Schaffung einer positiven IO - Seite 6

[Юсуфходжа]

Demi:

aber keine. Devisenkurse sind weder zufällige noch deterministische Größen. Sie sind unsichere Größen

Daher müssen wir versuchen, eine Funktion zu finden, die in der Lage ist, die Geschichte der Zitate mit einer für praktische Zwecke akzeptablen Genauigkeit zu beschreiben. Ich würde gerne die Meinung der Teilnehmer dazu einholen, ob diesem Thema ein eigener Thread gewidmet werden soll. Darüber hinaus sollten die Eigenschaften dieser Funktion viele Fragen klären, die hier und jetzt aufgetaucht sind und die die Teilnehmer aufgrund ihrer Grundsätzlichkeit aufgeregt haben.

[[Gelöscht]]

LeoV:
Wenn wir diese Entscheidung treffen, kann der Trend über )))) sein.

Aus diesem Grund ist es keine gute Idee, auf Extemes zu kaufen/verkaufen. Und ohne Grund auf den Trend setzen.

[Леонид]

jelizavettka:

Daher kann der MoM in der Zukunft per Definition nicht berechnet werden.

Aber wenn ein gutes MoM in der Vergangenheit lange Zeit gut war, wird es wahrscheinlich auch in Zukunft besser sein als ein System mit einem schlechten MoM in der Vergangenheit.

Wenn Sie neuronale Netze studieren und verschiedene RTs (mit und ohne neuronale Netze) optimieren/trainieren, sollten Sie wissen, wie sich eine positive MO in der Vergangenheit leicht in eine negative in der Zukunft verwandelt...))))

[prikolnyjkent]

LeoV:
Wenn wir diese Entscheidung treffen, könnte der Trend enden ))))

Nein, kann es nicht, aber genau die Hälfte der Zeit wird es enden...

Noch einmal, wo wir angefangen haben: ist die Art der Preisbewegung DONE OR NOT DONE...?

[Леонид]

DmitriyN: Aus diesem Grund sollten Sie nicht auf Extemes kaufen/verkaufen. Und ohne Grund auf Trend setzen.

Woher wissen Sie, dass es sich um ein Extremum handelt?

[Леонид]

DmitriyN: Das ist es, wozu neuronale Netze Sie gebracht haben :)

Das neuronale Hauptnetz funktioniert jedoch weiterhin ))))

[Дмитрий]

jelizavettka:
Und wie bestimmen Sie diesen Wert? Bekommen Sie welche?

Wissen Sie, was ein unsicherer Wert ist?

[RILAX]

LeoV:

Mit anderen Worten: Das eigentliche Problem besteht darin, Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit zu analysieren. Und was bedeuten sie für einen rentablen Handel in der Zukunft?

Zum Beispiel so.

Mein System hat in der Vergangenheit einen mäßig hohen MO und sagen wir, die Anzahl der kontinuierlichen Verluste beträgt 5.

Ich lasse alle Parameter gleich, gehe aber davon aus, dass mein System auch in Zukunft ohne große Probleme standhalten wird

9-10 Verlustgeschäfte hintereinander. Ich mache so etwas wie eine Sicherheitsmarge. Und rein aus der Praxis heraus kann ich nicht erkennen, dass selbst

Ich verstehe nicht, wie das (9 aufeinanderfolgende Niederlagen) überhaupt möglich ist.

[[Gelöscht]]

yosuf:
Folglich sollten wir versuchen, eine Funktion zu finden, die in der Lage ist, die Geschichte der Zitate mit einer für praktische Zwecke akzeptablen Genauigkeit zu beschreiben, auch wenn es sich nur um eine vorläufige Beschreibung handelt. Ich würde gerne wissen, was die Teilnehmer von der Idee halten, diesem Thema einen eigenen Thread zu widmen.

Wird es sich um eine Fourier-Funktion handeln, die 3 Notizbücher lang sein wird? Wenn es so etwas ist, sollte ich es wahrscheinlich nicht tun, aber wenn es etwas Vernünftiges ist, bin ich dafür :))

[Леонид]

Alligator:

Zum Beispiel so.

Mein System hat in der Vergangenheit einen mäßig hohen MO und sagen wir, die Anzahl der kontinuierlichen Verluste beträgt 5.

Ich lasse alle Parameter gleich, gehe aber davon aus, dass mein System auch in Zukunft ohne große Probleme standhalten wird

9-10 Verlustgeschäfte hintereinander. Ich mache so etwas wie eine Sicherheitsmarge. Und rein aus der Praxis heraus kann ich nicht erkennen, dass selbst

Ich sehe nicht, dass selbst diese Option (mit 9 aufeinanderfolgenden Niederlagen) möglich ist.

Ich stimme zu, dass es so gemacht werden kann. Aber es kann sein, dass es eines Tages nicht funktioniert.....))))