OPTIMISIERUNG als Grundlage eines Handelssystems. - Seite 4

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Demi:

Nichts hindert Sie daran, mit ihnen Geld zu verdienen.

Warum nicht? Es gibt viele Faktoren, die dazwischenfunken, zum Beispiel die Eigenheiten der Händlerpsychologie. Ein Händler sehnt sich nach stabilen Gewinnen. Und das Wort "Stabilität" ist gewissermaßen ein Synonym für das Wort "Stationarität".
Es kann keine stabile Rentabilität geben, wenn der Prozess nicht stationär ist.

 
DmitriyN: Warum mischt sie sich nicht ein? Es gibt viele Faktoren, die dazwischenfunken, zum Beispiel die Eigenheiten der Händlerpsychologie.

Normalerweise wird hier über Roboter gesprochen, Psychologie hat also nichts damit zu tun.

Bei einem unstetigen Prozess kann es keine stabile Rentabilität geben.

Kategorisch, aber falsch. Sie haben keine Beweise.

 

DmitriyN: А слово "стабильность" в какой-то степени синоним слову "стационарность".

Die Vorgehensweise eines professionellen Händlers bei der Optimierung seines TS oder der Auswahl der Parameter seines TS ermöglicht es ihm, bei einem bestimmten Drawdown in einem unbeständigen Markt einen stabilen Gewinn zu erzielen.

Mathematik : Kategorisch, aber falsch. Sie haben keine Beweise.


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Darüber hinaus führen einige Überlegungen zum Thema Nicht-Stationarität zu der Schlussfolgerung, dass, wenn der Markt stationär wäre, die Equity-Linie flach verlaufen würde. Es ist genau die Nicht-Stationarität, die zu Drawdowns und weiteren Depo-Abflüssen auf die realen, in der Zukunft auf unbekannte Daten mit geraden Aktien in den Himmel gehen, auf die Optimierung (Training) Abschnitt - die Daten, die wir kannten.....)))) führt.
 

In letzter Zeit hat sich das ganze Gerede über Optimierung (obwohl ich das Wort "Lernen" vorziehe) in der theoretischen Debatte über Stationarität/Nicht-Stationarität festgefahren... Meiner Meinung nach ist es ganz offensichtlich, dass der Markt beide Komponenten aufweist. Unsere Aufgabe ist es, TS so zu trainieren, dass er mit stationären Komponenten Gewinne erzielt und weniger verliert, als er mit nicht-stationären Komponenten erzielt.

Für diese Zwecke scheinen mir praktische Experimente viel produktiver zu sein, und wir haben ein Werkzeug (Tester) dafür. Man kann einen Haufen Babys bekommen, ohne ein Buch über Physiologie, Sexualkunde und das Kamasutra zu lesen, oder umgekehrt, man kann lesen, beobachten, darüber reden und trotzdem Jungfrau bleiben.

Topekstarter, wie stellen Sie sich die Vorhersage von TK-Parametern unabhängig von Zeitreihen, Handel, Gewinnen usw. praktisch vor?

 
Figar0:

Topekstarter, wie stellen Sie sich die Vorhersage der Parameter des TS unabhängig von Zeitreihen, Handel, Gewinnen usw. praktisch vor?

Zum Beispiel, wenn der Optimierungsparameter eins ist und auf wundersame Weise schwankt, zum Beispiel entlang einer Sinuswelle mit einer mehr oder weniger konstanten Periode. In diesem Fall verhält sich der Markt wie ein gewöhnlicher Markt. Ich weiß nicht, ob eine solche Situation möglich ist oder nicht. Ich habe erst vor einiger Zeit darüber nachgedacht, aber nicht nachgeforscht. Theoretisch ist es aber möglich.
 

4x-online: Но в теории возможно.

DerDevisenmarkt ist nicht hauptsächlich Theorie, sondern Praxis - praktisch müssen Sie ein echtes Konto eröffnen, Ihre hart verdienten 100 G anlegen und versuchen, Geld zu verdienen. Theoretisch sind wir alle Millionäre, aber praktisch ist nicht jeder erfolgreich ))))
 
LeoV:
Der Devisenmarkt ist nicht hauptsächlich Theorie, sondern Praxis - praktisch müssen Sie ein echtes Konto eröffnen, Ihre hart verdienten 100 G anlegen und versuchen, Geld zu verdienen. Theoretisch sind wir alle Millionäre, aber praktisch ist nicht jeder erfolgreich ))))
Sie müssen nicht sofort setzen. Es ist auch möglich, diese Hypothese zunächst in einem Tester zu untersuchen.
 

4x-online: Не обязательно сразу ставить. Можно и в тестере для начала эту гипотезу исследовать.

Sie müssen bedenken, dass ein Tester eine Sache ist, eine Demo eine andere und die echte eine ganz andere Geschichte ist....)))) Die Kluft zwischen dem Tester und dem echten, und noch mehr dem echten über 100k ist riesig ))))
 
LeoV:
Sie müssen bedenken, dass ein Tester eine Sache ist, eine Demo eine andere und die echte eine ganz andere Geschichte ist....)))) Die Kluft zwischen dem Tester und dem echten, und noch mehr dem echten über 100k ist riesig ))))
In diesem Fall geht es nur darum, die Fähigkeit zur Vorhersage der Schwankungen des/der EA-Parameter(s) zu untersuchen. Und was die Unterschiede angeht, so ist das alles klar, aber wenn man die Sache so wörtlich nimmt, dann braucht man keinen Tester mit Optimierung. Und es hat keinen Sinn, auf dem echten Konto zu handeln. :)
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