Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 230

[[Gelöscht]]

Und der Rubel legt trotz Provokationen, Sanktionen, raffinierten Lügen, Analystengeschrei usw. stetig zu.

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Dies warvor zwei Monaten (17.03.2014) der Fall - der Zeitpunkt, an dem Analysten vom bevorstehenden Zusammenbruch des Rubels schwärmten. (Krim. Drohungen der USA und der EU mit Sanktionen gegen Russland)

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Und so ist es jetzt (23.05.2014)

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Der bedingte Startpunkt (17.03.2014) hat sich zum Drehpunkt entwickelt ;)))

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Welchen Unsinn und welche Abscheulichkeiten diese Analysten in letzter Zeit in ohnmächtiger Wut produziert haben... ...sabbernd... hirnlos.

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Und der Rubel wird immer stärker.

[Vladimir]

avtomat:

Das derzeitige Experiment ist beendet. Die Ziele wurden noch nicht erreicht. Kleine Fehler haben zu großen Abweichungen geführt.

In Anbetracht der erzielten Ergebnisse rückt das Ziel, den Break-even zu erreichen, in den Vordergrund.

Ein neues Experiment wird im Mai 2014 gestartet.

Vielleicht liegt der Hauptfehler darin, dass man postuliert, es sei irgendwie möglich, eine unbekannte anregende Kraft auf dem Markt als "kontrolliertes dynamisches System" zu identifizieren. Es gibt viele erregende Kräfte in kleinen Zeitfenstern (Nachrichten verschiedener Art), deren Richtung im Voraus unbekannt ist. Die einzige Möglichkeit, auf kleinen Zeitskalen Geld zu verdienen, besteht darin, auf die erregende Kraft zu warten und im richtigen Moment zu handeln. Aber dafür braucht man keine Theorien über kontrollierte Prozesse oder Kalman-Filter. Wenn Sie es wissenschaftlich angehen wollen, mit der Erstellung von Marktmodellen, dann gehen Sie zu monatlichen oder sogar vierteljährlichen Zeitrahmen über und verwenden Sie wirtschaftliche Indikatoren als Input. Sie können also sowohl Marktabstürze als auch Aufwärtstrends vorhersagen, wenn das Modell korrekt ist (die blaue gestrichelte Linie unten ist die Vorhersage der vierteljährlichen Wirtschaftsdaten des S&P500, die schwarze durchgezogene Linie ist der S&P500-Index).

Im Juni/Juli ist mit einem ordentlichen Aufschwung des S&P500 zu rechnen.

[[Gelöscht]]

gpwr:

Der größte Fehler liegt wohl in der Annahme, dass man eine unbekannte anregende Kraft auf dem Markt irgendwie als "kontrolliertes dynamisches System" identifizieren kann. Es gibt viele spannende Kräfte auf kleinen Zeitskalen (Nachrichten verschiedener Art), deren Richtung nicht im Voraus bekannt ist. Die einzige Möglichkeit, auf kleinen Zeitskalen Geld zu verdienen, besteht darin, auf die erregende Kraft zu warten und im richtigen Moment zu handeln. Aber dafür braucht man keine Theorien über kontrollierte Prozesse oder Kalman-Filter. Wenn Sie es wissenschaftlich angehen wollen, indem Sie Marktmodelle erstellen, dann gehen Sie zu monatlichen oder sogar vierteljährlichen Zeitrahmen über und verwenden Sie Wirtschaftsindikatoren als Input. Sie können also sowohl Marktabstürze als auch Aufwärtstrends vorhersagen, wenn das Modell korrekt ist (die blaue gestrichelte Linie unten ist die Vorhersage der vierteljährlichen Wirtschaftsdaten des S&P500, die schwarze durchgezogene Linie ist der S&P500-Index).

Im Juni/Juli ist mit einem ordentlichen Aufschwung des S&P500 zu rechnen.

Im Rahmen des akzeptierten Modells ist esmöglich, eine solche Stärke zu ermitteln - und das ist bereits eine Tatsache. Es ist ein Fehler, diese Tatsache zu leugnen. Das Problem ist ein anderes. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass mehrere solcher Kräfte gleichzeitig vorhanden sind - bedeutend genug, um berücksichtigt zu werden -, die sowohl gleichphasig als auch phasengleich wirken oder sich in einem gemischten Zustand der Unsicherheit befinden können. Die Hauptaufgabe wird auf eine höhere Ebene verlagert, nämlich auf die Ebene der Koordinierung. Aber wenn man die Ziele des Handelssystems berücksichtigt, ist diese Aufgabe lösbar!!! Ich möchte betonen, dass alle diese Informationen aus den Primärdaten, den Zitaten, gewonnen werden, ohne externe Quellen wie Wirtschaftsindikatoren und andere Insiderinformationen zu verwenden. All dies gilt also für jeden Markt, auch für den Devisenmarkt, wie es bei der Formulierung des Problems gefordert wurde. Der Weg wird von demjenigen zurückgelegt, der ihn geht.

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Mit Stand von heute (23.05.2014) zeigt der SP500 folgendes Bild:

[Владимир Жириновский]

avtomat:

Hallo zusammen!

Haben Sie irgendwelche Prognosen zum Eurodollar? Wird er weiter fallen? Wohin? Oder wird es bald auftauchen.

Ich danke Ihnen!

[Tantrik]

tuma88:

Hallo zusammen!

Haben Sie irgendwelche Prognosen zum Eurodollar? Wird er weiter fallen? Wohin? Oder wird es bald auftauchen.

Ich danke Ihnen!

Hier arbeiten Wissenschaftler, und du stocherst im Euro herum ))))).

[[Gelöscht]]

Hier gibt es keine Vorhersagen und schon gar keine "Lehren". Sie haben den falschen Zweig.

[Vladimir]

avtomat:
Здесь нет прогнозов ...

Wie könnte es anders sein? Auf den Bildern steht "buy open". Verzeihung, aber wenn das Handelssystem ein Kaufsignal ausgibt, bedeutet das, dass es vorhersagt (oder voraussagt), dass das Marktinstrument steigen wird. Oder es handelt sich hier um ein semantisches Problem:

"Die Temperatur wird morgen 30 Grad warm sein" ist eine Vorhersage, und "morgen wird es wärmer sein als heute" ist keine Vorhersage?

[[Gelöscht]]

gpwr:

Wie könnte es anders sein? Auf den Bildern steht "buy open". Verzeihung, aber wenn das Handelssystem ein Kaufsignal ausgibt, bedeutet das, dass es vorhersagt (oder voraussagt), dass das Marktinstrument steigen wird. Oder es handelt sich hier um ein semantisches Problem:

"Die Temperatur wird morgen 30 Grad warm sein" ist eine Vorhersage, und "morgen wird es wärmer sein als heute" ist keine Vorhersage?

"Verwechseln Sie nicht das Warme und das Weiche" (c)

von.

und die Bilder sind nicht die Prognose, sondern der aktuelle Stand. Sie sind keineswegs dasselbe. Ich hoffe, Sie sind mit dem Konzept des Zustandsraums vertraut.

[Vladimir]

Der Raum der Zustände ist mir vertraut. Ihre Zustände sind nicht statisch, sondern ändern sich mit der Zeit. Wie ist zum Beispiel die Bedingung "Open Buy" entstanden? Die Antwort: Das Handelssystem hat ein Signal gegeben, was bedeutet, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Kursanstieg vorhersagt. Es ist eine Vorhersage! Das System macht eine Vorhersage, Sie öffnen eine Position, ein Zustand wird gebildet, Sie schließen die Position, der Zustand ändert sich. Muss ich Ihnen das wirklich erklären, oder tun Sie nur so, als würden Sie alles selbst verstehen? Sie mögen keine "Vorhersagen" und machen Ihre eigenen Vorhersagen.

[[Gelöscht]]

gpwr:

Der Raum der Staaten ist mir vertraut. Ihre Zustände sind nicht statisch, sondern ändern sich mit der Zeit. Wie ist zum Beispiel die Bedingung "Open Buy" entstanden? Die Antwort: Das Handelssystem hat ein Signal gegeben, was bedeutet, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Kursanstieg vorhersagt. Es ist eine Vorhersage! Das System macht eine Vorhersage, Sie öffnen eine Position, ein Zustand wird gebildet, Sie schließen die Position, der Zustand ändert sich. Muss ich Ihnen das wirklich erklären, oder tun Sie nur so, als würden Sie alles selbst verstehen? Sie mögen keine "Vorhersagen" und Sie machen selbst Vorhersagen.

Wenn Sie Ursache und Wirkung umkehren, liegen Sie völlig falsch. Erstens heißt es NICHT: "Das Handelssystem hat ein Signal gegeben, also sagt es voraus, dass der Kurs mit höherer Wahrscheinlichkeit steigen wird", sondern im Gegenteil: Auf der Grundlage der Analyse der aktuellen Lage entscheidet das Handelssystem, das eine oder andere zu tun. Zweitens arbeitet mein System NICHT mit Wahrscheinlichkeiten, und zwar nicht, weil ich sie nicht berechnen könnte, sondern weil es nicht auf einem probabilistischen Ansatz beruht(was für mich nicht akzeptabel ist). Die Vorhersage, wie Sie sie verstehen, funktioniert NICHT.

Weiter. Sie verwechseln die Definition des Zustandsraums, d. h.:"Das System macht eine Vorhersage, Sie öffnen eine Position, ein Zustand wird gebildet, Sie schließen eine Position, der Zustand ändert sich" - hier beziehen Sie meine Position in den Zustandsvektor ein. Und das ist nicht wahr. Meine Position hat nichts mit dem Marktzustandsraum zu tun.

Tja, und was das "Erklären, Vortäuschen" angeht... Sie können nur so viel erklären, wie Sie wissen und verstehen können. Und alles, was über die Grenzen dieses Wissens und Verstehens hinausgeht, empfinden Sie als "Vortäuschung". Erweitern Sie die Grenzen Ihres Wissens und Ihre Wahrnehmung wird sich ändern.

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Im Zustandsraum von zwei Signalen können Sie beispielsweise die folgende Tabelle der Ausgänge erstellen:

1 1 OpenBuy

1 0 CloseBuy

0 1 CloseSell

0 0 OpenSell

( insgesamt 2^2=4 )

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Hier ist eine Übung (ähnlich, aber komplizierter):

Erstellen Sie eine Tabelle der Ausgänge im Zustandsraum von drei Signalen:

1 1 1 OpenBuy

1 1 0 .....

1 0 1 .....

1 0 0 .....

0 1 1 .....

.....

( 2^3=8 insgesamt )

.

und so weiter...

Die Komplexität steigt mit 2^n