Marktmodell: konstanter Durchsatz - Seite 19
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3. Was ist eine Wohnung?
Eine periodische Abfolge von oszillierenden Kursbewegungen in einem Seitwärtskanal mit einer möglichen leichten Steigung...
Für mich persönlich ist ein Trend zwei Fraktale, die aus dem Marktrauschen herausgefiltert werden, und zwar genau für ein bestimmtes Paar. Das heißt, eine Komprimierung von Informationen. Und warum? Weil man damit Geld verdienen kann. Und das Interessanteste ist, dass nicht die Veränderung des Preises oder der Mengen als solche wichtig ist, sondern die Geschwindigkeit ihrer Veränderung. Und entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass die unteren TFs mehr Marktgeräusche enthalten, erscheint mir das jetzt weit hergeholt. Die Minutencharts unterliegen strengeren Gesetzen als die Tagescharts, was zusätzliche Filterung erfordert. Schließlich bilden das Hoch und das Tief einer Tageskerze zwei unterschiedlich ausgerichtete Fraktale auf M1. Daher können wir Vermutungen über das Ziel von EURUSD anstellen oder den maximalen Gewinn aus der untertägigen Preisbewegung ziehen, z. B. von 8:00 bis 22:00 Uhr, während die Spreads nicht aufgebläht sind. Natürlich gibt es Paare, bei denen die Bildung unterschiedlich gerichteter Fraktale auf der M1 im Bereich des Streubereichs liegen kann. Zum Beispiel der singapurische Dollar. In diesem Fall wird die Anzahl der Verlustgeschäfte stark ansteigen und wir werden zusätzliche Filter benötigen. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht, wie immer, um Philosophie. Der Markt ist ein Prozess. Alle Prozesse im Universum sind von Natur aus oszillierend. Alle Schwingungen können in Oberschwingungen zerlegt werden. Und wenn der Markt ein Ziel gesetzt hat, wird der Preis dieses Ziel oft auf die verwirrendste Weise erreichen. Das Wichtigste ist nicht das Niveau, das der Preis erreicht hat, denn auf allen TFs wird dieses Niveau früher oder später markiert werden. Wichtig ist, wie der Preis sein Ziel erreicht. Dabei handelt es sich nicht um eine quantitative, sondern um eine qualitative Einschätzung der Bewegung.
Ich kann meinen Platz in der Schlange für Alexejs Aufmerksamkeit verkaufen. Wir werden uns über den Preis einigen. Bitte schreiben Sie persönlich.
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Was gibt's? Das ist ein gutes Geschäft. Und sehen Sie nicht so aus! )))
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Alexej, glaubst du nicht, dass du dich immer weiter vom eigentlichen Zweck des Handels entfernst? Ja. Der Trend ist gut. Es ist gut, wenn man das ausnutzen kann. Aber denken Sie nicht, dass es Sie an die Definition eines Trends erinnert, wenn Sie den 12-Bar-MA, den 60-Bar oder den 200-Bar betrachten? Wenn sie alle unten sind, dann sind sie im Trend. Aber in der Regel ist der Trend zu diesem Zeitpunkt schon vorbei! ))) Schließlich handeln Sie nicht diesen abstrakten Begriff - einen Trend -, sondern ein ganz konkretes Paar. Und Ihrer Meinung nach stellt sich heraus, dass die Bewegung des Paares nichts ist, und der Trend (und was soll man damit machen, wenn er schon weg ist?) ist nichts.
Ich mag mich irren, aber mir scheint, dass wir mit diesem Ansatz ein weiteres Analyseinstrument von hoher Qualität erhalten, das auf der linken Seite des Diagramms arbeitet. Und dann kann man den Kindern zeigen: Schaut, Kinder, schaut, hier gab es einen Trend. Und warum, Kinder, wisst ihr das? Weil sie bei allen verwandten Paaren eine Bestätigung gefunden hat!
Theoretisch basiert jede Bewegung darauf, dass sie relativ zu einem bestimmten Massenschwerpunkt symmetrisch ist - so kann das Konzept eines Trends in Komponenten aufgeteilt werden, und je nachdem, welche TF gehalten wird, ist die eine die Basis-TF für die Analyse, und die Trend-TF ist die TF, die doppelt so alt ist wie die Basis-TF ... Tatsächlich können auf der Grundlage dieser TF Rückschlüsse gezogen werden, dass diese TF die Trendrichtung für alle Bewegungen der Basis-TF zu ihren Wendepunkten trägt.
eine periodische Abfolge von oszillierenden Kursbewegungen in einem Seitwärtskanal mit einer möglichen leichten Steigung...
3. Was ist eine Wohnung?
So etwas wie Flatts gibt es nicht. Sie wurden erfunden, um ihre Unfähigkeit zu rechtfertigen, die Marktlage zu beurteilen und eine Entscheidung zu treffen. )))
So etwas wie eine Wohnung gibt es nicht. Sie wurden erfunden, um ihre Unfähigkeit zu rechtfertigen, die Marktlage zu beurteilen und eine Entscheidung zu treffen. )))
Auf keinen Fall:)))
Ich zum Beispiel bin der Meinung, dass der Kursverlauf fast immer "flach" ist. Natürlich gibt es seltene Momente einer reinen, langsamen, langfristigen flachen Bewegung, aber das ist eher die Ausnahme von der Regel.
Ja, ich verstehe das alles selbst nicht. Das ist gut: So habe ich die Möglichkeit, mich zu amüsieren. Das wollte ich schon lange mal machen...
Und warum, glauben Sie, dauert es so lange, diesen Trend (Impuls) zu erkennen? Ich habe keine Glättung, ich habe sie aufgegeben, ich halte sie für unnötig.
In einem Ihrer Beiträge sagten Sie etwas wie: "...stapelt alle Paare mit dem Yen..." oder etwas Ähnliches, um die Bewegung des Yen als Ganzes zu bestimmen, was schlagen Sie vor? Vielleicht habe ich Ihre Worte nicht verstanden.
Es ist noch nicht Zeit für Mathe, kümmern wir uns erst einmal um diesen Sturm. Ich kann nicht nur addieren, sondern auch multiplizieren, faktoriell rechnen und sogar logarithmieren.
Und was sind überhaupt die idealen Währungsindizes/-cluster?
Soll zum Beispiel die Gleichheit Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD beibehalten werden?
Die einfachste Modifikation von CC ist die Gewichtung gleich der hypothetischen Rendite eines Finanzinstruments (GDF).
GUT. Wenn Sie speziell von Hülsenfrüchten sprechen, dann... Ich muss mich selbst davon überzeugen. Bislang sehe ich nicht, wo eine solche Identifizierung nützlich sein könnte. Oder besser gesagt, aus der Handelsperspektive interessanter als nur das Momentum eines Paares. Wie hat mehr Ausdauer? Na ja... Das müssen wir abwarten.
Ich sage Ihnen - ich könnte mich irren!
Übrigens ist es mein Hauptberuf, mich zu irren. Wie sich herausstellte, war ich Mitte vierzig . .. )))
1. a) Ja, ich habe vielleicht überreagiert. Aber lass uns nachdenken, Slawa.
Warum nicht eine schwache Form der Markteffizienz akzeptieren? Ich habe keinen formalen Beweis und kann es auch nicht. Und die Anleger neigen dazu, auch eine durchschnittliche Form der Effizienz zu akzeptieren, d. h. eine noch kategorischere (und damit auch eine schwache). Allerdings neigen die meisten Einheimischen dazu, selbst schwache Leistungen abzulehnen :)
b) Die verschiedenen Formen der Effizienz sind die gleichen Martingale, nur mit unterschiedlichen Informationsströmen. OK, es soll kein Martingal sein, aber fast ein Martingal. Der Unterschied ist sehr gering. Wir sprechen hier nicht über Arbitragestrategien, die sich auf mehrere Währungen stützen, was ich als einen Ausweg aus der Martingal-Falle betrachte.
c) Vor allem aber wollte ich auf einen weiteren Punkt hinweisen (auch dies ist eine Hypothese): Es ist wahrscheinlich möglich, ein System "perfekter" Martingale zu schaffen, das einer schwachen Form der Effizienz für jedes einzelne Paar entspricht, aber dennoch Gewinne aus den Informationen des gesamten Systems ermöglicht. Das Hauptmerkmal dieses Martingal-Systems ist eine starre funktionale Beziehung zwischen den einzelnen Martingalen (z. B. EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Verdammt, ich verwechsle immer wieder zwischen Trend und Momentum. Ich habe bereits grob aufgeschrieben, was ich unter einem Trend verstehe. Ich weiß nicht, was ein Trend bei Aktien, Indizes oder Termingeschäften ist, aber beim Devisenhandel sagt mir die klassische Definition eines Trends (durch eine Reihe steigender Tiefststände für einen steigenden Tiefststand usw.) überhaupt nicht zu. Diese Definition entspricht nicht dem Wesen des Prozesses, denn der Prozess ähnelt zu sehr einem Random Walk, in dem vorhersehbare Trends (bzw. Trends, aus denen sich systematisch und dauerhaft Gewinne extrahieren lassen) im Prinzip nicht existieren.
Vielen Dank, Alexej. Mal sehen, wie es weitergeht :)
Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
Erklären Sie sich. Von den Einzelheiten haben Sie nur über CC gesprochen.
Auch hier handelt es sich um eine lineare Kombination der Vorzeichen der Bewegungen der Paare. Glauben Sie, dass dies eine statistisch gültige Funktion ist?
Die Hälfte der Idee in SS ist Unsinn. Ich werde es erklären.
Bei Clusterindikatoren sind alle Währungen gleich. Die Cluster hängen also sehr stark von der Anzahl der analysierten Währungen ab, was natürlich nicht richtig ist.
Das einzige Unterscheidungsmerkmal der Preis-PBs ist der Umsatz (grobe Schätzung - GDF) . Daher scheint in SS eine einfache Änderung bei der Berechnung von Clustern die Multiplikation mit GDF zu sein.
(c) Vor allem aber wollte ich auf einen weiteren Punkt hinweisen (auch dies ist eine Hypothese): Es ist wahrscheinlich möglich, ein "ideales" Martingal-System zu entwickeln, das einer schwachen Form der Effizienz für jedes einzelne Paar entspricht, das es aber dennoch ermöglicht, von den Informationen über das gesamte System zu profitieren. Das Hauptmerkmal dieses Martingal-Systems ist eine starre funktionale Beziehung zwischen einzelnen Martingalen (wie EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
Die starre funktionale Beziehung zwischen Währungen ist ein immerwährender Irrglaube, wie zum Beispiel die Loci. Aus irgendeinem Grund werden Währungen als etwas Besonderes angesehen, obwohl sie nichts Besonderes an sich haben. Es wurde bereits gesagt, dass alle Informationen in "Majors" enthalten sind. Über welche starren funktionalen Zusammenhänge können wir dann sprechen?
Zum Beispiel gibt es Apple/USD und IBM/USD. Niemand hindert jemanden daran, mit synthetischen Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD zu handeln. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Währungen.
Das grundlegende und offensichtliche Postulat: Alle Informationen sind in "Majors" enthalten. Dieses Postulat gilt für alle Märkte.
Wenn wir über die Effektivität der Märkte sprechen, dann ergibt sich aus einigen Untersuchungen, dass FOREX der effektivste Markt ist. Effizienz ist die Menge der Informationen in "Majors". Der Fonds enthält hoch korrelierte "Majors". Wir wissen, dass die Menge an Informationen in zwei hoch korrelierten "Majors" fast die gleiche ist wie die Menge an Informationen in einem dieser "Majors".
Die Korrelation zwischen den FOREX-"Majors" ist also sehr gering. Daher ist die Beziehung zwischen der Menge an Informationen in der Menge der "Hauptfächer" und der Anzahl der "Hauptfächer" in der Menge nahezu linear. Dies ist ein Beweis für die hohe Effizienz dieses Marktes im Vergleich zu den anderen Märkten.