TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 5

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Beim Ziehen der Stange ist mir eine absolut klare Methode zur Diversifizierung mehrerer Strategien eingefallen:

  1. Wir werden auch die TS mit unterschiedlichen Werten der Eingangsparameter als separate TS betrachten.
  2. Von allen TS haben wir nur die übrig gelassen, die rentabel sind.
  3. Für jeden TP des entsprechenden TS haben wir eine lineare Regression gefunden - eine gerade Linie, die nach oben geht (alle sind profitabel).
  4. Wir haben die Regression von jedem BP des Gewinns subtrahiert und dann die Differenz durch den rechten Wert der Regression (auf dieselbe Skala reduziert) geteilt.
  5. Dementsprechend haben die resultierenden GRs null MO (Probe).
  6. Wir haben die GRs (bzw. die TCs) verworfen, die eine Varianz über einem bestimmten Schwellenwert (Risiko genannt) aufweisen, d.h. die zu breit im Kanal sind.
  7. Bei den verbleibenden BPs haben wir nun eine umgekehrte Skalierung vorgenommen - wir haben mit dem zuvor erwähnten rechten Regressionswert multipliziert.
  8. Nun müssen wir diese BPs so addieren, dass die Varianz minimal wird. Dies hat dann den Effekt, dass sich die Tiefststände in der Gewinnkurve eines TS mit den Anstiegen eines anderen TS überschneiden.
  9. Die Gewichtungskoeffizienten sollten alle größer als Null sein und insgesamt einen Wert ergeben. (fast eine klassische Aufgabe des Markowitz-Portfolios).

Das ist alles, wir haben einen bestimmten Satz von TS mit ihren Gewichtskoeffizienten. Wir haben alle diese TS gekreuzt und so den am stärksten diversifizierten Super-TS mit einem absolut genau definierten Risikoniveau erhalten (siehe Punkt 6).

 
hrenfx:

1. Die vorgeschlagene Methode hat nichts mit dem zu tun, was ich unter Punkt 3 geschrieben habe.

2. Wen kümmert es schon, wenn sie bei den OOS verlieren, solange es so aussieht, als ob sie verlieren würden. Darum geht es bei der statistischen Arbitrage.

1. Die vorgeschlagene Methode hebt positiv korrelierte Signale hervor und unterdrückt negativ korrelierte Signale. Ist das nicht eine Möglichkeit, Korrelationen zu finden? Dann sind wir mit der Terminologie etwas daneben.

2. Vielleicht verstehe ich die Methode eines solchen Handels nicht. Können Sie das näher erläutern? Wie lassen sich zwei Folgen von Handelssignalen für dasselbe Instrument statistisch arbitrieren?

 
voltair:

Was den EA betrifft, so wird die Zeit zeigen, was er wert ist.

Der EA selbst mag nichts wert sein, aber er ist die Idee wert, die er demonstriert, und damit leistet er gute Arbeit. Was ist sonst noch erforderlich?
 
hrenfx:
Das war's, wir haben einen bestimmten Satz von TS mit ihren eigenen Gewichtskoeffizienten. Wir haben alle diese TS gekreuzt und so den am stärksten diversifizierten Super-TS mit einem absolut genau definierten Risikoniveau erhalten (siehe Punkt 6).
Sie werden es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe es geschafft. Die Ergebnisse sind gut, manchmal sogar beeindruckend. Aber auch solche Super-TS bieten keine Garantien. Und es ist notwendig, andere Methoden anzuwenden.
 
hrenfx:

Beim Ziehen der Stange ist mir eine absolut klare Methode zur Diversifizierung mehrerer Strategien eingefallen:

  1. Wir werden auch die TS mit unterschiedlichen Werten der Eingangsparameter als separate TS betrachten.
  2. Von allen TS haben wir nur die übrig gelassen, die rentabel sind.
  3. Für jeden TP des entsprechenden TS haben wir eine lineare Regression gefunden - eine gerade Linie, die nach oben geht (alle sind profitabel).
  4. Wir haben die Regression von jedem BP des Gewinns subtrahiert und dann die Differenz durch den rechten Wert der Regression (auf dieselbe Skala reduziert) geteilt.
  5. Dementsprechend haben die resultierenden GRs null MO (Probe).
  6. Wir haben die GRs (bzw. die TCs) verworfen, die eine Varianz über einem bestimmten Schwellenwert (Risiko genannt) aufweisen, d.h. die zu breit im Kanal sind.
  7. Bei den verbleibenden BPs haben wir nun eine umgekehrte Skalierung vorgenommen - wir haben mit dem zuvor erwähnten rechten Regressionswert multipliziert.
  8. Nun müssen wir diese BPs so addieren, dass die Varianz minimal wird. Dies hat dann den Effekt, dass sich die Tiefststände in der Gewinnkurve eines TS mit den Anstiegen eines anderen TS überschneiden.
  9. Die Gewichtungskoeffizienten sollten alle größer als Null sein und insgesamt einen Wert ergeben. (fast eine klassische Aufgabe des Markowitz-Portfolios).

Das ist alles, wir haben einen bestimmten Satz von TS mit ihren Gewichtskoeffizienten. Dementsprechend wurden alle diese TS gekreuzt und es entstand der maximal diversifizierte Super-TS mit genau definiertem Risikoniveau (siehe Punkt 6).

Das ist genau das, womit sich Reshetov in seinem vorherigen Projekt befasst hat.

Hier (in diesem Thema) ist die Idee etwas anders. Verwenden Sie die logische Multiplikation anstelle der logischen Addition von Signalen. Es wird davon ausgegangen (und die Praxis bestätigt dies), dass ein erheblicher Teil des Rauschens herausgefiltert wird.

zy. Berichtigung. Anstelle der arithmetischen Addition. // im weiteren Verlauf des Textes.

 
MetaDriver:

1. Die vorgeschlagene Methode wählt positiv korrelierte Signale aus und unterdrückt negativ korrelierte Signale. Ist das nicht eine Möglichkeit, Korrelationen zu finden? Dann sind wir mit der Terminologie etwas daneben.

Auf die vom Themenstarter vorgeschlagene Methode möchte ich nicht weiter eingehen.

2. Vielleicht verstehe ich die Methode eines solchen Handels nicht. Können Sie das näher erläutern? Wie lassen sich zwei Folgen von Handelssignalen für dasselbe Instrument statistisch arbitrieren?

Sie können eine beliebige Anzahl von Sequenzen von Handelssignalen für eine beliebige Anzahl von Instrumenten handeln.

Ich antworte auf die gestellte Frage:

  1. Zwei BP Profits sind miteinander korreliert.
  2. Das bedeutet, dass ihr bestimmter Unterschied in einem horizontalen Kanal hängen wird.
  3. Sie handeln diesen Kanal also wie jede andere Wohnung.
 
voltair:
Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe es getan. Die Ergebnisse sind gut, manchmal sogar beeindruckend. Aber auch solche Super TCs bieten keine Garantien. Und Sie müssen andere Methoden anwenden.
Welche Methoden?
 
MetaDriver:
Das ist in etwa das, was Reshetov in seinem vorherigen Projekt gemacht hat.
Eine Verbindung?
 
hrenfx:

Sie können eine beliebige Anzahl von Sequenzen von Handelssignalen für eine beliebige Anzahl von Instrumenten auf einmal handeln.

Um die gestellte Frage zu beantworten:

  1. Zwei BP-Gewinne sind miteinander korreliert.
  2. Das bedeutet, dass ihr bestimmter Unterschied in einem horizontalen Kanal hängen wird.
  3. Sie handeln diesen Kanal also wie jede andere Wohnung.
Leider weiß ich nicht, wie man mit der Gewinn-/Eigenkapitalkurve handelt. Können Sie mich unterrichten? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht.
 
voltair:
Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe es getan. Die Ergebnisse sind gut, manchmal sogar beeindruckend. Aber auch solche Super TS geben keine Garantien. Und Sie müssen andere Methoden anwenden.

Der Trick besteht darin, dass sich die Skalen verschieben, wenn sich das Fenster bewegt (Intervall), auch wenn sich unser TC-Set nicht ändert. Nun, auch die Menge der TK muss sich ändern.

Dies ist die Art von selbstanpassendem Super TS, die statistisch untersucht werden muss. Ich stimme zu, dass dies viel besser ist als alle anderen vorgeschlagenen Optionen, aber aus meiner Sicht ist es besser, sich nicht mit einer solchen Diversifizierung von TS zu befassen (die in der Tat multivariable Funktionen von Finanzinstrumenten sind, d.h. einfach Preis-GP in Gewinn-GP umzuwandeln), sondern direkt auf die Suche nach Wechselbeziehungen zwischen den Ausgangsdaten - Preis-GP - zu gehen. Und genau diese Beziehungen, die definitiv nicht erfunden, sondern wirtschaftlich sinnvoll sind, zu handeln.

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Grund der Beschwerde: