Vergleich von zwei Kurstabellen mit nichtlinearen Verzerrungen auf der X-Achse - Seite 4

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hrenfx: Es zeichnet richtig eine klassische ZZ - jemand anderes erfunden Indikator, der nicht einmal zeigen, die besten Eingänge / Ausgänge auf Geschichte.
Ja, es ist nicht schwer, den Code zu ändern, um eine andere ZZ anzuwenden, auf der vorherigen Seite habe ich die ZZ-Winkel in die Datei hochgeladen, bisher sehe ich einen Unterschied in der Statistik für ZZ-Spitzen nach oben und unten, ich habe noch nicht für die Minute TF analysiert, aber ich denke, es wird auch unterschiedliche Statistiken für oben und unten Ecken sein
 
hrenfx:
  1. Die ursprünglichen TsVRs (Bid und Ask) werden logarithmiert.
  2. ZZ wird unter der Bedingung konstruiert, dass die Kniegröße >= N und die Anzahl der Knie maximal ist. Die Oberteile liegen auf Bid, die Unterteile auf Ask.

Das Symmetriekriterium wurde nicht geprüft.

Sie haben mehrmals erklärt, dass die Original-BP logarithmiert werden müssen. Wenn ich nichts verwechsle, ist dies notwendig, um den Lebenslauf auf dieselbe Ansicht zu bringen, richtig?

Wenn nicht, können Sie das erklären?

Und ich verstehe überhaupt nicht, wie die Logarithmierung des tsvr durchgeführt wird?

Ich danke Ihnen.

 

Die Berücksichtigung der absoluten Preisänderung ist aus mehreren Gründen unlogisch:

  1. Die Veränderung des Preises eines Pips für einen einzelnen FI im Laufe der Zeit. Zum Beispiel, Gold vor 5 Jahren und heute.
  2. Die Unmöglichkeit, zwei Instrumente miteinander zu vergleichen. So sind zum Beispiel eine Veränderung von 1 Pip bei EURUSD und GBPUSD völlig unterschiedliche Ereignisse.

Relative Preisänderungen haben diese Nachteile nicht. Der Logarithmus der MPT erlaubt es, von einer relativen Schätzung zu einer absoluten überzugehen (einfacher zu implementieren): log(a / b) = log(a) - log(b).

Logarithmische IRR - jeder Term der Reihe ist gleich dem Logarithmus des (beliebigen) Preises: Preise[i] = Log(Preise[i]).

 
hrenfx: Der Logarithmus des qVR - jeder Term der Reihe ist gleich dem (beliebigen) Logarithmus des Preises: Preise[i] = Log(Preise[i]).

Was kann es?

hier ist die euras prologarithmische H4 http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg

und ein normales Diagramm: http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg

um ehrlich zu sein, sehe ich keinen Unterschied

 

Es gibt Aufgaben, bei denen es keinen Unterschied macht, wenn man keine Logarithmen hat. Aber es gibt Aufgaben, bei denen es praktisch unmöglich ist, ohne sie auszukommen:

  1. Suche nach Beziehungen zwischen verschiedenen FI.
  2. Suche nach ähnlichen Abschnitten der Geschichte im selben FI, mit einer tiefen Geschichte.

Vom akademischen Standpunkt aus betrachtet, muss immer logarithmiert werden. Aus praktischer Sicht ist dies keineswegs immer notwendig.

 
hrenfx:

Die Berücksichtigung der absoluten Preisänderung ist aus mehreren Gründen unlogisch:

  1. Die Veränderung des Preises eines Pips für einen einzelnen FI im Laufe der Zeit. Zum Beispiel, Gold vor 5 Jahren und heute.
  2. Es ist nicht möglich, zwei Instrumente miteinander zu vergleichen. So sind zum Beispiel eine Änderung von 1 Pip bei EURUSD und GBPUSD völlig unterschiedliche Ereignisse.

Relative Preisänderungen haben diese Nachteile nicht. Der Logarithmus der MPT erlaubt es, von einer relativen Schätzung zu einer absoluten überzugehen (einfacher zu implementieren): log(a / b) = log(a) - log(b).

Logarithmierung von TDT - jeder Term der Reihe ist gleich dem Logarithmus des (beliebigen) Preises: Preise[i] = Log(Preise[i]).


Entschuldigung, die erste und die vierte Zeile widersprechen sich nicht?

Aus dem ersten ergibt sich, dass die absolute Veränderung unlogisch ist und die relative Veränderung verwendet werden sollte.

von der vierten, Logarithmus ermöglicht es Ihnen, von relativ zu absolut zu gehen.

verwirrt.

 
Nach der Logarithmierung ist die absolute Schätzung gleich der relativen Schätzung vor der Logarithmierung.
 
Ich danke Ihnen.
 

Scriptong hat etwas Ähnliches gemacht, ich müsste es in seinem Forum nachschlagen


Dateien:
nextbartype.mq4  23 kb
 
Integer:


Nehmen Sie das Zickzack dicker. Was ist DTW? Handelt es sich nur um eine Skalierung entlang der Zeitachse? Aber es ist einheitlich. Wenn es eine zufriedenstellende Lösung ist, dann sollte es keine Frage sein, es ist die erste elementare Lösung.

Eine einfache und schöne Methode, ich bin sehr überrascht, dass sie mir noch nicht begegnet ist.

So wie ich es verstehe, nimmt man zwei gleich lange Signale, erstellt eine Matrix der paarweisen Abstände zwischen den Abtastwerten und verwendet sie, um den "niedrigsten" Pfad von der unteren linken Ecke zur oberen rechten Ecke zu finden. Sie wird als die erforderliche nichtlineare Zeittransformation angesehen:

Das Bild ist von hier, es gibt auch eine ausführliche Erklärung aller Nuancen. Der Code in mql wird wahrscheinlich nicht lang sein))

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Grund der Beschwerde: