Wie man die Indexkorrelation minimiert - Seite 3
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Es gibt ein "Zauberwort" - Rationierung.
Sie können den Punktwert auf eine Währung beziehen oder ihn sogar in einen GOLD-Wert umrechnen
Sie könnten einen Punktwert in einer Währung oder sogar einen GOLD-Wert als Grundlage verwenden.
Im Gegenteil, man muss sich von dem Wert entfernen.
In welchen Einheiten werden Sie dann den Fortschritt des Indexes ausdrücken?
Freud, werfen Sie Indexe, Glättung, Vorkaufsrecht und alles andere nicht in einen Topf. Kein Thema kann auf diese Weise abgeschlossen werden.
Eine minimale Korrelation und die Gleichheit der Teilungsergebnisse der Indizes mit dem entsprechenden Währungspaar ist alles, was von korrekten Indizes verlangt wird.
Hier ist alles richtig geschrieben https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Keine Gewichte, Koeffizienten von der Decke und anderer Unsinn. Die Umstellung auf relative Werte lohnt sich nur, um die Wahrnehmung in einem einzigen Diagramm zu erleichtern. Und um die Indizes unabhängiger zu machen, lohnt es sich, mehr Währungen in die Berechnung einzubeziehen, auch wenn sie nicht für den Handel verwendet werden.
Oder sehen Sie in diesem Bild vielleicht ein Problem?
Freud, werfen Sie Indexe, Glättung, Vorkaufsrecht und alles andere nicht in einen Topf. Kein Thema kann auf diese Weise abgeschlossen werden.
Eine minimale Korrelation und die Gleichheit der Teilungsergebnisse der Indizes mit dem entsprechenden Währungspaar ist alles, was von korrekten Indizes verlangt wird.
Hier ist alles richtig geschrieben https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Keine Gewichte, Koeffizienten von der Decke und anderer Unsinn. Die Umstellung auf relative Werte lohnt sich nur, um die Wahrnehmung in einem einzigen Diagramm zu erleichtern. Und um die Indizes unabhängiger zu machen, lohnt es sich, mehr Währungen zu nehmen.
Oder sehen Sie in diesem Bild vielleicht ein Problem?
Das Bild hier zeigt, dass der JPY die größte Bewegung hat, aber in der Praxis hat der JPY eine kleinere Bewegung in Bezug auf den Wert
Das Bild hier zeigt, dass der JPY die größte Bewegung hat, aber in der Praxis, in Bezug auf den Wert, ist die Bewegung des JPY kleiner
In Bezug auf was? Schreiben Sie auf, was Sie denken.
In Bezug auf die Kosten für was? Schreiben Sie auf, was Sie berechnen.
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot in Yen Gewinn in Yen
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
die anderen Paare sind die gleichen
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot in Yen, profit in Yen
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
andere Paare in ähnlicher Weise
Wir zählen nicht Geld, sondern Indizes, daher ist unklar, was Los und Gewinn damit zu tun haben.
Im hervorgehobenen Bereich war die stärkste Bewegung beim EURJPY zu verzeichnen - etwa 4,5 %. Sie können es nachprüfen.
Für die Berechnungen werden 18 Währungen verwendet, nicht 8. Der JPY wird sich gegenüber 8 Währungen weniger bewegen. Die Korrelation ist höher. Im Allgemeinen wird jede andere Anzahl von Währungen das Gesamtbild verändern. Es gibt keinen exakten Index, aber je mehr Währungen, desto geringer die Korrelation. Aber je mehr Währungen, desto weniger Korrelation.
Sie können den Punktwert in einer bestimmten Währung als Grundlage nehmen oder sogar in den GOLD-Wert umrechnen
Ich habe das getan. Als Variante habe ich den Pip-Wert in allen Paaren in der Depotwährung genommen (vorzugsweise für verschiedene Währungen), aber die Bilanzlinien divergieren, die Wachstumsraten der Paare sind unterschiedlich.
Aber die Kosten wurden nur am Anfang angesetzt, dann werden überhaupt nur Geschwindigkeiten berücksichtigt, und zwar zusammengesetzte Geschwindigkeiten aus verschiedenen Spektren. dann wird die Beschleunigung zwischen den Geschwindigkeiten bereits berücksichtigt.
Daraus ergibt sich, dass wir für jede einzelne Spektrallinie des Paares einen kleinen Vorsprung erhalten, aus dem wir das Paar selbst irgendwie rekonstruieren müssen.
Freud, werfen Sie Indexe, Glättung, Vorkaufsrecht und alles andere nicht in einen Topf. Kein Thema kann auf diese Weise abgeschlossen werden.
Eine minimale Korrelation und die Gleichheit der Teilungsergebnisse der Indizes mit dem entsprechenden Währungspaar ist alles, was von korrekten Indizes verlangt wird.
Hier ist alles richtig geschrieben https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Keine Gewichte, Koeffizienten von der Decke und anderer Unsinn. Die Umstellung auf relative Werte lohnt sich nur, um die Wahrnehmung in einem einzigen Diagramm zu erleichtern. Und um die Indizes unabhängiger zu machen, lohnt es sich, mehr Währungen in die Berechnung einzubeziehen, auch wenn sie nicht für den Handel verwendet werden.
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Meiner Meinung nach kann die Orthogonalität nicht erreicht werden, indem man einfach die Anzahl der Instrumente zur Berechnung nach dieser Standardformel hinzufügt. Wir sollten die Inkremente der Paare berücksichtigen, und die Formel sollte nicht die Trendwerte der Summen der Inkremente berücksichtigen, sondern die absoluten Werte der Inkremente in jedem einzelnen Segment. die Anzahl der Paare sollte meiner Meinung nach nur eine bessere Gesamtlinie ergeben.
Grob gesagt, um von a zu b zu kommen