Zelinsky:

1. wenn man einen Elefanten ein Nashorn nennt, fällt dem Elefanten nicht der Rüssel ab.

Hier ist Ihr Bild:

Ihre Beschreibung und das leere Raster sind im Grunde genommen alle dieselbe Strategie.

In der Realität ist es so, dass Nichtkonten so häufig sind, dass man nicht genug Geld hat, um ein aufgebrauchtes Guthaben (wieder) zu reanimieren.

Es gibt einen Mechaniker auf dem Markt, der Variationen von Super-Advisors anbietet, die auf der These "Das wird passieren" basieren. Er wird sich also garantiert einmal im Monat zurückziehen. D.h. einmal im Monat gibt es eine No-Bounce-Bewegung, die das Gleichgewicht wegfegt.


Eine schwebende Stop-Order in einem Trend (ohne Umkehr) wird Gewinne bringen. Das Bild, das Sie zitiert haben, zeigt das Ergebnis des Handels, nur bei einem Nicht-Trend (wie die entsprechende Aufschrift über dem Bild lautet,"das Ergebnis, wenn es einen Trend gibt und mehrere Pending Orders ausgelöst". Eine solche Gesamtposition, die aus ALLEN Positionen mit einem POSITIVEN Gewinn besteht, ist keineswegs ein Verlierer.

 
Vladimir Karputov:

Eine schwebende Stop-Order in einem Trend (Nicht-Trend) wird einen Gewinn erzielen. Das Bild, das Sie zur Verfügung gestellt haben, zeigt das Ergebnis des Handels, nur auf einem Nicht-Trend (über dem Bild gibt es eine entsprechende Aufschrift, "das Ergebnis, wenn es einen Trend gibt und mehrere Pending Orders ausgelöst". Eine solche aggregierte Position, die aus ALLEN Positionen mit einem POSITIVEN Gewinn besteht, kann nicht scheitern.


Nun, da man hier nicht verlieren kann, werde ich nur den Clip einfügen (zwei Teile, d.h. zwei verschiedene Videos)


 
Andrey F. Zelinsky:

Nun, da man hier nicht spülen kann, füge ich einfach einen Clip ein (zwei Teile, d. h. zwei verschiedene Clips).



Sie sind an guten Müll gewöhnt. Und zum Thema ausstehende Stoppaufträge - haben Sie dazu etwas zu sagen?

 
Vladimir Karputov:

Sie sind ja schon an die Überschwemmungen gewöhnt. Aber zum Thema ausstehende Stopp-Aufträge - haben Sie dazu etwas zu sagen?


Nun, ich habe es dir gesagt - du wirst mich nur nicht hören, bis du es selbst getestet hast.

p.s. Und das Video, das ist ein Modzi - und Modzi zählt nicht als Überschwemmung.

 
Andrey F. Zelinsky:

Nun, ich habe es dir gesagt - du wirst mich nur nicht hören, bis du es selbst getestet hast.

p.s. Und ein Reel ist ein Modzi - und ein Modzi zählt nicht als Überschwemmung.


Vielleicht sollten Sie es noch einmal lesen:

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests

Kaufstopp Verkaufsstopp Grid Expert Advisor als Klasse

Wladimir Karputow, 2017.10.06 14:58

Version 1.008: Je länger der Nulltrend (d.h. eine Reihe von Positionen in einer Richtung), desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung und damit die Vervielfachung des Lots für die entgegengesetzte Pending Order.

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//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
//| 1.007:                                                           |
//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
//| 1.008:                                                           |
//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
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ds


Ganz einfach, am Beispiel von drei aufeinanderfolgenden BUY's

1. Wir setzen einen Kauf- und einen Verkaufsstopp.

2. Der Kaufstopp hat eingesetzt - wir haben den Kaufstopp und den Verkaufsstopp erneut gesetzt, aber der Verkaufsstopp hat die Menge erhöht.

3. Ein Kaufstopp wurde ausgelöst - wir haben erneut einen Kaufstopp und einen Verkaufsstopp gesetzt, aber der Verkaufsstopp hat das Lot erhöht.

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