R-Portfolio - eine Methode zur Diversifizierung - Seite 2
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направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
Ich weiß auch nicht, warum die von Tobin entwickelte Methode Tobin-Methode heißt, die von Markowitz entwickelte Methode Markowitz-Methode, die Sharpe-Ratio Sharpe-Ratio und die von Reshetov entwickelte Methode nicht alsu-Methode bezeichnet wird?
Dies ist eindeutig ein Skandal.
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
Was ist mit der "von-Neumann-Methode"? )))
Vergleichen Sie dazu die Beschreibung des Autors: "Die R-Portfolio-Methode ist ein Algorithmus zur Bildung solcher potenziell risikolosen Portfolios aus instabilen, potenziell rentablen Vermögenswerten."
Und der Titel der Arbeit von Neumanns: "Probabilistische Logik und die Synthese von zuverlässigen Organismen aus unzuverlässigen Komponenten".
===
Husch, husch.
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
Die Methode hat sich in Theorie und Umsetzung gerade erst herausgebildet. Es wurden keine größeren Studien durchgeführt. Ich habe einzelne Termingeschäfte durchgeführt, die gezeigt haben, dass das R-Portfolio für börsengehandelte Werte einen Vorteil gegenüber Investitionen in die Indizes eben dieser Börsen hat. Es ist jedoch verständlich, dass es aufgrund des begrenzten Zugangs zu Zitaten zu früh ist, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen.
Außerdem ist die erste Phase der Auswahl von Vermögenswerten zur Bildung von Portfolios meiner Meinung nach noch lange nicht perfekt.
Vielleicht wird zu einem späteren Zeitpunkt jemand mehr Forschung in diesem Bereich betreiben?
Wenn es eine Grundlage gibt und diese vielversprechend ist, dann wird es auch Interessenten geben. Da es sich um einen kommerziellen Bereich handelt, ist die Motivation für "kluge Köpfe" mehr als ermutigend.
Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
Kein Scherz - interessant. Ich muss selbst darüber nachdenken. Ich habe jemanden, mit dem ich das besprechen kann und der daran interessiert sein könnte. Ich meine das Niveau der Spitzen im IC.
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
Vielen Dank für die neue Methode. Der Portfoliohandel ist für mich von praktischem Interesse.
Leider verstehe ich nicht alles an der vorgeschlagenen Methode. Wenn Sie Fragen stellen, werden Sie eine Menge davon hören.
Ein praktisches Beispiel wäre sehr nützlich. Ich kann Datafeeds für alle NYSE-Aktien in Echtzeit bereitstellen.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
Da gibt es nichts zu verstehen. Die Zeitreihe des R-Portfolios ist nicht stationär, da die erwartete Auszahlung und die Varianz konstant sein müssen, damit der BP stationär ist.Die ideale Stationarität des R-Portfolios wird nur für die potenzielle Mindestrendite erreicht, auf Kosten der Reduktion der Stationarität im Bereich der maximalen potenziellen Rendite.
Bei der minimalen potenziellen R-Portfolio-Minimalrendite ist der Erwartungswert eine positive Konstante und die Varianz gleich 0.
Практический пример был бы очень полезен.
Ein Beispiel ist im Archiv auf der Website zu finden. D.h. sie enthält nicht nur das Exe-Blatt und das Jar, sondern auch die Dateien shares.txt - Aktienliste und matrix.csv - Zeiträume und Aktienkurse aus der Liste.
D.h. starten Sie R-Portfolio.exe, klicken Sie auf "Start", suchen Sie matrix.csv und erhalten Sie ein konkretes Beispiel für die Portfoliobildung.
Der Inhalt von txt-Dateien kann in jedem Texteditor angezeigt werden
Der Inhalt von csv-Dateien kann auch in Tabellenkalkulationen, z. B. in Excel oder Texteditoren, angezeigt werden.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
C-4, haben Sie eine Antwort auf Ihre Frage erhalten? Ich persönlich glaube das nicht...
Ich bin auch wahnsinnig neugierig, Reshetov, wie Sie durch die Zusammenstellung von (ungefähren) Zufallsvariablen eine kalkulierbare Portfoliorentabilität erreichen konnten?
Nur bitte, wenn Sie antworten - auf Russisch, bitte, und nicht auf Nicht-Veteranen...