Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 51
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Ja, was beweist die Ineffizienz des Marktes, wie kann man sie auf den Handel anwenden? Noch viel weniger für Prognosen. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass ALLE früheren Kursbewegungen Auswirkungen auf den zukünftigen Zustand haben? Nein, aber sie tut es. Und Adverse Tactics beweist es. Es gibt auch Vadimchi's Channels und Swings, er kennt mit Sicherheit "jeden Pickel auf dem Körper des Preises" und hat das schon viele Male in der Sendung bewiesen. Die Frage ist etwas anderes, nämlich der praktische Wert der Forschung. Die Muster müssen studiert und im praktischen Handel angewendet werden. Diese Muster müssen jedoch wiederholbar und universell sein und den gesamten Markt für ein Instrument abdecken. Hier haben sich so kluge Köpfe versammelt, aber sie wiederholen seit vielen Jahren immer wieder das Gleiche.
Die Preisbewegung verläuft wie folgt - auf und ab, auf und ab. Das ist das sich wiederholende Muster. Zwei Primitive, zwei verwandte Bewegungen. Warum sollte man sie nicht unter statistischen Gesichtspunkten untersuchen?
Hier ist ein weiteres Muster, Vadimchis Kanal. Ich versichere Ihnen, es funktioniert.
Hier ist ein weiteres von Vadimchis Schwingungsmustern. Es funktioniert auch. So süß wie es nur geht.
Ich wünschte, wir könnten diese Muster statistisch mit Formeln beschreiben.
Ich habe dummerweise mehrere Jahre meines Lebens damit verbracht, nach Mustern zu suchen. Nun, ich habe sie gefunden, und was dann? Das Wissen ist absolut, unfehlbar. Immer. Wir zeichnen und glauben. Und wie hoch ist der Vorhersagefehler? Oder am Anfang, was genau spiegelt das Muster in dem Zitat wider? Und die vielleicht wichtigste Frage ist: Wird Ihr Muster in Zukunft oder in naher Zukunft nicht verblassen? Und wenn Sie beim Handel kein Gespür für den Markt entwickelt haben, dann ist ein Dump beim Handel mit Mustern obligatorisch.
Nun ja, natürlich. Aber aus irgendeinem Grund erwähnen Ökonometriker immer wieder gerne die EMH und ihre drei Formen - schwach, moderat und stark.
Wenn es nichts zu beweisen gäbe, wäre die EMH längst Geschichte. Aber sie ist es nicht, sie bleibt eine reine Nudel, die weiter herumgetragen wird.
Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ALLE früheren Kursbewegungen einen Einfluss auf den zukünftigen Zustand haben? Nein, und doch ist es so. Und Adverse Tactics beweist es.
Sie "beweist" es praktisch, d.h. durch Handel. Sie beweist es nicht.
Außerdem habe ich eine Frage an .... Ist TADV formalisierbar oder nicht?
Und dann sind da noch Vadimchis Kanäle und Schwankungen, und er kennt "jeden Pickel am Körper des Preises".
[...]
Hier ist ein weiteres Muster, Vadimchis Kanal. Ich versichere Ihnen, es funktioniert.
Wir haben hier nur einen Ökonometriker - faa1947. О
Nun, ja, natürlich. Aber aus irgendeinem Grund erinnern Ökonometriker immer wieder gerne an die EMH und ihre drei Formen - schwach, moderat und stark.
Ich kann mich nicht an ein Ökonometrie-Lehrbuch erinnern, in dem dies erwähnt wird. Wäre es möglich, einen Link anzugeben?
Im Mittelpunkt der Ökonometrie steht die Erkenntnis, dass der Markt nicht stationär ist. Das ist es, worum es bei der ganzen Aufregung geht.
Wenigstens versuchen Sie, etwas mit Tests zu prüfen und zu rechtfertigen.
Das Beispiel in R wurde von 772 Personen abgeschrieben. R ist kein Indikator - versuchen Sie es in 5 Minuten und vergessen Sie es. Ein außergewöhnlich mieses System. Hier ist die R-Ökonometrie in vollem Gange und 772 Personen versuchen, sie zu verstehen. Ich habe einfach nichts zu tun, also poste ich.
Von diesen 772 haben nur ein paar Dutzend begonnen, R ernsthaft zu verstehen. Und das ist eine Schätzung von oben :)
Törichterweise habe ich mehrere Jahre meines Lebens damit verbracht, nach Mustern zu suchen. Nun, ich habe es gefunden, und was dann? Das Wissen ist absolut, unfehlbar. Immer. Wir zeichnen und glauben. Und wie hoch ist der Vorhersagefehler? Oder am Anfang, was genau spiegelt das Muster im Zitat wider? Und die vielleicht wichtigste Frage ist: Wird Ihr Muster in Zukunft oder in naher Zukunft nicht verblassen? Und wenn Sie beim Handel kein Gespür für den Markt entwickelt haben, dann ist ein Dump beim Handel mit Mustern obligatorisch.
Nun, ja, natürlich. Aber aus irgendeinem Grund erinnern Ökonometriker immer wieder gerne an die EMH und ihre drei Formen - schwach, moderat und stark.
Wenn es nichts zu beweisen gäbe, wäre die EMH schon lange aus der Geschichte verschwunden. Aber sie ist es nicht, sie bleibt eine reine Nudel, die weiter herumgetragen wird.
Sie "beweist" es praktisch, d.h. durch Handel. Sie beweist es nicht.
Außerdem habe ich eine Frage an .... Ist TADV formalisierbar oder nicht?
Ist sie formalisierbar oder nicht? Oder muss er weiterhin manuell gehandelt werden?Alexej, ich habe Ihnen privat geantwortet - nicht formalisierbar, aber formalisierbar;)
Andernfalls wäre es nicht möglich, sie in Code auszudrücken.
Ich kann mich nicht an ein Ökonometrie-Lehrbuch erinnern, in dem dies erwähnt wird. Können Sie einen Link angeben?
Die Ökonometrie beruht auf der Annahme, dass der Markt nicht stationär ist. Das ist es, worum es geht.
Nun, das ist ein Anfang. Allerdings auf Englisch.
... Alexey, ich habe es dir unter vier Augen gesagt - es ist nicht formalisierbar, es ist formalisierbar!)
So weit, dass Sie ganz ohne Hände auskommen können?
P.S. Ich habe mit Händen gehandelt, aber gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Ich will einen absoluten Roboter.
Nun, zumindest versuchen Sie, etwas mit Tests zu überprüfen und zu belegen.
Von diesen 772 haben nur ein paar Dutzend begonnen, R ernsthaft zu verstehen. Und das ist eine Schätzung von oben :)
Nun, das ist ein Anfang. Wirklich, auf Englisch.
So weit, dass Sie ganz ohne Hände auskommen können?
Ganz genau!
Alle Screenshots, die ich hier gepostet habe, sind alle von der Arbeit des Programms.