Es ist Freitag und es ist langweilig. :( - Seite 9
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Dieser Parameter gibt Aufschluss über die potenzielle Rentabilität des Gesamtsystems.
Für mich ist der Gewinnfaktor viel aussagekräftiger, wenn man von allgemeinen Schätzungen ausgeht.
Machen Sie das Ziel gleich dem Anschlag und sehen Sie nach. Wenn das System rentabel bleibt, ist es gut.
Kein Ziel. Die Grundidee solcher Systeme habe ich bereits beschrieben:
Wir haben ein Signal -> wir sind auf dem Markt.
Das Signal verschwindet -> wir steigen aus.
Normalerweise bedeutet das Verschwinden des Signals das Erreichen eines Preispunktes, so dass es sich im Wesentlichen um ein Schleppnetz handelt.
Trendfolgesysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie über viele Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Das ist ihre Essenz.
Es gibt keine Zielvorgaben. Die Grundidee solcher Systeme habe ich bereits beschrieben:
Es gibt ein Signal -> wir sind auf dem Markt.
Es gibt kein Signal -> wir steigen aus.
In der Regel ist das Verschwinden des Signals das Erreichen eines bestimmten Preispunktes, so dass es sich im Wesentlichen um ein Schleppnetz handelt.
Trendfolgesysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie über viele Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Das ist ihre Essenz.
Und dann, was der Markt hergibt. (wieder, imho)
Das Signal ist weg - Schleppnetz!
Und dann, was der Markt hergibt. (wieder, imho)
Der Trick besteht darin, dass, wenn das Signal verschwunden ist, es entweder eine Vermutung oder eine Umkehrung ist. D.h. die Chancen stehen in jedem Fall nicht zu unseren Gunsten.
Das ist der Trick: Wenn das Signal weg ist, ist es entweder eine Vermutung oder eine Umkehrung. Die Chancen stehen also so oder so nicht gut für uns.
Es sei denn, Sie schreiben bereits schwarze Zahlen, wenn das Signal verschwunden ist. Wozu brauchen wir sonst ein solches Signal...
Freitag!!!! Wartet auf mich Mädchen))
BCS-Empfangsdamen
Für mich ist der Gewinnfaktor viel aussagekräftiger, wenn man von allgemeinen Schätzungen ausgeht.
Die PK ist bei der Reinvestition nicht aussagekräftig und daher unpraktisch. MO spiegelt den durchschnittlichen Gewinn/Verlust pro Handel wider.
Wenn der MO Ihres TS im Laufe der Zeit relativ konstant ist, dann ist es vernünftig anzunehmen, dass 200 Trades auf den Forward 200 x MO Pips bringen könnten.
es sei denn, Sie haben bereits schwarze Zahlen geschrieben, wenn das Signal erloschen ist. Wozu bräuchte man sonst ein solches Signal...
Das ist es ja: Das Fehlen eines Bewegungssignals ist im Grunde ein Schleppnetzalarm.
Die PK ist bei der Reinvestition nicht aussagekräftig und daher unpraktisch. MO spiegelt den durchschnittlichen Gewinn/Verlust pro Handel wider.
Wenn der MO Ihres TS im Laufe der Zeit relativ konstant ist, dann ist es vernünftig anzunehmen, dass 200 Termingeschäfte 200 x MO Pips einbringen können.
Das kann durchaus der Fall sein... Aber mich interessiert vor allem die Stabilität des Systems. Der PF ist der beste Weg, um dies zu beurteilen.
Ja, um es deutlicher zu machen - nicht nur die Nachhaltigkeit (PF steht nicht in direktem Zusammenhang damit), sondern die Wahrscheinlichkeit einer langen Reihe von Verlustgeschäften.
Ein weiterer interessanter Parameter ist der Rückgewinnungsfaktor. Aber nicht in der üblichen Form, sondern für die gesamte Testzeit. Manchmal wird er daher nicht als RF geschrieben (er wird nach Zeit berechnet), sondern als P:MD (Gewinn pro maximalem Drawdown). Dieser Parameter eignet sich übrigens gut für die Schätzung/Auswahl von Parametern während der Optimierung. Hier ist eine kleine Illustration von Tests meiner Systeme:
Die PK ist bei der Reinvestition nicht aussagekräftig und daher unpraktisch. MO spiegelt den durchschnittlichen Gewinn/Verlust pro Handel wider.
Wenn der MO Ihres TS im Laufe der Zeit relativ konstant ist, dann ist es vernünftig anzunehmen, dass 200 Trades auf den Forwards 200 x MO Pips bringen könnten.
MO liefert keine Informationen über das Risiko (Drawdown) und ist daher insbesondere für MM und Reinvestitionen nutzlos.