Absolute Kurse - Seite 38

[Avals]

Dr.F.:

Ich kann es selbst tun. Das Thema ist interessant, es geht um den Unterschied zwischen Zitaten und hspc. Mein Algorithmus scheint dazu in der Lage zu sein, obwohl er nicht dafür vorgesehen war.

Nehmen Sie die echte Serie. Berechnen Sie mit Ihrem Algorithmus für die ersten 144 Stichproben. Dann für den nächsten und so weiter. Sehen Sie, wie sich die QC (Verteilung) ändert. Machen Sie dasselbe für die Random-Walk-Reihe. Ruhig, keine Tricks))

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Avals:
nehmen Sie die echten Zeilen. Berechnen Sie Ihren Algorithmus für die ersten 144 Zählungen. Dann für den nächsten und so weiter. Sehen Sie, wie sich die QC (Verteilung) ändert. Machen Sie dasselbe für die Random-Walk-Reihe. Ruhig, keine Tricks))

Das ist genau das, was ich tun werde, und ich werde das Material veröffentlichen. Obwohl die Menge der Berechnungen ist groß, und ich muss rein manuell laufen nicht mehr als 10 Punkte da und dort.

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Ich habe sie in ED1-, EY1-, ED2- und EY2-Dateien umgewandelt, damit sie leichter zu lesen sind - ich stelle sie hier ein.

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Beim ersten Mal hat es noch geklappt:

Die Zahlen sind ungefähre Angaben, weil der Algorithmus schlechter ist als auf dem Computer zu Hause.

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Im zweiten Fall stellte sich die Sache jedoch folgendermaßen dar:

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0,98 für real und 0,997 für HSPC ist ein deutlicher Unterschied. Ich denke, am Abend mit einem normalen Algorithmus wird es noch deutlicher werden. wie 0,985 und 0,9999 zum Beispiel.

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Die Physik ist eigentlich ganz einfach. Wie ich bereits sagte. In echten Zitaten werden wir eine "allgemeine Form" und dagegen "individuelle Unterschiede" erkennen können. Unterschiedliche Formen mit einer "gemeinsamen Bewegung". Und in der HSPC werden wir einfach eine "gemeinsame Form" sehen. Und wenn wir entweder genauer (länger) zählen, dann nichts, oder absolut vernachlässigbare Auswirkungen, einfach weil wir Näherungswerte zählen. Keine "individuellen Unterschiede" bei der Bildung von ED-, EY-, DY-Beziehungen. In gewisser Weise ist dies ein Beweis für mein Modell. Weitere Einzelheiten werden am Abend bekannt gegeben.

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Denken Sie daran, dass es in der Natur keinen idealen Zufallsprozess gibt. PRNG ist ein "künstliches" Ereignis, so dass es einige (nicht unbedingt signifikante) "funktionale" Abhängigkeiten geben muss. Algorithmen, die scheinbar zufällige Reihen auf Regelmäßigkeiten zurückführen, gibt es schon lange. Also ....

Musikpause

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Im Wesentlichen werden die Währungsverhältnisse so gedreht, dass sie mit den Schrittweiten der Paare übereinstimmen. Alle Währungen entwickeln sich in die gleiche Richtung. Es geht darum, die richtigen Proportionen zu finden. Es gibt mehr als eine Lösung, wie hier bereits gesagt wurde. Aber für die Bedingung der Korrelation der Währungen sollte es eine mehr oder weniger optimale Bedingung/ein optimales Verhältnis geben, wahrscheinlich sollten wir die Relationen durchsehen und unter ihnen diejenige auswählen, die minimale Parameter in der Menge der Relationen hat. Vielleicht sollten wir den minimalen Modulo-Wert der normalisierten Reihe von Paaren berücksichtigen, schauen wir, welches Paar den minimalen Anstieg hat und wählen wir die nächstgelegene Relation, so dass der Unterschied zwischen kodirektionalen Indizes in der normalisierten Form minimal wäre.

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Joperniiteatr:
im Wesentlichen eine Verdrehung der Währungsverhältnisse, damit sie mit den Inkrementen der Paare übereinstimmen. Alle Währungen entwickeln sich in die gleiche Richtung. Es geht darum, die richtigen Proportionen zu finden. Es gibt mehr als eine Lösung, wie hier bereits gesagt wurde. Aber angesichts der Richtungsabhängigkeit der Währungen sollte es mehr oder weniger eine optimale Bedingung/ein optimales Verhältnis geben; wir müssen also die Verhältnisse durchgehen und dasjenige auswählen, das die geringsten Parameter in der Menge der Verhältnisse aufweist.

Es kann viele Lösungen geben, aber der Grenzübergang wird von einer erfüllt. Wir suchen nach solchen E, D, Y, die in Beziehungen mit bekannten Beziehungen mit dem Koeffizienten = 1 korrelieren würden, und untereinander maximal nahe an Einheiten herankommen würden (ich meine Korrelationskoeffizienten). Erreichen der höchstmöglichen Obergrenze corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) -> 3 so nahe wie möglich an 3. Natürlich gibt es nur eine solche Lösung. Auf echten Kursen gibt es eine Grenze, sie kann nicht 3 erreichen. Bei der HSPC ist das möglich.