Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 137
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Ich nehme an, Sie geben Ihre Erlaubnis, das Modell in der Praxis zu testen?
2. Bei einer gut durchdachten TS-Strategie kann man auf Stop-Orders verzichten, aber sie sollten trotzdem virtuell sein.
ein dauerhaftes Grundstück?
Ja.
Wenn man die Hypothese akzeptiert, dass sich die Marktmuster ständig verändern, kommt man nicht um die Annahme eines gleitenden Fensters herum. Ich sehe das nicht als Nachteil an. Ewige Muster auf dem Markt?
Schwebende Fenster - wie wählt man die optimale Größe bei jedem Schritt?
Ein festes Schiebefenster ist weder ein Nachteil noch ein Vorteil.
Es ist einfach eine erzwungene, freiwillige Methode, die jeder anwendet, weil es nichts Besseres gibt.
Die Idee eines variablen Schiebefensters ist sehr alt, und ich habe einige Beschreibungen von darauf basierenden Indikatoren gesehen, aber ich habe sie noch nicht getestet.
Regelmäßigkeiten auf dem Markt leben einige Zeit.
Man muss sie ausnutzen, solange sie noch leben.
Wenn sie sich ändern/umwandeln, müssen Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um das dynamische Modell zu aktualisieren (Sie müssen aktuelle Statistiken führen),
das verwendete Modell im laufenden Betrieb anpassen.
Der Beginn einer Transiente (eines Signals) sollte durch eine Angabe identifiziert werden, und dieser Punkt sollte die "linke Grenze des Fensters" (Null) werden, aber die "rechte Grenze des Fensters" ist gleitend
(bis zum Ende der Übergangszeit
Prozess).
Indem wir immer wieder "Schnappschüsse" der Transienten in der Geschichte machen, erhalten wir eine Art erneuerbare typische Reaktion (in Olegs Fall ist es ein gleichwertiges Objekt), die wir für eine Vorhersage verwenden.
Das feste Schiebefenster ist weder ein Nachteil noch ein Vorteil.
Es ist einfach eine erzwungene voluntaristische Technik, die jeder in Ermangelung von etwas Besserem anwendet.
Regelmäßigkeiten auf dem Markt gibt es schon seit einiger Zeit.
Man muss sie ausnutzen, solange sie noch leben.
Da sie sich verändern/umwandeln, sollte das dynamische Modell rechtzeitig aktualisiert werden (aktuelle Statistiken) und das verwendete Modell sollte im Laufe der Zeit angepasst werden.
Der Beginn einer Transiente (eines Signals) sollte durch einen Hinweis gekennzeichnet sein, und dieser Punkt sollte die "linke Fenstergrenze" (Null) werden, aber die "rechte Fenstergrenze" ist gleitend (bis zum Ende der Transiente)
Prozess).
Indem wir immer wieder Schnappschüsse von den Transienten machen, erhalten wir eine Art typische Reaktion (in Olegs Fall ist es ein gleichwertiges Objekt), die zur Erstellung einer Vorhersage verwendet wird.
All das ist nur dann richtig, wenn Sie ein Muster haben, das von Zeit zu Zeit in Anführungszeichen auftaucht - in diesem Fall können Sie es zunächst identifizieren und dann "den Beginn einer Transiente" definieren und den rechten Rand des Fensters zu einem gleitenden machen.
Regressionsmodelle im Allgemeinen und das Modell von Yusuf im Besonderen funktionieren auf einer anderen Grundlage - sie passen sich kontinuierlich an einen sich verändernden Markt an, basierend auf dem gleitenden Fenster. Sie haben ein anderes Problem: Sie erkennen ein Muster erst am Ende seines Lebenszyklus oder bereits nach seinem Tod.
Ihr Ansatz hat den Vorteil, dass Sie ein Muster zu Beginn seines Lebenszyklus auf dem Markt erkennen können, aber nur, wenn das Muster in der Zukunft gültig ist. Das ist unrealistisch.
Frage an die Moderatoren:
Kann ich zwei Zweigstellen eröffnen:
1. Dissertation zum Thema: OPTIMAL TRADE
2. Kommentare und Vorschläge der Teilnehmer zur Arbeit.
Thema 1 ist für Teilnehmer im Nur-Lese-Modus gedacht.
Thema 2 ist ein reguläres Thema.
Die Dissertation wird aus mehreren Kapiteln bestehen (groß):
1. Das gesamte betrachtete NSP-Modell, einschließlich des Regressionsmodells mit dem Nachweis seiner Omnivorität und Universalität, wird in viele bekannte Funktionen umgewandelt;
2. den Indikator und die darauf basierenden Expert Advisors;
3. Gewinngleichung;
4. Bedingungen für einen optimalen Handel auf einem gewöhnlichen Markt in Abhängigkeit von Verkaufspreis, Handelsspanne, Einkommen und Menge der verkauften Produkte;
5. Das Ausmaß des Wettbewerbs auf dem Markt und die numerische Methode zu seiner Bewertung;
6. der optimale Verkaufspreis der Waren;
7. Der Grenzeinkaufspreis der Ware;
8. Das Konzept des "Marktpreises", seine numerische Definition, sein Platz in der Preishierarchie des Marktes;
9. Die beiden Break-even-Punkte und die Methode zu ihrer numerischen Definition. 10;
10. Grenzverkaufspreis der Waren. 11;
Preishierarchie auf dem Markt. 12;
12. die Schätzung der Koeffizienten einer linearen Regressionsgleichung mit mehreren Variablen (einfacher als die Gauß- und Cramer-Methode);
Ja.
Das feste Schiebefenster ist weder ein Nachteil noch ein Vorteil.
Es ist einfach eine erzwungene voluntaristische Technik, die jeder benutzt, weil es nichts Besseres gibt.
Die Idee mit dem variablen Schiebefenster ist alt, und ich habe einige Beschreibungen von Indikatoren gesehen, die darauf basieren, aber ich habe sie nicht selbst überprüft und nicht verwendet.
Regelmäßigkeiten auf dem Markt gibt es schon seit einiger Zeit.
Man muss sie ausnutzen, solange sie noch leben.
Da sie sich verändern/umwandeln, müssen sie das dynamische Modell rechtzeitig aktualisieren (es sollten aktuelle Statistiken geführt werden),
das verwendete Modell im laufenden Betrieb anpassen.
Der Beginn einer Transiente (eines Signals) sollte durch ein bestimmtes Zeichen gekennzeichnet sein, und dieser Punkt sollte die "linke Grenze des Fensters" (Null) werden, aber die "rechte Grenze des Fensters" ist ein gleitender
(Bis zum Ende der Übergangszeit.
Prozess).
Indem wir immer wieder "Schnappschüsse" der Transienten machen, erhalten wir eine bestimmte erneuerbare typische Reaktion (in Olegs Fall ist es ein gleichwertiges Objekt), die für eine Vorhersage verwendet wird.
Immerhin gibt es nur 8 Berufe.
Hier ist die Arbeit eines Monats von vor einem Jahr!
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=0
Der letzte "Akkord":
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=150
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Nach den Ergebnissen der monatlichen Rohstoffgeschäfte mit einem geschätzten Anfangskapital von etwa [b]25 Tausend Dollar wurde also ein Gewinn von +$4900 erzielt. Das Handelsportfolio wurde so gestaltet, dass mögliche Risiken minimiert werden. Und ich denke, es war erfolgreich - bei der Zusammenstellung der wöchentlichen Ergebnisse haben wir gesehen, dass die Mittel stetig und progressiv gestiegen sind!
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Manchen mag es so vorkommen, als sei das Ergebnis zufällig. "Na, so ein Glück! Heute Glück - und morgen kein Glück!"
Ich werde nicht widersprechen! Vielleicht war es das! Ich stelle nur fest, dass ich nirgendwo sonst ein Analogon eines so offenen, informierten Aktienhandels gesehen habe, praktisch online mit einer vorläufigen (!) Beschreibung jedes Handels! Wenn jemand es gesehen hat, bitte einen Link angeben!
Außerdem spricht auch die folgende Tatsache für die Nicht-Zufälligkeit des Ergebnisses. Während der letzten anderthalb oder zwei Jahre habe ich fast online gehandelt, mit vorläufiger (!) Beschreibung meiner Geschäfte auf meinem Wettbewerbskonto in einem speziellen Thread in einem der Foren. Und jeden Monat erhielt ich einen Gewinn von +5 bis +15 Prozent des Gewinns!
Früher habe ich die Ergebnisse wöchentlich zusammengefasst. Artikel, Analysen, etc. sind dort verfügbar: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 Die Beschreibung des Arbitrage-Rohstoff-Fonds-Handels und die erklärenden Charts lesen sich (ohne Übertreibung) wie ein Thriller von jeder Seite!
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All dies ist nur dann richtig, wenn Sie ein Muster haben, das von Zeit zu Zeit in den Kursen auftaucht - dann können Sie es zuerst identifizieren und dann den "Beginn des Transienten" bestimmen und den rechten Rand des Fensters gleiten lassen.
Regressionsmodelle im Allgemeinen und das Modell von Yusuf im Besonderen funktionieren auf einer anderen Grundlage - sie passen sich kontinuierlich an einen sich verändernden Markt an, basierend auf dem gleitenden Fenster. Sie haben ein anderes Problem: Sie erkennen ein Muster erst am Ende seines Lebenszyklus oder bereits nach seinem Tod.
Ihr Ansatz hat den Vorteil, dass Sie ein Muster zu Beginn seines Lebenszyklus auf dem Markt erkennen können, aber nur, wenn das Muster in der Zukunft gültig ist. Das ist unrealistisch.
Dies ist nur dann richtig, wenn Sie ein Muster haben, das von Zeit zu Zeit in den Zitaten auftaucht - dann können Sie es zunächst identifizieren und dann den "Beginn des Transienten" bestimmen und den rechten Rand des Fensters zu einem gleitenden machen.
Es dauert eine gewisse Zeit, bis man es (das Muster) "in der Hand" hat, d. h. bis man mit Hilfe des erstellten Modells Daten sammeln kann.
Das Modell sollte eine Zeit lang laufen, um Daten zu sammeln und ein Muster zu erkennen, und dann versuchen, eine Prognose zu erstellen.
Regressionsmodelle im Allgemeinen und das Yusuf-Modell im Besonderen funktionieren auf einer anderen Grundlage - sie "passen" sich auf der Grundlage des gleitenden Fensters kontinuierlich an einen sich verändernden Markt an. Sie haben
Das Problem ist etwas anderes - sie identifizieren das Muster am Ende seines Lebenszyklus oder bereits nach dem Tod
Über die Unzulänglichkeiten des Yusuf-Modells und seine mangelhafte Anwendung ist bereits genug gesagt worden.
Wahrscheinlich kann etwas korrigiert werden, hier hat Oleg alles in der Hand.
Sind Ihre Muster realistisch?
Oder was?