Marktphänomene - Seite 74
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So funktioniert das nicht... Ich lese dieses Forum ausschließlich wegen Ihrer, Matemats, Neutrons und Privals Beiträge (ich bin sehr beeindruckt von Faas und seinen Ansichten, abgesehen von einigen Fragen, und von Reshetov), werden Sie verschwinden - ich habe eine interessante Person weniger zum Lesen? Das gibt's doch nicht... Lassen Sie uns das Thema weiterentwickeln, sobald wir angefangen haben. Das ist nicht ausreichend. Lesen Sie dann das Forum Hunderte, keine Notwendigkeit, sie von guten, hochwertigen, interessanten Gedanken und Streitigkeiten zu berauben. Sie können also von hier aus nirgendwo hingehen.) Nein...
Jetzt gibt es also niemanden mehr, mit dem man im Forum streiten kann. :)
Indem ich einige Annahmen über die "Physik" des Angebotsprozesses mit Hilfe von Simulationsmodellen traf, versuchte ich, ein Angebot zu erhalten, das in seinen Eigenschaften dem realen Angebot nahe kommt. Die "Realität" wurde anhand der folgenden Merkmale definiert:
Tatsächlich habe ich den Handel von mehr als 100 Banken modelliert, und jede Bank hat ihr eigenes Verhalten bei der Erfüllung von "Verpflichtungen" (konventionell gesprochen). Das Feedback (d.h. die Entscheidungsfindung auf der Grundlage des bereits erhaltenen Quotienten) und die Spekulationen sind noch nicht abgeschlossen, aber ich habe bereits interessante Ergebnisse erhalten (wahrscheinlich sind es meine, und gerade deshalb interessant :o). Zur Vereinfachung der Modellierung drückt die Bank die Interessen vieler aus, d.h. ich modelliere eine Bank und nicht eine Reihe einzelner Teilnehmer, die ihre Interessen durch die Bank ausdrücken.
Ich habe etwas Ähnliches gemacht. Das Ziel war jedoch bescheidener: Es ging darum, klarere Schätzungen darüber zu erhalten, "wie es sein könnte", wenn der Marktprozess dem modellierten Prozess entspräche. Und ja, das Ergebnis ist interessant, auch wenn es nicht direkt verwendet werden kann.
Ein Wahnsinniger allein..." // Shakespeare
HideYourRichess 11.02.2012 09:43
Indem ich einige Annahmen über die "Physik" des Angebotsprozesses mit Hilfe von Simulationsmodellen traf, versuchte ich, ein Angebot zu erhalten, das in seinen Eigenschaften dem realen Angebot nahe kommt. Die "Realität" wurde anhand der folgenden Merkmale definiert:
Ich habe den Handel von mehr als 100 Banken modelliert, und jede Bank hat ihr eigenes Verhalten bei der Erfüllung von "Verpflichtungen" (konventionell gesprochen). Das Feedback (d.h. die Entscheidungsfindung auf der Grundlage des bereits erhaltenen Quotienten) und die Spekulationen sind noch nicht abgeschlossen, aber ich habe bereits interessante Ergebnisse erhalten (wahrscheinlich sind es meine, und gerade deshalb interessant :o). Zur Vereinfachung der Modellierung drückt die Bank die Interessen vieler aus, d.h. ich modelliere eine Bank und nicht eine Reihe von einzelnen Teilnehmern, die ihre Interessen durch die Bank ausdrücken.
Meines Erachtens besteht das Problem aus zwei Teilen: dem TS selbst (1), den wir vorerst als Black Box betrachten, und (2) dem Input, mit dem dieses Handelssystem entwickelt und getestet wird.
(2) Es macht keinen Sinn, den TS auf der Grundlage echter Daten zu entwickeln und zu testen (eine schreckliche Übertretung für dieses Forum). Wir brauchen ein künstliches Eingangssignal (Kotier) mit bekannten Eigenschaften, wie z. B. verschiedene Arten von Rauschen, Trend, Spitzen und vielleicht die oben erwähnten. Was wir in die TS-Eingabe einspeisen, hängt von der TS selbst ab - was wir in ihr zu überprüfen versuchen und was vielleicht wichtiger ist.
(1) Beim TS sollte man sein Verhalten überprüfen:
eine Verschiebung des Koeffizienten der deterministischen Parameter
Verschiebung der Koeffizienten der stochastischen Parameter
Fehler bei der Angabe eines deterministischen Parameters
Spezifikationsfehler der stochastischen Parameter
Fehler des Koeffizienten der deterministischen Parameter
Fehler des Koeffizienten des stochastischen Parameters
die Art der Variation der Fehlervarianz
die Art der Fehlerakkumulation über den Prognosehorizont.
Das ist genug.
Anschließend testen wir den künstlichen Input und die Blackbox (TS) auf ihre Angemessenheit (Skalierung) für das reale Angebot. Wenn wir beweisen können, dass alles oder ein Teil von dem, was hier genannt wird, durch den realen Quotienten erzeugt wird und nicht von uns erfunden wurde, oder wenn wir beweisen können, dass etwas in diesem bestimmten Moment nicht verfügbar ist oder vernachlässigt werden kann, dann haben wir einen TC mit einem großen Buchstaben.
So wie ich es sehe, ist das Problem unterteilt in ...
Meine Wahrnehmungen sind etwas anders. Ich denke, dass die Identifizierung des Staates viel wichtiger ist als Tests und dergleichen.
"...Bitte gehen Sie
Ein Wahnsinniger allein..." // Shakespeare
Tyndi rindi ryushka
Schweinchen ist krank.
Ein Schlag! Ein Senfstab auf ihren Rücken.
Einst und jetzt geheiltes Ferkel // A.Kozhevnikov
Dann habe ich keinen Unterschied zwischen unseren Wahrnehmungen gesehen. Sie würden auch zustimmen, wenn Sie meinen Beitrag aufmerksam lesen würden
Die faa1947 rekrutiert langsam aber sicher Jäger mit nicht-stationärem Markt. Es scheint, dass mein Zweig, der nichts mit der Frage der Stationarität zu tun hat, auch ein Sprungbrett für die Rekrutierung geworden ist:)
Tyndi rindi ryushka
Schweinchen ist krank.
Ein Schlag! Ein Senfstab auf ihren Rücken.
Ein und geheiltes Ferkel // A.Kozhevnikov
Sie können nicht auf eine Senfpackung verzichten, Sie brauchen eine Alkoholkompresse) // Malakhov+
Die faa1947 rekrutiert langsam aber sicher Jäger mit nicht-stationärem Markt. Es scheint, dass mein Zweig, der nichts mit der Frage der Stationarität zu tun hat, auch ein Rekrutierungsgebiet geworden ist:)
Ich nicht. Überzeugen des Marktes.
Und Ihr Zweig ist wie kein anderer mit der Nicht-Stationarität als letztem und wichtigstem Punkt der TZ verbunden: Entweder wir sind stationär (stabil) und gewinnen, oder wir alle verlieren, wenn die Nicht-Stationarität fatal wird. Und wir ärgern uns über "Der Vorlauftest war so schön!!!! und das Depot ist leer".