Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 65
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
ausschließlich zum Vergleich mit der neutralen Option (sb), um Tendenzen/Renditen zu ermitteln
Trendigkeit ist natürlich eine seltsame Eigenschaft.
Aber wir alle sollten uns für die Vorhersehbarkeit des Kurses zum Zeitpunkt des letzten Taktes interessieren. Was können wir aus der Geschichte über die Vorhersehbarkeit schließen? Bis jetzt kann ich dem, was ich hier dargelegt habe, nichts hinzufügen. Dies sind die folgenden Anforderungen an das Modell:
1. das R-Quadrat muss gegen 1 tendieren
2. der Fehler der Modellanpassung an den Kurs sollte kleiner sein als die Kerzenlänge für den prognostizierten Zeitrahmen
3. die Wahrscheinlichkeit, dass der Modellkoeffizient gleich Null ist, sollte gegen Null gehen
4. die Wahrscheinlichkeit, dass keine Autokorrelation im Rückstand vorhanden ist, sollte mehr als 10 % betragen und sich 100 % nähern
5. die Wahrscheinlichkeit, dass der Rückstand nicht heteroskedastisch ist, muss mehr als 10 % betragen und sollte sich 100 % nähern
6. der Modellrückstand muss nahe am stationären Rückstand liegen
7. der Vorhersagefehler sollte mindestens ein Stoppniveau anstreben.
Wenn es Ihnen gelingt, eine bestimmte Anzahl von Modellen zu sammeln, die alle diese Anforderungen erfüllen, können Sie unter diesen Modellen das optimale Modell mit dem maximalen Gewinnfaktor suchen.
Wenn nicht, können Sie nicht in den Markt eintreten, weil es kein Modell für den aktuellen Markt gibt. Und wenn Sie auf dem Markt gewesen sind, müssen Sie aussteigen.
Vielleicht liege ich falsch? Aber alles, was aufgelistet ist, wurde durch Berechnungen in diesem Thread und meinen Artikeln bewiesen und nicht widerlegt.
3. die Wahrscheinlichkeit, dass der Modellkoeffizient gleich Null ist, sollte gegen Null tendieren
4. die Wahrscheinlichkeit, dass keine Autokorrelation im Residuum vorliegt, sollte mehr als 10% betragen und gegen 100% tendieren
5. die Wahrscheinlichkeit, dass keine Restheteroskedastizität vorliegt, sollte mehr als 10 % betragen und sich 100 % nähern
Diese Kriterien sind seltsam, und die Grenzwerte sind mehr als verdächtig. Was ist, wenn die Wahrscheinlichkeit von 4) gleich, sagen wir, 75% ist, dann können wir mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass es keine Autokorrelation gibt?
An der Beweiskraft der stochastischen Schlussfolgerung ist etwas faul.
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
Ich habe über eine andere Auswirkung geschrieben: "Eine Position mit Nullvolumen ist keine Position und nichts anderes". In MT4 können Sie eine integrale Position mit einem Volumen von Null, aber mit beiden Hälften offen machen.
Zwei Systeme sind gleichwertig in Bezug auf unterschiedliche Rechnungslegungsmethoden, solange ihr Eigenkapital und ihr Saldo genau gleich sind. Die Rechnungslegungsmethoden beeinflussen die Logik des Systems. Sie brauchen einen Beweis?
Aber das ist bei diesem System nicht der Fall, egal wie man es betrachtet. Wenn ich etwas nicht verstehe, erklären Sie es bitte. Vielleicht ist der Saldo in diesem Fall überflüssig, und nur der Ausgleich des Eigenkapitals ist ausreichend?
Ich kann Ihnen mehr darüber erzählen. Kann mir jemand ein geeignetes Zeichenprogramm empfehlen, mit dem ich Pfeile, Kreise und andere einfache Markierungen auf der Zeichnung anbringen kann? Kein Photoshop.
P.S. Ich habe es gefunden, FastStone. Was ich nicht gefunden habe, ist, wie man Bearbeitungen darin speichern kann.
Die Kriterien sind merkwürdig, und die Grenzwerte sind mehr als verdächtig. Was ist, wenn die Wahrscheinlichkeit von 4) z.B. 75% beträgt, dann können wir sicher davon ausgehen, dass es keine Autokorrelation gibt?
Hier stimmt etwas nicht mit der Beweiskraft der statistischen Schlussfolgerung.
10 % ist von den Nullhypothesen. Sie klingen unterschiedlich, und 10 % ist die Zahl, mit der man das Gespräch beginnen sollte, 5 % ist eher üblich.
Für 4) klingt das genau so:
Aber: keine Autokorrelation im Residuum. Wir haben eine Zahl von 6 %. Schlussfolgerung: Bei einem Signifikanzniveau von 5 % lehnen wir die Hypothese Aber ab, aber bei einem Signifikanzniveau von 10 % können wir die Hypothese Aber nicht ablehnen.
Meine Argumentation ist leichter zu akzeptieren. Aufgrund der Ungenauigkeit meiner Formulierung kann man davon ausgehen, dass 75% die Wahrscheinlichkeit ist, dass keine Autokorrelation vorliegt. Das ist völlig falsch. Es geht um die Hypothese, nicht um die Autokorrelation.
Aber das ist bei diesem System nicht der Fall, egal wie man es betrachtet. Wenn ich etwas nicht verstehe, erklären Sie es mir. Vielleicht ist das Gleichgewicht hier überflüssig, und nur der Ausgleich des Eigenkapitals reicht aus...?
Ich wiederhole. Es ist machbar, aber langweilig. Dieses Knüppelchen beeinflusst die Logik des Systems.
Ich verstehe. Zumindest ein Netizen hat zugegeben, dass das ein Flop ist. Die Logik des Systems ändert sich natürlich nicht. Es ist die Umsetzung, die sich ändert.
Ich werde das, was ich tun wollte, in das "stat.arb on muve and price"-System einfügen.
Klicken Sie auf die Abbildung, um eine bessere Ansicht zu erhalten. Und nun eine Erklärung:
Nach dem Zeitpunkt des Preises Kauf (zusammen mit dem 13. Verkauf eines muv) ist es notwendig, die Position zu begleiten und auf den Moment zu warten, wenn die Situation günstig wird. Wir sollten immer darauf achten, dass der muv immer zum aktuellen Zeitpunkt verkauft wird. Wenn der nächste Takt geschlossen wird, sollte der früheste Teil der Bewegung geschlossen und ein neuer geöffnet (verkauft) werden. Sie müssen nicht dasselbe mit dem Preis tun.
Der Verkauf der muv - in Teilen von 0,01, und der Kauf des Preises - in Teilen von 0,13, weil hier die muv Zeitraum ist 13.
Aber beim Netting nach dem 13. Schritt sind wir ständig aus dem Markt :(
Und man hat den Eindruck, dass es möglich ist, sogar mit einem Wiener Verfahren Gewinn zu machen!
Slava, erstellen Sie einen Zeitplan für den Rückschwung zur SB. Ich möchte sicherstellen, dass nicht der Schwanz den Hund anführt.
Ich habe es für Sat überprüft. Für Sat Kopieren der Volatilität eines echten Instruments und klassische. Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Es ist unmöglich, die Renditen unter einem Tag auf diese Weise zu schätzen. D.h. für Sat, die reale Vol. verwendet, stimmen die Ergebnisse zu 100% mit realen Reihen überein. Sie zeigt die zyklische Intraday-Volatilität, und die Differenz zum Sat wird durch zyklische Veränderungen der Volatilität erklärt. Die täglichen Daten zum Sat mit real ox oder classic Sat stimmen im Gegensatz zu den realen Reihen eindeutig mit den theoretischen überein. Im Allgemeinen bringt der Ochse viele Effekte mit sich, die schwer richtig zu interpretieren sind.
Klicken Sie auf die Abbildung, um eine bessere Ansicht zu erhalten. Und nun eine Erklärung:
Nach dem Zeitpunkt des Preises Kauf (zusammen mit dem 13. Verkauf eines muv) ist es notwendig, die Position zu begleiten und auf den Moment zu warten, wenn die Situation günstig wird. Wir sollten immer darauf achten, dass der muv immer zum aktuellen Zeitpunkt verkauft wird. Wenn der nächste Takt geschlossen wird, sollte der früheste Teil der Bewegung geschlossen und ein neuer geöffnet (verkauft) werden. Sie müssen nicht dasselbe mit dem Preis tun.
Aber beim Netting nach dem 13. Shang sind wir immer aus dem Markt :(
wie verkauft man einen muv? :)
Der muv ist gleich dem arithmetischen Mittel der Preise auf den verschiedenen Balken. In der Anfangsphase der Muva-Ansammlung verkaufen wir den Preis :) Nach 13 Schritten stellt sich heraus, dass wir den Muv verkauft haben. Genauer gesagt, die Summe der Preise wird verkauft. Aber beim 13. Schritt kaufen wir den Preis in einer Höhe, die die Akkumulationsschritte genau 13 Mal übersteigt.
Ich habe absichtlich eine einfache Maschine genommen. Bei den anderen wird es viel komplizierter sein.