Der "Vielleicht haben wir ja Glück"-Ratgeber - Seite 2
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Dann werden wir die Aufgabe leicht modifizieren, nämlich einen EA zu finden, der zufällig Orders nach dem "eagle-reckoning" Prinzip in Bezug auf ihre Richtung mit TP=SL+spread+commissions+N pips platziert.
siehe Trailer. Aus der Branche Avalanche von Murad Ismayilov. Auf dieser Grundlage arbeite ich an meiner Variante, über die ich ein paar Seiten vorher in Ihrem Zweig "Indikator..." geschrieben habe.
Das Prinzip der Avalanche oder Martingale ist anwendbar, wenn die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses nahe bei 50 % liegt, aber auf dem Devisenmarkt ist diese Wahrscheinlichkeit viel geringer, denke ich, und wenn jemand es weiß, bitte ich um Mitteilung.
Siehe meine Beiträge auf dieser Seite und den vorherigen Beitrag in Ihrem Thema.
Er scheint ein Erwachsener zu sein, behauptet sogar, ein Dozent zu sein, benimmt sich aber wie ein verrückter Schuljunge. Ein normaler Mensch mit rudimentären Mathematikkenntnissen wird sich nicht einmal die Mühe machen, das zu überprüfen - alles ist trivial in der Berechnung.
Docent, hier sind die Kolmogorov-Formeln für die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten unter der Annahme, dass die Kursbewegung einem Bernoulli-Muster folgt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Punkt Veränderung pro Tick nach oben oder unten von 50%:
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Wo:
p(tp) - die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnmitnahme vor dem Stop-Loss
p(sl) - Wahrscheinlichkeit, dass der Stop-Loss vor dem Take-Profit gesetzt wird
tp - Größe des TakeProfits in Punkten
sl - Größe des Stoploss in Pips
Spread - Größe des Spreads in Punkten.
Damit Sie keine dummen Fragen stellen, hier Ihre Hausaufgabe: Berechnen Sie die erwartete Auszahlung Ihrer Strategie in Pips und den Spread in 1 Pip.
Können Sie einen EA vorschlagen, der zwei entgegengesetzte Aufträge mit der gleichen Größe, TP und SL zu Beginn eines Balkens setzt (z. B. BAY lot 1, TP 30, SL 20 und NELL lot 1, TP 30, SL 20)? Bitte kommentieren Sie diese Art von Strategie nach dem Zufallsprinzip, wenn jemand sie getestet hat.
Er scheint ein Erwachsener zu sein, behauptet sogar, ein außerordentlicher Professor zu sein, benimmt sich aber wie ein Schuljunge, der auf den Kopf gefallen ist. Ein normaler Mensch mit rudimentären Mathematikkenntnissen hat nichts zu prüfen - alles ist trivial zu berechnen.
Unter der Annahme, dass die Kursbewegung dem Bernoulli-Schema folgt und die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung von 1 Punkt pro Tick nach oben oder unten 50 % beträgt, sind hier die Kolmogorov-Formeln zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten aufgeführt:
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Wo:
p(tp) - Wahrscheinlichkeit, dass der Take Profit vor dem Stop Loss ausgelöst wird
p(sl) - Wahrscheinlichkeit, dass der Stop-Loss vor dem Take-Profit ausgelöst wird
tp - Größe des TakeProfits in Punkten
sl - Stop-Loss-Größe in Pips
Spread - Größe des Spreads in Pips
Damit Sie keine dummen Fragen stellen, hier Ihre Hausaufgabe: Berechnen Sie die erwartete Auszahlung Ihrer Strategie in Pips und den Spread in 1 Pip.
Sie haben immer noch nicht begriffen, dass der Markt sich einen Dreck um irgendwelche Wahrscheinlichkeitsberechnungen schert, selbst wenn sie von Kolmogorow abgeleitet sind.
Assistenzprofessor, stellen Sie einen Tutor ein, der Ihnen die Grundlagen der Mathematik beibringen kann. In der Zwischenzeit kann man für dieses Fach in einer normalen Schule nicht einmal eine Note bekommen.
Es ist Ihnen schon oft erklärt worden, dass Sie ständig Ursache und Wirkung, Wunschdenken (Anpassen) und Realität (Vorwärtsprüfung) verwechseln. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie oder die Spieltheorie an der Börse nicht funktioniert, sondern nur, dass Sie in Mathematik nicht ausreichend ausgebildet sind, um sie in einem angewandten Bereich anzuwenden.
Bei einer großen Anzahl von Trades werden die Wahrscheinlichkeiten für Gewinnmitnahmen und Stop-Loss durch die Kolmogorov-Formel recht gut beschrieben. Zum Beispiel:
Berechnen Sie anhand des Berichts:
Da der Stoploss und der Takeprofit jeweils 500 Pips (fünfstellig) betragen, sollten die Gewinn- und Verlustbeträge etwa 500 $ betragen.
Die Erwartung, d.h. der Spread Overhead im Bericht beträgt 72,43 $ (Spread über 72 Punkte)
Berechnen wir die Wahrscheinlichkeit des Take Profit mit der Kolmogorov-Formel:
p(tp) = (500 - 72,43) / (500 + 500) = 0,42757, d. h. 42,757 %.
Aus dem Bericht geht hervor, dass der prozentuale Anteil der gewinnbringenden Geschäfte 42,84 % beträgt, d. h. es liegt ein Fehler im dritten Zeichen vor.
Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse wissenschaftlich korrekt sind, ist der Nachricht ein Expert Advisor im Quellcode beigefügt, mit dessen Hilfe die Experimente durchgeführt wurden.
Die Versuche sollten vorzugsweise bei ausgeschaltetem Internet durchgeführt werden, damit die Streuung fixiert ist.
Assistenzprofessor,
Jura. Du bist großartig. Ich ziehe den Hut vor Ihnen. Ich dachte, du würdest ihn umbringen (zu Recht).
Ich wollte auch fragen, woher er sein Abiturzeugnis hat, habe es sogar geschrieben und mich dann selbst verbannt)
Ich wollte auch fragen, wo er seinen Highschool-Abschluss gemacht hat.
Wen interessiert das? In Tadschikistan (und nicht nur dort) herrscht ein deutlicher Mangel an Lehrern. Auch Sultonov ist also ein Assistenzprofessor.
Jura. Du bist großartig. Ich ziehe den Hut vor Ihnen. Ich dachte, du würdest ihn umbringen (zu Recht).
Ich wollte auch fragen, wo er sein Abiturzeugnis geklaut hat, es sogar geschrieben hat und sich dann selbst gesperrt hat)