Durchschnittliche tägliche Fahrten in Punkten nach Instrumenten. - Seite 6
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Berechnet in den neuen Punkten.
Anschließend wurde die Beziehung ln(Periode) -> ln(Spread) aufgestellt. Die Wochen passen übrigens besser zu dieser Abhängigkeit, wenn man genau die Anzahl der Balken pro Woche zählt, d.h. wenn man den Zeitraum_W1 mit 1440*5=7200 gleichsetzt. Das habe ich getan (sonst würde die Linie am letzten Punkt nach unten zusammenbrechen).
Wie Sie sehen können, ist die Linie fast perfekt (gegen die blaue Linie ist bei genauem Hinsehen eine lineare Regressionslinie eingezeichnet). Aber die Steigung, d. h. der Grad, ist nicht genau 0,5 (in der Tat - etwa 0,529).
Danach habe ich die Lanchester-Ainstein-Formel überprüft :) (letzte Spalte, sie sollte nahe bei 1 liegen). Besonders starke Abweichungen von der zuvor vorgeschlagenen Formel gibt es zwischen D1 und H4 und auch um TFs bis zu 30 min, d.h. für die kleinsten TFs.
Wenn wir nun nach der Anzahl der Balken rechnen, sieht es noch schlechter aus.
P.S. Ähnlich - durch den Modul der Close-Open-Differenz:
Immer noch kein besonderer Unterschied: Der Grad ist jetzt 0,515. Und immer noch eine starke Abweichung zwischen D1 und H4.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch diesen Trick zeigen. Werfen Sie den ATR-Indikator auf das Diagramm. Dies ist einer der Indikatoren für die Preisvolatilität. Setzen Sie den Zeitraum auf 24. Stellen Sie den Zeitrahmen auf H1 und sehen Sie sich den Indikator an. Ändern Sie dann den Zeitrahmen auf M30 und sehen Sie sich den Indikator erneut an. Es gibt eine Menge zu bedenken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Werden Sie Alexeys Antwort parieren?
Werden Sie Alexeys Antwort parieren?
Was gibt es da zu streiten? Ich glaube, dass Alexeys Beschreibung des Musters korrekt ist. Ich möchte hinzufügen, dass dies eines der wichtigsten Gesetze ist, die Systementwickler und angehende Trader kennen müssen. Ohne Kenntnis dieses Gesetzes ist es fast unmöglich, sichere und hochprofitable Systeme zu entwickeln.
Gleichzeitig müssen wir aber auch zugeben, dass dieses Gesetz allein nicht ausreicht, um solche Systeme zu schaffen. Alle Gesetzmäßigkeiten der Preisbewegungen sind miteinander verbunden, so wie zum Beispiel die Gesetze der Physik miteinander verbunden sind. Wenn man also ein Muster in den Griff bekommt, ist es möglich, auch andere Muster herauszuziehen. Wenn Sie die richtige Absicht haben, natürlich :).
Über Zufälligkeit. Die Tatsache, dass viele Menschen, auch solche, die sich sehr gut mit Mathematik auskennen, seit Jahren an der Entwicklung von Handelssystemen arbeiten, beweist, dass der Anteil einer Zufallskomponente an den Preisbewegungen erheblich ist. Studien zeigen jedoch, dass es sich nicht um einen absolut zufälligen Prozess handelt, sondern dass er seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und Grenzen hat, die bekannt sein müssen und in Theorie und Praxis angewendet werden können.
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Dann lassen Sie uns mit dem Thema fortfahren.
Eine Frage an dich, Trololo und an den Rest des Forums:
Welches ist die einfachste Figur, deren eine Seite annähernd proportional zur Quadratwurzel der Länge ihrer anderen Seite (oder der Summe der Längen mehrerer anderer Seiten) ist? Ist eine solche Zahl möglich? Zeichnen Sie diese Figur, wenn es möglich ist.
(Es ist möglich, dass ich die Frage nicht ganz richtig formuliert habe, dann mögen mich die Mathematiker korrigieren, aber die Bedeutung ist wohl klar).
Frage an dich,Trololo und an den Rest des Forums:
Welches ist die einfachste Figur, deren eine Seite annähernd proportional zur Quadratwurzel der Länge ihrer anderen Seite (oder der Summe der Längen mehrerer anderer Seiten) ist? Ist eine solche Zahl möglich? Zeichnen Sie diese Figur, wenn es möglich ist.
(Vielleicht habe ich die Frage nicht richtig formuliert, dann sollen mich die Mathematiker korrigieren, aber ich denke, der Punkt ist klar).
Ich frage mich immer wieder, wie ein Anfänger (Sie haben es ja selbst gesagt) unter dem Deckmantel jahrelanger Erfahrung sagen kann, was wichtig ist und was nicht.
Man muss definieren, wer man ist, sonst sagt man in einem Jahr, ich bin ein Anfänger, und in der Zwischenzeit unterrichtet man (nein, ich bin für Kommunikation, aber ich weiß nicht, warum man so etwas hat).
Ich habe die Qualität und Erfahrung von Menschen nie nach ihrem Alter kategorisiert, aber der kathartische Charakter dieser Aussage macht mich misstrauisch.
Hier ist Ihre Figur. Sie sieht zufällig wie ein rechtwinkliges Dreieck aus, ist es aber vielleicht gar nicht. nach Ihren Begriffen.
Trololo, hier ist deine Tabelle. Es gibt 2 ATR-Indikatoren, den unteren mit einer Periode von 12 Stunden und den oberen mit einer Periode von 24 Stunden. Die TF ist stündlich. Ich denke, Sie werden den Unterschied erkennen. Das ist speziell für Sie, aber ich möchte nicht über das Thema ATR diskutieren.
Jos, welche Dreiecke? Es ist viel komplizierter als das. Überlegen Sie es sich bis heute Abend.
Was mich betrifft, so habe ich Ihnen eine Skype-Kommunikation über Mikrofon und Video angeboten, aber Sie haben abgelehnt, das ist Ihr Recht. Und dieses ganze Forum in einer kurzen Zeitspanne zu lesen und vor allem zu realisieren ist mir einfach nicht möglich.
Jos, welche Dreiecke? Es ist viel komplizierter als das. Denken Sie darüber nach.
Wie ist es, was du gefragt hast, das hast du geschrieben.
Eine Seite ist gleich der Wurzel aus der anderen, über die 3. und die folgenden Seiten (und ihre Anzahl) wurde nichts geschrieben.
Was gibt es da zu streiten? Ich glaube, dass Alexeys Beschreibung des Musters korrekt ist. Ich möchte hinzufügen, dass dies eines der wichtigsten Gesetze ist, die Systementwickler und angehende Händler kennen müssen. Ohne Kenntnis dieses Gesetzes ist es fast unmöglich, zuverlässige und rentable Systeme zu schaffen.
Das Problem ist, dass es hier keine Regelmäßigkeit gibt. Es besteht ein sehr starker Anschein eines Zufallssystems.
Ich kann hinzufügen, dass dieses Verhältnis sowohl für Devisen- als auch für Aktieninstrumente mit hoher Genauigkeit erfüllt wird. Für einige Rohstoffmärkte und für Indizes (S&P, DAX) gibt es eine gewisse Abweichung von 1 (0,8-1,15).
Das Problem ist, dass es hier kein Muster gibt. Es besteht ein sehr starker Anschein eines Zufallssystems.
Aber nicht völlig zufällig. Bis heute Abend.
Die Behauptung, nicht völlig willkürlich zu sein, bedarf einer Begründung, besser noch von Beispielen und Fakten. Solange dies nicht der Fall ist, kann das System als zufällig betrachtet werden, auch wenn es ein Muster aufweist.