Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 15
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie meinen die Manipulation von Nachrichten, Berichten, Gerüchten und Veröffentlichungen?
Nein, nur Handelstechniken.
// Vor langer Zeit, in den siebziger Jahren, als die UdSSR Getreide an der Börse kaufte, gab es eine lustige Situation. Die Getreidemengen waren sehr groß, und anstatt im Laufe des Jahres kleine Käufe zu tätigen, schüttete die UdSSR, der Bürokratie des staatlichen Plans gehorchend, jedes Jahr im gleichen Zeitraum Geld aus,
Die UdSSR, die der Bürokratie des Gosplans gehorchte, stürzte sich jedes Jahr zur gleichen Zeit wie ein hungriger Elefant auf die Börse. Nun, zunächst einmal wurde dies erwartet, und die Preise enthielten bereits vor den Käufen die Erwartung des Bedarfs der UdSSR.
und kroch nach oben. Zweitens haben die Mengen selbst den Preis noch weiter in die Höhe getrieben. Die gleiche Menge hätte technisch innerhalb eines Jahres zu einem niedrigeren Preis erworben werden können.
Nein, nur Handelsmethoden.
// Vor langer Zeit, in den siebziger Jahren, als die UdSSR Getreide an der Börse kaufte, gab es eine lustige Situation. Das Volumen der Getreidekäufe war sehr groß, und anstatt im Laufe des Jahres kleine Käufe zu tätigen, schüttete die UdSSR, der Bürokratie des staatlichen Plans gehorchend, jedes Jahr im gleichen Zeitraum Geld aus,
Die UdSSR, die der Bürokratie des Gosplans gehorchte, stürzte sich jedes Jahr zur gleichen Zeit wie ein hungriger Elefant auf die Börse. Zunächst einmal wurde dies erwartet, und die Preise enthielten bereits vor den Käufen die Vorwegnahme des Bedarfs der UdSSR.
und kroch nach oben. Zweitens trieben die Mengen selbst den Preis noch weiter in die Höhe. Die gleiche Menge hätte technisch innerhalb eines Jahres zu einem niedrigeren Preis erworben werden können.
d.h. die Aufteilung nach dem Zweck der Manipulation - um das eigene Interesse zu verbergen, indem man einen guten Einstiegs-/Ausstiegskurs erhält, oder um andere zu Verlusten zu verleiten? Grob gesagt: das Eigene schützen oder das Fremde wegnehmen.
D.h. die Einteilung in den Zweck der Manipulation - das eigene Interesse zu verbergen, indem man einen guten Einstiegs-/Ausstiegskurs erzielt, oder andere in die Verlustzone zu führen? Grob gesagt: Schützen Sie, was Ihnen gehört, oder nehmen Sie weg, was Ihnen nicht gehört.
1) wissentliches Arbeiten mit Mengen, die den Markt nicht beeinflussen
2 Arbeit mit Mengen, die den Markt beeinflussen können
------------------------------
Ich würde es so lassen, wie es ist.
Der nächste große Bereich des Handels können Akkumulations-/Distributionsstrategien sein. Ihr Wesen besteht darin, dass ein bestimmter Teil der Marktteilnehmer dazu neigt, eine große Gesamtposition auf der Long- oder Short-Seite anzuhäufen, und dann beginnt, seine Positionen massenhaft zu schließen, was zu einer gegenläufigen Bewegung führt. Auch hier geht es nur um einen Teil der Marktteilnehmer - der Markt ist neutral und das Volumen der offenen Long-Positionen entspricht dem Volumen der offenen Short-Positionen, wenn jemand gekauft hat, dann hat jemand genau diese Positionen verkauft.
Zu diesen Methoden können die Elliottianer gezählt werden, die sich im Wesentlichen mit der Dynamik der Akkumulation/Distribution für Händler mit unterschiedlichen Anlagehorizonten beschäftigen.
Sentiment-Methoden, die versuchen, auf die Entleerung von Spekulationsblasen zu setzen.
Verschiedene Methoden zur Analyse der Gesamtpositionen von Händlern sind auf einer bestimmten Grundlage vereint: z. B. auf der Grundlage von CFTC-Berichten über die Positionen von Großspekulanten/Hedgern/allen anderen.
Ihnen gemeinsam ist der Oszillator, der im Wesentlichen den relativen (und manchmal absoluten) Wert der kumulierten Position der betrachteten Gruppe darstellt. Sie wird nicht immer aus den Preisdaten berechnet. Manchmal werden Daten von anderen Märkten verwendet (z. B. Optionen), verschiedene Indikatoren von speziellen Agenturen usw.
Slava, definieren Sie, was Sie untersuchen und analysieren wollten. Diese Gleichheit gilt nur für den letzten Punkt. Ich denke, Sie haben mit den Kräften im Becher und den Kräften, die bereit sind, die Volumina im Becher abzudecken, begonnen.
Natürlich haben Sie in einem bestimmten Zeitraum genau so viel verkauft, wie Sie gekauft haben, wer würde daran zweifeln.
Damit hat er angefangen:
Im Allgemeinen gibt es 4 Kräfte: Liquidität zum Verkaufen, Liquidität zum Kaufen, Marktkäufer, Marktverkäufer.
Sie können abkürzen: LS, LB, MB, MS. Man kann sie sich als Funktionen des Preises und der Zeit vorstellen, und die Ausgabe ist das zu kaufende oder zu verkaufende Volumen: LS(P,t)=V, usw.
Er selbst identifizierte die Kräfte mit den Mengen. Ich hingegen bat ihn zu erklären, wie ein solcher "p-n-p-Übergang" funktioniert, welchen Sinn es hat, Angebot und Nachfrage unterschiedlich zu bezeichnen, und worin der Unterschied für den Markt zwischen MB und MS besteht
Durch die Berücksichtigung von Ungleichungen vom Typ MB >> LS impliziert der Autor, dass die Modelle MB bekannt sind, und legt damit die Tatsache ihrer Ausführung fest. Es gibt keinen MB im Stapel, daher können und sollten die Markteintrittswünsche durch die Tatsache der Ausführung und nicht durch die Tatsache der Konzeption erklärt werden. Wenn ein Marktauftrag nicht ausgeführt wurde, hat er keine Auswirkung auf den Markt, bis er zum entsprechenden Tageszeitpunkt ausgeführt wird. Ich verstehe, was Sie sagen und worauf andere mich hinweisen. Auf den Wunsch, irgendwann auf dem Markt zu vollstrecken. Oder für Marktaufträge, die beim ersten Mal nicht vollständig ausgeführt wurden. Ich stehe dafür, dass der nicht ausgeführte Teil erst dann in das Modell einfließen sollte, wenn er ausgeführt wird, da sonst die Phantomrechnung dazu führt, dass man erst den Wunsch (MV Wunsch) und dann die Ausführung (MV Ausführung) verbucht. Es handelt sich nicht mehr um 4 Kräfte, sondern um mehr und vor allem um Kräfte unterschiedlicher Natur in Bezug auf den Markt.
@Avals: Wie Sie sehen, verstehen selbst diejenigen, die zu verstehen scheinen, was Sie sagen wollen, Sie nicht ganz. Ich bezweifle, dass jemand Ihren Übergang von den 4 Kräften zur Aufteilung der Handelsansätze versteht. Ich würde mir eine strengere Formalisierung wünschen. Was ich bisher sehe, ist, dass Sie, nachdem Sie Angebot und Nachfrage in Markt- und Limit-Ordervolumina aufgeschlüsselt haben, diese unterschiedlich bezeichnet haben - die 4 Kräfte - und allgemein bekannte Meinungen zu Handelsansätzen (TA, FA, Spekulation, Investment, Arbitrage) zitiert haben. Es sieht nach nicht zusammenhängenden Teilen aus.
Fazit: Bringen Sie Angebot und Nachfrage auf dem Markt in Bezug auf das Volumen von Limit- und Market+Stop-Aufträgen auf den Punkt. Wir haben MS, MB, LS und LB. Anhand des Verhältnisses dieser Volumina lässt sich die Marktentwicklung vorhersagen. Angenommen. Es gibt verschiedene Ansätze für den Handel auf dem Markt. Es ist allgemein bekannt. Ich möchte hinzufügen, dass dieser ganze Ansatz mit MS, MB, LS und LB erst im Nachhinein, in der Geschichte, anwendbar ist, wenn MB und MS bekannt geworden sind. Nützlichkeit?
Ich will gleich sagen, dass ich keine strenge mathematische Formalisierung dafür habe und auch keine brauche. Es ist nur eine Frage der Bequemlichkeit. Bestimmte Verhältnisse zwischen diesen Kräften führen zu bestimmten Ereignissen, die sich im Diagramm widerspiegeln. Wenn z. B. die Liquidität an einem bestimmten Punkt des gehandelten Bereichs im Vergleich zur Marktseite gering ist, kommt es zu einer hohen Volatilität, und der Kursanstieg Das Endergebnis hängt vom Verhältnis der Kauf- und Verkaufsmarktaufträge ab.
Sie werden nicht, imho, mindestens ein ernsthaftes Thema in den letzten sechs Monaten, wer braucht Statistiken, ich werde in die Lawine Thread für die Phantasie zu gießen.
was den Subtext betrifft: großartig! aber ich würde FA aus der Art des Verdienstes herausnehmen, denn es ist nicht einmal die Arbeit von Investmentgesellschaften und anderen, sondern von staatlichen Institutionen (wahrscheinlich politische Spiele, ich denke saisonale Trends, Globalisierung und die Weltwirtschaft im Allgemeinen) - ich denke, dass Ökonomen und Politiker Geld verdienen, während Marktteilnehmer FA für Nachrichten und Insiderinformationen nutzen
Und noch etwas: Ich weiß nicht einmal, wie ich es formulieren soll, aber für den Handel gibt es nur zwei physikalische Größen: Preis und Zeit, wie also kann man diese beiden Parameter in einem gemeinsamen Ansatz verbinden?
Ich denke, der letzte Gedanke ist für den Devisenhandel nur teilweise relevant. Ich denke, dass das Volumen nicht weniger wichtig ist, um den Ansatz zu formalisieren.
Lassen Sie mich erklären, warum: Im Großen und Ganzen handelt ein Händler mit Informationen. Die Händlertypen unterscheiden sich durch die Art der Informationen und ihre Zeithorizonte (Grad des Einflusses der Informationen in Abhängigkeit von der Zeit), die er berücksichtigt. Die Größe des Händlers (Volumen und Zeithorizont der Geschäfte), die Menge und die Art der Informationen, die er nutzt, bestimmen die optimale Organisationsstruktur des Händlers (Hedge-Fonds, Bank, privater Händler usw.).
Moderne Devisenhändler nutzen bewusst knappe Informationen, da es keine Möglichkeit gibt, die Meinungen von Händlern verschiedener Typen zu einem bestimmten Zeitpunkt objektiv zu ermitteln. Teilweise werden solche Informationen durch das Handelsvolumen geliefert, genauer gesagt durch Time & Sales - ein Band mit aktuellen und vergangenen Transaktionen, das Informationen über die Preise, den Ort, das Volumen, die Zeit und die Market Maker (ECNs) enthält, über die diese Geschäfte getätigt wurden. Die Beliebtheit des Devisenhandels ist auf seine Zugänglichkeit (Liquidität, also Hebelwirkung) zurückzuführen, nicht aber auf die Quantität oder Qualität der Informationen, die gehandelt werden können.
@Avals: Wie Sie sehen, verstehen selbst diejenigen, die zu verstehen scheinen, was Sie sagen wollen, Sie nicht ganz. Ich bezweifle, dass irgendjemand Ihren Wechsel von den 4 Kräften zu einer Aufteilung der Handelsansätze versteht. Ich würde mir eine strengere Formalisierung wünschen. Was ich bisher sehe, ist, dass Sie, nachdem Sie Angebot und Nachfrage in Markt- und Limit-Ordervolumina aufgeschlüsselt haben, diese unterschiedlich bezeichnet haben - die 4 Kräfte - und allgemein bekannte Meinungen zu Handelsansätzen (TA, FA, Spekulation, Investment, Arbitrage) zitiert haben. Es sieht nach nicht zusammenhängenden Teilen aus.
Fazit: Bringen Sie Angebot und Nachfrage auf dem Markt in Bezug auf das Volumen von Limit- und Market+Stop-Aufträgen auf den Punkt. Wir haben MS, MB, LS und LB. Anhand des Verhältnisses dieser Volumina lässt sich die Marktentwicklung vorhersagen. Angenommen. Es gibt verschiedene Ansätze für den Handel auf dem Markt. Es ist allgemein bekannt. Ich möchte hinzufügen, dass dieser ganze Ansatz mit MS, MB, LS und LB erst im Nachhinein, in der Geschichte, anwendbar ist, wenn MB und MS bekannt geworden sind. Nützlichkeit?
Der Punkt liegt nicht in ihrer Bewertung. Der Punkt ist, dass es sich um eine Beschreibung der Infrastruktur handelt, die der Preisgestaltung zugrunde liegt. Fast jede Methode, ihre Herausforderungen und Probleme lassen sich mit diesen Kräften beschreiben. Ob es sich nun um die oben beschriebene Manipulation oder um die Bildung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt, lässt sich leicht mit Hilfe dieser 4 Kräfte beschreiben. Im Allgemeinen ist dies eine Grundlage, die vor allem für diejenigen notwendig ist, die diese Konzepte nicht vollständig verstehen oder mit ihnen nicht vertraut sind. Ich schlage nicht vor, sie direkt zur Entwicklung eines Handelssystems zu verwenden, aber es hilft zu verstehen, was zu erwarten ist und wo man nach Einstiegs-/Ausstiegslevels/Maßnahmen suchen muss. Natürlich im Rahmen einer bestimmten Handelsmethode.
Ist es möglich, Geld direkt mit Rechnen zu verdienen? :) Wahrscheinlich nur, wenn Sie Lehrer sind und ein bisschen. Aber man muss trotzdem Rechnen können - das ist die Grundlage. Das Gleiche gilt für die Liquidität und den Markt
Ich denke, der letzte Punkt ist für den Devisenhandel nur teilweise relevant. Ich glaube, dass der Umfang nicht weniger wichtig für die Formalisierung des Ansatzes ist.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Volumina den Preis beeinflussen, aber imho ist die Liquidität der Märkte heute enorm, und die Volumina lassen sich nur in der Geschichte erkennen. Vielleicht bieten Aktien- oder Rohstoffmärkte weniger Liquidität und man kann das Volumen berechnen, das den Preis bewegt, aber auf den "Papiermärkten" können nur wenige Bieter nicht nur Informationen über das zukünftige, sondern auch über das aktuelle Volumen haben.
obwohl Volumen und Zeit und Preis und ... selbst "Teufel in gestreiften Badeanzügen", ist mein Ziel der Diskussion, zu lernen, Preisbewegungen bei Manipulationen und Angebot/Nachfrage zu erkennen
In der Tabelle "Alle Transaktionen" fehlen einige Angaben. Dies ist an den Transaktionsnummern zu erkennen: 35508966, dann 35508979 und so weiter. Ich weiß nicht, welche Art von Makler und Software, aber es sieht aus wie sie sind nicht alle Markt Angebote