Dadurch kann der Berater kein Geld verdienen. - Seite 18

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Mathemat:

Ich weiß es nicht, sagen Sie es mir. Ich denke, sie sollte im Verhältnis zur Wurzel der Einlage abnehmen. Dadurch wird das Volumen der eröffneten Positionen allmählich erhöht, aber nicht so stark, dass das Risiko, das bei den kleinsten Einlagen akzeptabel ist, wieder erreicht wird.

Bei einem Risiko von 1/x wird das Volumen der Positionen einfach nicht wachsen. Brauchen Sie das?

Ich werde darüber nachdenken.
 
valenok2003:

Ein weiteres Leck?

warum :) ??

Sie haben meinen Beitrag missverstanden.)

 
fozi:

warum :) ??

Sie haben meinen Beitrag missverstanden ))


Ich stimme zu, wahrscheinlich falsch.
 

Eh "flush" ist ein schmerzhaft vertrautes Wort.

Jeder hat hin und wieder einen Flush.

Eine Spülung ist eine sehr intime Sache.

Eine Spülung ist eine sehr persönliche Sache.

♪ Flush is like losing your virginity ♪

Eine Spülung ist wie das erste Mal Sex.

 
Eine Pflaume ist eine Frucht, die an einem Darv wächst :)
 
Also, alle ab in den Garten. Oder in den Raucherraum.
 
Mathemat:

Ich weiß es nicht, sagen Sie es mir. Ich denke, sie sollte im Verhältnis zur Wurzel der Einlage abnehmen. Dadurch wird das Volumen der eröffneten Positionen allmählich erhöht, aber nicht so stark, dass das Risiko, das bei den kleinsten Einlagen akzeptabel ist, wieder erreicht wird.

Bei einem Risiko von 1/x wird das Volumen der Positionen einfach nicht wachsen. Brauchen Sie das?


Das heißt, das Risiko sollte langsamer abnehmen als das Depot wächst. Und dann wird das Volumen der Positionen bei einem relativ sinkenden Risiko steigen.
 

Lassen Sie f(D) die Größe des Geschäfts sein, mit dem Sie bei der Einlagegröße D in den Markt einsteigen wollen;

p - Gewinn pro Einheit der Losgröße pro Zeiteinheit (dies ist eine Eigenschaft von TS).

Dann sollte die Bedingung pro Zeiteinheit erfüllt sein:

p * f(D) / D > c, wobei c eine bestimmte asymptotische Rentabilität ist, die Sie erwarten.

Aus dieser Ungleichung ergibt sich:

f(D) > D * (c /p).

Jede Funktion der Form f(D) = a + b * D, wobei b > c / p ist (der Grenzfall von b = c / p und a > 0), eignet sich als f(D).

Und wie schätzen Sie die Risiken in einem solchen Fall ein?

  
f(D) = AccountFreeMargin()*Us_Risk/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);

dann

Us_Risk =   f(D)/( AccountFreeMargin()/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED));
Ich denke jedoch, dass ich am falschen Ende ansetze, bis ich herausgefunden habe, wo das Huhn ist und wo das Ei liegt. Lassen Sie mich darüber nachdenken.
 

Wenn ich es richtig verstanden habe, wird Ihr Risiko für den obigen Grenzfall nach der folgenden Formel berechnet

Us_Risk = r + s/D

Im Allgemeinen wird Ihr Risiko wie folgt berechnet

Us_Risk = r + u(D), wobei r eine Konstante ist und u(D) eine beliebige Funktion nach Ihrem Ermessen ist, die monoton abnimmt und gegen Null tendiert.

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