Die Wahrscheinlichkeitsbewertung ist rein mathematisch - Seite 10
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Unbeabsichtigt - immer? Das ist es, was mich interessiert.
Immerhin habe ich im Forum bereits den Nachweis erbracht, dass benachbarte Inkremente nicht nur korreliert, sondern auch abhängig sind
OK, ich werde es lesen, wenn ich es finde :)
Immerhin habe ich im Forum bereits den Beweis angetreten, dass benachbarte Inkremente nicht nur korreliert, sondern auch abhängig sind.
Gut. Aber, Alexej, offenbar ist es heute nicht mehr in Mode, die Nicht-Zufälligkeit von Marktphänomenen zu beweisen. Deshalb habe ich um den Beweis gebeten: Der Preis ist willkürlich - zu viele Leute hier sagen das.
Abzasc:
Nicht versehentlich - immer? Das ist es, was mich interessiert.
So ist es zumindest bisher gewesen.
Ist der Zuwachs nicht Teil des Preisverhaltens?
Warum nicht, sie tut es. Aber nehmen Sie Inkremente, schrittweise Inkremente. um einen Zufallswert unter dem normalen Gesetz zu erhalten.
Immerhin habe ich im Forum bereits den Beweis angetreten, dass benachbarte Inkremente nicht nur korreliert, sondern auch abhängig sind
Könnten Sie nicht einen Link angeben? ARPSS vertritt eine andere Auffassung: Die Autokorrelation kann zur Beurteilung des Modells der Reihe herangezogen werden.
Können Sie das beweisen? Ich bin kein Freund davon, nach Beweisen zu fragen, aber ich habe den Beweis des Gegenteils.
Aber, wie man so schön sagt, ich habe zuerst gefragt. :)
PS. Ein kleiner Beweis wird genügen.
Wenn Sie annehmen, dass die aktuelle Preisbewegung von makroökonomischen Nachrichten oder spekulativen Trends abgeleitet ist, dann schlage ich vor, dass Sie einfach die Anzahl der Faktoren und komplexen (furchtbar komplexen) Verwicklungen in Form von ständigen Überlagerungen einer Nachricht auf eine andere, Echos von einem Markt zum anderen und anderen, idiotisch unzähligen Ereignissen, die die aktuelle Preisposition beeinflussen, nachrechnen (1,2,3, ....). Wenn Sie Statistiken gerne "konservieren" und sie (wörtlich) als Grundlage für den Nachweis langfristiger Markttrends verwenden? Dann ist alles ein Standardansatz der Statistiker, der Wunschdenken ist.
Wie kann man die enorme Anzahl von sich überlagernden Faktoren, die den Markt angeblich beeinflussen, betrachten und einen Plan für die Zukunft machen ...........? WIE? Von welchen Beweisen sprechen Sie?
Ich habe es hier schon einmal geschrieben, aber ich wiederhole es noch einmal ........
Die Gespenster, die wir erschaffen:
Möge das Heer der "elioters" mir verzeihen, aber das Festhalten an der Technik der Identifizierung von Wellen, Abprallern von Niveaus und der prinzipiellen Erwartung, psychologische Niveaus mit .0000 (Nullen) hinter dem Komma zu durchlaufen, ist nichts anderes als Massenanbetung einer abscheulichen Idee. Aber auf Kosten der Massivität dieser Anbetung, technisch gesehen hat dieses Modell einen Platz. Und das ist großartig. Aber was ist der Unterschied zum Kaffeesatzlesen? Und wie kann ein zuversichtlich nachhinkender Indikator oder eine Felsmalerei auf den historischen Spuren von Zitaten in diesem Fall helfen?
Ich bewerte alles, was passiert, als eine primitive Auf- und Abwärtsbewegung des Preises. Und das reicht mir, zumal es sich um ein absolut wiederholbares Phänomen handelt. Die Berechnung der Ergebniswahrscheinlichkeit (Link zum Themenstarter) wird sich bei gleichen Ausgangsbedingungen über einen Zeitraum hinweg stetig dem Wert 50/50 annähern. Und auch dieser Trend ist absolut systematisch.
Ereignisse (Preisbewegungen) in der Vergangenheit sind nichts weiter als statistische Daten mit einer visuellen Darstellung, ich bin nicht geneigt, historische gleitende Durchschnitte in Verbindung mit Preisänderungen in der Gegenwart zu betrachten. Schon allein deshalb, weil es einer Selbsttäuschung gleichkommt, aus solchen Praktiken wertvolle Regelmäßigkeiten abzuleiten.
DieKursentwicklung ist ein völlig zufälliger Prozess, und alle Versuche, der einen oder anderen Bewegung charakteristische Merkmale zuzuordnen, sind nichts anderes als Handel mit der Hoffnung auf Erfolg!
Das ist der Grund, warum ich Forex nicht mag. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich verstehe die Preisgestaltung bei Währungen überhaupt nicht. Und dann sind da noch zwei... Welche grundlegenden Faktoren wirken sich auf den Preis aus? Bei Aktien ist alles genau und klar, man kauft ein Stück Aktie, das einen realen Wert hat. Mit dieser Berechnung verstehe ich erstens, dass ich einen Teil des Unternehmens kaufe, und zweitens kann ich verstehen, welchen Preis ich zahle, ob hoch oder niedrig. In einigen (sehr seltenen) Fällen kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich weniger für das Unternehmen bezahlt habe, als es wert ist, und selbst wenn es morgen in Konkurs geht, werde ich einen Gewinn erzielen. Und wenn es funktioniert und Gewinn bringt, wird es mir auch Gewinn bringen. Das ist für alle Beteiligten von Vorteil.
Bei Devisen ist das nicht klar. Wir jagen den Preisen hinterher, aber wir verstehen sie nur, wenn wir wissen, wofür wir bezahlen. Einige Leute denken, dass es keine Preise auf dem Devisenmarkt gibt, ja es gibt sie... Nur als Verhältnis dieser Preise dargestellt. Wofür bezahle ich (Wechsel der Währung) und was besitze ich nach der Bezahlung und wer profitiert überhaupt davon?
Ich denke, der Devisenhandel ist nur in Zeiten der Repression notwendig. Wenn Sie Ihr Geld in der Währung eines anderen, stärkeren Landes sparen.
Man geht davon aus, dass die Inflation den Preis einer Währung bestimmt, aber sie bestimmt vor allem die Abwertungsrate der Währung. Eine Währung mit einer Fälligkeitserwartung < 0. Natürlich gibt es eine positive Inflation, aber nicht bei uns und nicht in vielen anderen Ländern. Der Devisenhandel an sich ist also nicht sinnvoll.
Verdammt, für solche Probleme gibt es schon seit langem bärtige Lösungen, und Sie schimpfen immer noch über sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Scharfschütze tötet, sei p(a) = 0,6, die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Scharfschütze tötet, sei p(b) = 0,3. In diesem Fall ist es notwendig und ausreichend, dass mindestens ein Schuss eines der beiden Scharfschützen tödlich ist. Es geht aber auch beides auf einmal. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Ausgangs infolge des gleichzeitigen Feuerns beider Scharfschützen gleich:
p(letal) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0,72
OK, was sagst du zu dem zufälligen Ereignis: Lokis und ein Eichhörnchen auf einem Ast... "sofort".
Die Notwendigkeit, belastbare Mathematik zu studieren, wurde hier zum Ausdruck gebracht. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass ein Eichhörnchen = 0,3 und ein Mischa = 0,6 ist, dann ist die Information für ein Ereignis "zusammen" "maluva"...
Wir wissen aber, dass die Größe von Ästen und Totholz im Wald normal verteilt ist.
;)
PS. Bär und Eichhörnchen, Figuren fabelhaft - Feuchtigkeit und Volumen unverändert!
Wenn Sie annehmen, dass die aktuelle Preisbewegung von makroökonomischen Nachrichten oder spekulativen Trends abgeleitet ist, dann schlage ich vor, dass Sie einfach die Anzahl der Faktoren und komplexen (furchtbar komplexen) Verwicklungen in Form von ständigen Überlagerungen einer Nachricht auf eine andere, Echos von einem Markt zum anderen und anderen, idiotisch unzähligen Ereignissen, die die aktuelle Preisposition beeinflussen, nachrechnen (1,2,3, ....). Wenn Sie Statistiken gerne "konservieren" und sie (wörtlich) als Grundlage für den Nachweis langfristiger Markttrends verwenden? Dann ist alles ein Standardansatz der Statistiker, der Wunschdenken ist.
Wie kann man die enorme Anzahl von sich überlagernden Faktoren, die den Markt angeblich antreiben, betrachten und dann einen langfristigen Plan auf der Grundlage von ........... erstellen? WIE? Von welchen Beweisen sprechen Sie?
Ich habe es hier schon einmal geschrieben, aber ich wiederhole es noch einmal ........
Phantome, die wir erschaffen:
Die Armee der "Eliotiker" möge mir verzeihen, aber das Festhalten an Techniken zur Erkennung von Wellen, das Abprallen von Niveaus und die prinzipielle Erwartung, psychologische Niveaus mit .0000 (Nullen) hinter dem Komma zu durchlaufen, ist nichts anderes als die Massenanbetung einer abscheulichen Idee. Aber auf Kosten der Massivität dieser Anbetung, technisch gesehen hat dieses Modell einen Platz. Und das ist großartig. Aber was ist der Unterschied zum Kaffeesatzlesen? Und wie kann in diesem Fall ein zuversichtlich nachhinkender Indikator oder das Ausmalen der historischen Spuren von Zitaten helfen?
Dies ist nicht nur kein Beweis, sondern auch nicht im Entferntesten ein Beweis. Ihr Urteil lautet in etwa wie folgt: "Es gibt so viele Faktoren, die den Preis beeinflussen, dass es einfacher ist, den Preis als zufällig zu betrachten".
Ich bewerte alles, was passiert, als eine primitive Auf- und Abwärtsbewegung des Preises. Und das reicht mir, zumal es sich um ein absolut wiederholbares Phänomen handelt. Die Berechnung der Ergebniswahrscheinlichkeit (Link zum Themenstarter) wird sich bei gleichen Ausgangsbedingungen über einen Zeitraum hinweg stetig dem Wert 50/50 annähern. Und auch dieser Trend ist absolut systematisch.
Ereignisse (Preisbewegungen) in der Vergangenheit sind nichts weiter als statistische Daten mit einer visuellen Darstellung, ich bin nicht geneigt, historische gleitende Durchschnitte in Verbindung mit Preisänderungen in der Gegenwart zu betrachten. Schon allein deshalb, weil es einer Selbsttäuschung gleichkommt, aus solchen Praktiken wertvolle Regelmäßigkeiten abzuleiten.
Ich muss Sie enttäuschen. Die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels mit dem "Random Price"-Ansatz ist nicht 0,5, sondern aufgrund der unvermeidlichen Streuung wie Tod und Steuern geringer. Und bei kleinen Zielen deutlich weniger als 0,5, mit zunehmender Größe der Ziele gegen 0 tendierend. Darüber hinaus verringern einige Merkmale von CR (wie dicke Schwänze in der Verteilung und Nicht-Stationarität) die Erfolgswahrscheinlichkeit dieses passiven Ansatzes weiter.
Liegt es nicht daran, dass 90 % der Händler Geld verlieren, dass sie nicht nur nicht versuchen, Regelmäßigkeiten zu berücksichtigen, sondern die Zufälligkeit der Preisbildung deutlich machen?
Durch das Erkennen und Ausnutzen von Mustern kann man die Erfolgswahrscheinlichkeit nicht nur auf 0,5 "erhöhen", sondern diese höllische Schwelle überschreiten. Schon 0,5001 ist ein großer Vorteil.
Ich werde die nicht-zufällige Natur von CR nicht beweisen, das brauchen Sie nicht.
PS Durch die Ausnutzung von Regelmäßigkeiten können sogar solche "Fehler" wie dicke Schwänze in der Verteilung und Nicht-Stationarität ausgenutzt werden.
PPS Ich wünsche den Anhängern des "Random Price" von Herzen viel Glück. Sie werden es brauchen. Und ich selbst wiederum werde versuchen, nicht auf dieses Thema zurückzukommen, denn die Reihenfolge ist langweilig.
Kann nicht ein Link angegeben werden. ARPSS vertritt eine andere Meinung: Die Autokorrelation kann zur Beurteilung des Musters der Reihe verwendet werden.
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