Demonstrationshandel von Dr. F. - Seite 7
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Ich habe den Algorithmus ein wenig geändert, so dass der Filter keine Annäherung ist, sondern wirklich WIRKLICH nicht neu gezeichnet wird.
Das ist viel langsamer in den Berechnungen, aber in jeder Hinsicht bequemer, um hier Geschäfte zu machen und Bilder zu zeigen. So sieht das Bild im Moment aus:
im Allgemeinen EURUSD zu verkaufen, eindeutig. Verkaufen, siehe Konto.
Aber es muss doch fallen, oder nicht? Der Preis kann nicht ewig steigen, oder? Und mein System ist statistisch. Es gibt immer noch TP und SL=TP. Es kommt also nur auf das Überwiegen der TP-Wahrscheinlichkeit an.
Dr. F. Herr Dr. F., es ist merkwürdig, dass Sie als scheinbar mathematisch versierter Mensch den offensichtlichen Fehler nicht sehen, auf den Sie hier bereits hingewiesen wurden: Jeder vernünftige Mensch versteht auch ohne Ihren "Beweis", dass ein Graph der Differenz zweier Größen und ein Graph des Verhältnisses dieser Größen völlig unterschiedliche Graphen sind. Und je größer der Unterschied ist, desto größer ist der relative Unterschied zwischen diesen Werten. Es hat also keinen Sinn, sie frontal zu vergleichen, wie Sie es getan haben.
Bevor man die Differenz zwischen zwei Vermögenswerten ermittelt (Formel R1i), muss man sie ausgleichen, d. h. die Gewichte addieren. Man kann nicht einfach die Differenz nehmen, z. B. zwischen dem Preis für eine Unze Gold und dem Preis für eine Unze Eisen, da ihre Preise nicht vergleichbar sind und Eisen einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Gesamtsumme hat. Ich hoffe, Sie haben das verstanden?
Die erste Formel sollte also wie folgt aussehen:
R1i = EDi*k1 - PDi*k2 - (ED0*k1 - PD0*k2)
wobei k1= PD0/ED0, k2= ED0/PD0
Die Koeffizienten sind nichts anderes als die Anzahl der Lose für die zu eröffnenden Positionen.
Versuchen Sie zu beweisen, dass der Unterschied zwischen den beiden Graphen wesentlich ist.
Im Prinzip sind das natürlich alles triviale Dinge. Jeder normale Händler weiß auch ohne höhere Mathematik, dass die Vermögenswerte im Portfolio ausgewogen sein müssen.
Dr. F. Es ist merkwürdig, dass Sie, der Sie anscheinend über mathematische Kenntnisse verfügen, den offensichtlichen Fehler, auf den Sie hier bereits hingewiesen wurden, nicht erkennen.
Wie geht es mit der Auszählung voran? Fehler sind keine Fehler, wenn die Punktzahl plötzlich steigt). Und man kann auf verschiedene Arten zählen, mit Koeffizienten, ohne, die Frage ist, wie man sie interpretiert ...
Außer, dass, wie ich gesagt habe eine Million Mal, diese Art von Handel (von Hand, basierend auf Formeln) ist nicht repräsentativ... Also, wenn sehr frühen Phase der Prüfung irgendwie die Idee.
Ich habe keine Zeit zum Programmieren, aber ich möchte auch nicht auf einem Demokonto für einen Affen arbeiten. Es ist irgendwie seltsam.
Diese Trades wurden also mit SL geschlossen, aber EURUSD ist immer noch überbewertet und sollte verkauft werden:
Verkaufen.
Dr. F. Herr Dr. F., es ist merkwürdig, dass Sie als scheinbar mathematisch versierter Mensch den offensichtlichen Fehler nicht sehen, auf den Sie hier bereits hingewiesen wurden: Jeder vernünftige Mensch versteht auch ohne Ihren "Beweis", dass ein Graph der Differenz zweier Größen und ein Graph des Verhältnisses dieser Größen völlig unterschiedliche Graphen sind. Und je größer der Unterschied ist, desto größer ist der relative Unterschied zwischen diesen Werten. Es hat also keinen Sinn, sie frontal zu vergleichen, wie Sie es getan haben.
Bevor man die Differenz zwischen zwei Vermögenswerten ermittelt (Formel R1i), muss man sie ausgleichen, d. h. die Gewichte addieren. Man kann nicht einfach die Differenz nehmen, z. B. zwischen dem Preis für eine Unze Gold und dem Preis für eine Unze Eisen, da ihre Preise nicht vergleichbar sind und Eisen einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Gesamtsumme hat. Ich hoffe, Sie haben das verstanden?
Die erste Formel sollte also wie folgt aussehen:
R1i = EDi*k1 - PDi*k2 - (ED0*k1 - PD0*k2)
wobei k1= PD0/ED0, k2= ED0/PD0
Die Koeffizienten sind nichts anderes als die Anzahl der Lose für die zu eröffnenden Positionen.
Versuchen Sie zu beweisen, dass der Unterschied zwischen den beiden Graphen wesentlich ist.
Im Prinzip sind das natürlich alles triviale Dinge. Jeder normale Händler weiß auch ohne höhere Mathematik, dass die Vermögenswerte im Portfolio ausgewogen sein müssen.
Sie verblüffen mich. Genau, es muss ausgeglichen werden. Aber die Art und Weise, wie Sie "Ausgleich" vorschlagen, zeigt, dass Sie keine Ahnung haben, was Sie schreiben.
Der Arzt hat keine Zeit zum Programmieren, aber nicht für die Affenarbeit auf dem Demokonto. Es ist alles ein bisschen seltsam, nicht wahr?
https://www.mql5.com/ru/code/9097
Machen Sie nicht nur mit sigmoid rum, lieber Doktor? )))) Nein, natürlich kann ich sehen, dass Sie in der Grafik empfindlicher sind, aber trotzdem?
https://forum.mql4.com/ru/24727/page4
Hier ist ein weiteres Bild, das vielleicht zum Thema passt.
https://www.mql5.com/ru/code/9097
Machen Sie nicht nur mit sigmoid rum, lieber Doktor? )))) Nein, natürlich kann ich sehen, dass Sie in der Grafik empfindlicher sind, aber trotzdem?
Ich habe mir den Link angesehen. Offensichtlich gibt es eine große Verzögerung. Ich habe nicht weiter nachgeschaut, was Sigmoid ist. Vor langer Zeit habe ich einen Algorithmus implementiert, den nette Leute in mql umgeschrieben haben. Aber diese ist viel besser. Aber natürlich ist sie im Rückstand.
Siehe Anhang.