RBCI + TTF = Gewinn? - Seite 12
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Was kann man an den Mash-ups nicht mögen?
Bewährt!
So wird sich dieser TTF NICHT in der Geschichte, sondern im wirklichen Leben verhalten.
So wird sich dieser TTF NICHT in der Geschichte, sondern im wirklichen Leben verhalten.
Durch die Tatsache, dass sie hinter dem RBCI + TTF zurückbleiben. Sehr viel. Und deshalb sind die Mash-Ups auch nutzlos.
Hm... Das mag ich an ihnen, sie sind weit hinter....
Durch die Tatsache, dass sie hinter dem RBCI + TTF zurückbleiben. Sehr viel. Die Mash-Ups sind also nicht von Nutzen.
Selbstbetrug ist nicht die schlechteste Option...
Ich kann mit dem Bild nichts anfangen. Warum haben Sie zwei identische Indikatoren, die unterschiedliche Werte anzeigen? Und welches Bild hat mit "real" zu tun? Offenbar nicht, denn die Daten auf dem Bild zeigen den Oktober.
Das Bild stammt vom Testgerät. Der Indikator ist derselbe - für den unteren Indikator gilt die Geschichte für den gesamten Zeitraum, für den oberen Indikator nur bis zur vertikalen Linie. Nach der vertikalen Linie hat der obere Teil die eigentliche
Hm... Das gefällt mir an ihnen, dass sie weit hinter.... zurückbleiben.
Die MAs sind so weit zurück, wie sie sein sollten, etwa eine halbe Periode.
Das Gute an den MA ist, dass es keine Selbsttäuschung gibt.
Wie kann dies überwunden werden?
Wie kann dies überwunden werden?
Wie kann dies überwunden werden?
Ich habe 2 Indikatoren zu einem zusammengefasst. Es ist natürlich schief, aber es funktioniert))) Aber es nützt nichts - TTF ist uns auf den Fersen