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Ich stimme Andrei01 zu: Der Tester berechnet korrekt, was der Programmierer ihm vorgibt zu berechnen, alle anderen Fragen müssen an den Programmierer gerichtet werden, warum er diesen Unsinn in die Berechnung eingebaut hat.
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Lassen Sie mich das erklären:
-- Angenommen, wir führen eine Optimierung durch, nach der die Ergebnisanalyseeinheit den besten TS nach einem Algorithmus auswählt und der Wert des maximalen Drawdowns des Testers in die Berechnungen einbezogen wird.
-- Als Ergebnis der Optimierung haben wir zwei Ergebnisse erhalten (dies nur zum besseren Verständnis)
Die Abbildung zeigt zwei Vier-Punkte-Diagramme von Gleichheitstests dieser beiden TS.
Wofür wird sich die Analyseeinheit Ihrer Meinung nach entscheiden?
Und was würden Sie wählen?
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Und bitte - beleidigen Sie Ihren Gegner nicht, auch wenn er Recht hat. ))
Die Analyseeinheit wählt entsprechend ihrem Algorithmus eine Option aus. Ich würde nicht wählen, weil es keine Statistiken gibt. Es ist wie bei der Frage, ob Sie sich für einen Chirurgen als Berater oder für einen Meisterschaftspiraten entscheiden würden. Es kommt ganz darauf an, welchen Handelsstil man verfolgt: Der eine mag Adrenalin und handelt nach dem Hit-or-Miss-Prinzip, der andere verfolgt eine vorsichtige, aber gewinnarme Strategie.
Wozu dient diese Absenkungsmessung überhaupt? Wenn Sie mit dem Eigenkapital rechnen, das höher war als der Saldo, dann
es ist nur der entgangene Gewinn zu bestimmten Zeitpunkten und wir müssen uns einen Schließungsalgorithmus überlegen. Wenn der Zweck der Messung des Drawdowns darin bestand, abzuschätzen, wann wir einen Margin Call und dann einen Stop-Out bekommen, dann lassen Sie uns von diesem Wert ausrechnen (StopOut = Fonds / Sicherheiten x 100%, Stop-Out wird in % ausgedrückt)
Wozu dient diese Absenkungsmessung überhaupt? Wenn Sie mit dem Eigenkapital rechnen, das höher war als der Saldo, dann
es ist nur der entgangene Gewinn zu bestimmten Zeitpunkten und wir müssen uns einen Schließungsalgorithmus überlegen. Wenn der Zweck der Messung des Drawdowns darin bestand, abzuschätzen, wann wir einen Margin Call und dann einen Stop-Out bekommen, dann lassen Sie uns von diesem Wert ausrechnen (StopOut = Fonds / Sicherheiten x 100%, Stop-Out wird in % ausgedrückt)
Wozu dient diese Absenkungsmessung überhaupt? Wenn Sie mit dem Eigenkapital rechnen, das höher war als der Saldo, dann
es ist nur der entgangene Gewinn zu bestimmten Zeitpunkten und wir müssen über den Schließungsalgorithmus nachdenken.
Der Zweck der Messung des maximalen Drawdowns ist die richtige Wahl der Ersteinlage. Bevor Sie eine Frage stellen, empfehle ich Ihnen, den Thread sorgfältig zu lesen, vielleicht stellt sich die Frage dann nicht.
GUT. Die Rentabilität des TS hängt von der richtigen Wahl der Ersteinlage ab.
Und schließlich Zahlen zum Vergleich: Wird die Rentabilität Ihres TS die Rentabilität von Bankeinlagen übersteigen?
Aber was hat das mit maximalem Eigenkapital zu tun?GUT. Die Rentabilität des TS hängt von der richtigen Wahl der Anfangseinlage ab.
Und das Endergebnis zum Vergleich: Wird die Rentabilität Ihres TS die Rentabilität von Bankeinlagen übersteigen?
Aber was hat das dann mit maximalem Eigenkapital zu tun?Wenn die Person, die das Thema gelesen hat, es nicht verstanden hat, dann macht es keinen Sinn, dasselbe zu wiederholen.
Wenn eine Person, die das Thema gelesen hat, es nicht versteht, hat es keinen Sinn, dasselbe immer wieder zu wiederholen.
Wenn selbst eine visuelle Darstellung nicht zum Verständnis beiträgt, dann ist eine weitere Diskussion sinnlos.
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Worum geht es bei diesem Thema überhaupt?
Dass Sie es geschafft haben, eine eigene Funktion zur Berechnung des "Maximum Drawdown" ala der Tester zu schreiben?
Großartig!
Schreiben Sie also eine andere: die Maxima werden beim Saldo aktualisiert und die Minima beim Eigenkapital.
Und es wird ein Gefühl der Reflexion geben, und es wird nicht nötig sein, acht Seiten zu wiederholen...))
Viel Glück!
Ich stimme mit Ihnen völlig überein.
Wenn selbst eine visuelle Darstellung nicht zum Verständnis beiträgt, dann ist eine weitere Diskussion sinnlos.
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Worum geht es in diesem Thema überhaupt?
Dass Sie es geschafft haben, eine eigene Funktion zur Berechnung des "Maximum Drawdown" ala der Tester zu schreiben?
Großartig!
Schreiben Sie also eine andere: Die Maxima werden beim Saldo aktualisiert und die Minima beim Eigenkapital.
Es wird Sie zum Nachdenken anregen, und Sie müssen sich nicht acht Seiten lang wiederholen...)
Viel Glück!
OK, lassen Sie mich das noch einmal erklären. Wenn ich mich für eine erste Einlage entscheide, denke ich nicht an die Rentabilität, sondern daran, wie ich sie nicht verlieren kann. Am gefährlichsten ist es, wenn die Aktie beim ersten Handel auf den Höchstwert fällt, der bei den Tests mit historischen Daten (ich nehme ein Intervall von 1 Jahr) festgestellt wurde. Wenn ich einen Einzahlungsbetrag wähle, der höher ist als der maximale Kapitalrückgang, kann ich bis zu einem gewissen Grad sicher sein, dass meine Einzahlung nicht beim ersten Handel verloren geht. Da der mit Ihrer Methode berechnete Drawdown-Betrag kleiner ist, ist die Chance, die Einlage beim ersten Handel zu verlieren, höher. Vielleicht ist Ihre Methode geeignet, um die Qualität von zwei Expert Advisors zu vergleichen, aber ich glaube, dass die Berechnungsmethode auf der Basis des maximalen Kapitalrückgangs für die Wahl einer Ersteinlage besser geeignet ist.
Dieser Thread wurde erstellt, um die korrekte Berechnung des maximalen Drawdowns zu diskutieren. Es gibt einige gegensätzliche Standpunkte. Einige Leute denken, ich hätte Recht, andere denken das Gegenteil.
OK, ich erkläre es noch einmal. Wenn ich mich für eine erste Einlage entscheide, denke ich nicht an die Rentabilität, sondern daran, wie ich sie nicht verlieren kann. Die gefährlichste Situation ist, wenn die Aktie beim ersten Handel auf den Höchstwert fällt, was bei Tests mit historischen Daten (ich nehme ein Intervall von 1 Jahr) festgestellt wurde.
Der Verlust muss nicht notwendigerweise beim ersten Handel auftreten, sondern kann auch eine Reihe von Verlusten gleich zu Beginn sein. Da die Nachschusspflicht auf dem Eigenkapital basiert, gehen Sie bei der Festlegung des Mindesteinzahlungsbetrags, d. h. des Guthabens auf dem Konto, das immer auf einem angemessenen Niveau gehalten werden muss, um eine Nachschusspflicht zu vermeiden, z. B. nach der Entnahme von Gewinnen vom Konto oder beim ersten Drawdown, in die richtige Richtung. Beachten Sie auch, dass eine Sicherheitsmarge vorhanden sein sollte, d.h. das Guthaben auf dem Konto sollte größer sein als das geschätzte Minimum, das sich aus den historischen Daten ergibt.
Es handelt sich nicht unbedingt um einen Verlust beim ersten Handel, denn es kann sich auch um eine Reihe von Verlusten zu Beginn handeln. Und da die Nachschusspflicht auf dem Eigenkapital basiert, gehen Sie bei der Festlegung der Mindesteinlage, d. h. des Guthabens auf dem Konto, das immer auf einem angemessenen Niveau gehalten werden muss, um eine Nachschusspflicht zu vermeiden, z. B. nach der Abhebung des Gewinns vom Konto oder beim ersten Drawdown, in die richtige Richtung. Beachten Sie auch, dass eine Sicherheitsmarge vorhanden sein sollte, d.h. das Guthaben auf dem Konto sollte größer sein als das geschätzte Minimum, das sich aus den historischen Daten ergibt.